Это "чуть-чуть" вполне может быть по объёму работы равно всему, что уже сделано для опционов.
Там ещё с философией проблемы...
Короче -- будет. Но пока что надо постараться обойтись без этого.
Режим виртуальных сделок по задумке позволяет сравнить на реальном рынке сделанное в алгоритме изменение не затратив на это реальные деньги.

Что касается приоритетов, я бы сказал что мы хотели пойти по пути 3-1-2.
Собственно, основной функционал по п3 на мой взгляд реализован.
Теперь пошел терминал для ручной торговли (АРМ трейдера).
На мой взгляд, его можно сделать мега-удобным.
В идеале, чтобы даже роботов потом писать не нужно было.




Очевидно, блок учитывает профит по фьючерсам.
Потому что опционная позиция -- это единый объект.
Проверить это элментарно в агенте "Simm trading".

Кликаете в зеленую стрелочку на вертикальном маркере текущей цены -- он покупает виртуальный фьючерс.
(Понятно, БЕЗ дельта-хеджа нужно проверять.)
Потом кликаете в сиреневый круг снизу этого же маркера -- он продаёт фьючерс.

В итоге должен получиться ненулевой профит позиции.
Цены сделок будут написаны в логе агента.

Если не работает -- значит бага-бага и буду исправлять.
Но вообще это будет более чем странно.



На мой взгляд такое "разделение на компоненты" -- откровенно вредное.
Это как если Вы в диверсифицированном портфеле начнете смотреть какая стратегия у Вас сейчас льёт, а какая зарабатывает.
И потом "сливающую" выключите.

Что касается "выделить профит по фьючерсу".
Попробуйте взять обработчик "Base Asset" == "Базовый актив".
У него на выходе будет обычный линейный инструмент -- почти такой же как у обычного линейного источника "Instrument".

Теперь этот же самый инструмент из этого блока подайте на вход такого же блока "Profit ATM (IntSer)",
какой мы использовали раньше.
Назовем его "FutPnl".

Это и будет профит только по фьючерсу.
Если его вычесть из общего профита всей позиции -- получится профит чисто по опционам.



Напишите свои впечатления, что у Вас получилось?
То ли это, что Вы хотели?

Успеха!