То есть для целей котирования на одном страйке колы и путы для нас имеют одни и те же греки, поэтому для синтетического стредла или хеджера не имеет значения что мы покупаем, верно?
Ну, грек "дельта" у колов и путов, конечно, разный.
Но для целей покупки/продажи волатильности
при включенном дельта-хедже это отличие сразу стирается.
Думаю, мы правильно теперь понимаем друг-друга.
Предыдущий топик
К началу
