Я так понимаю что не реально?

Я думаю, что сделать такое вполне возможно, но довольно сложно.
Общий алгоритм, примерно, такой:
1. Завести счетчик "фракталов" в обновляемом значении и сбрасывать его в начале дня.
2. Анализировать появление фрактала (например, по 3 последним свечам бОльшего периода), и в случае его обнаружения, запоминать цену в Н_ном обновляемом значении (Н - соответствует значению счетчика). Тут есть проблема.
3. Далее, выровненные (на величину допуска) значения, попарно сравнить на совпадения, каждое с каждым (без повторов), и в случае выявления совпадения, запоминать в обновляемом значении или просто возвращать из формулы эту выровненную цену. Если из возможных совпадений хочется выбрать самое частое или ближайшее к текущей цене, то все еще усложнится.

Пример:
Пусть а1, а2, а3, а4, ... цены фракталов. Тогда:
1 + (а1 == а2 ? 1 : 0) + (а1 == а3 ? 1 : 0) + (а1 == а4 ? 1 : 0) + ... - это число отскоков от цены а1;
1 + (а2 == а3 ? 1 : 0) + (а2 == а4 ? 1 : 0) + ... -"- от а2;
1 + (а3 == а4 ? 1 : 0) + ... -"- а3.
...

Пункт 3, конечно, получится очень громоздким: формулы должны быть повторены столько раз, сколько фракталов в день возможно. Это, кстати, и есть проблема: если реализовать алгоритм для 5 фракталов в день, а появился 6_той, то что с ним делать? Сдвигать список цен фракталов влево - это не менее сложно, хотя тоже, думаю, возможно. Разве что, просто игнорировать 6_ой и последующие.
В принципе, можно использовать для накопления цен фракталов не обновляемое значение, а формулу, но это надо понимать как этот кубик работает, боюсь не программисту это будет сложно.