Вопрос. Где взять реальные исторические данные?
У меня получаются 3 разных источника:
1) С сайта Финам
2) Транзак в рабочее время ММВБ
3) Транзак в нерабочее время ММВБ

Ни одни из этих данных не совпадают! (((

Пример.
1) Беру историю в минутках за 2010 год с финама, апускаю скрипт - получаю результат A.
2) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 12 дня, запускаю скрипт - получаю результат B.
3) Беру историю в минутках за 2010 из транзака в 20 вечера, запускаю скрипт - получаю результат C.
Комим данным верить? Надеюсь, что пункту 2, т.к. по ним в реальном времени торгует скрипт.

Люди, где взять нормальные котировки реальных торгов в текстовом формате? Данные с Финама не соответствуют тем, что выдает тот же Транзак.

При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть.

При скачивании котировок с Финама попробуйте поиграться с "начала свечи"/"окончания свечи". Может быть расхождение во времени построения свечей, но геометрия свечи (ОНLC) должна совпасть./[quote]


TrendCatcher, пришел к какому-нить выводу по этой проблеме?
Какие все-таки данные пользовать наиболее оптимально?
Я как и Вы полагаю отмеченые выше под пунктом 2..
Что сам поймал в реале, то и ешь..:-))

Нет, не пришел. Но пункт 2 имеет тоже свои минусы. Там глубина истории мала очень. Например, по 10-минуткам всего полгода.

Говорят, реальные исторические данные можно купить у биржи, что вроде как брокеры и делают. Но где их взять простому смертному - х.з.

Понятно..
Я почему спросил -решил покрутить индикатор PVT - не пашет, а потом дошло, что на исторических данных объемов-то нет, взял свои по п.2 - все есс-но заработало.
Так что иногда только так..

Вдогонку по историческим данным. Почемы вы их на время меряете?
Репрезентативность-ох,словечко- проверки определяется количеством сделок на периоде, как мне умные книжки навеяли и по-моему это правильно..

Переведите на русский.

Достоверность имеется ввиду..

Выгружаю с сайта Финам историю с объемами, но ТСЛаб их не видит. Как погонять тесты на истории с объемами?

Дык я ж писал Вам выше, берите транзаковские, там с объемами..

на минутках глубина до 9 августа всего сейчас... а я хочу хотя бы с начала года. да что там года - хоть бы 3 месяца оставили, ироды!!!

Такое ощущение, что решили борьбу устроить с роботописателями!

На исторических данных Финама есть параметры - формировать время с начала или с конца свечи..
Какой ближе к ТСлаб?

который по умолчанию, с начала

Спасибо..

У Вас на графике ОБЪЕМЫ рисует - это не ошибка? С Финама вроде в текстовом файле объемы не качает или я что-то не так делаю? В любом случае подскажите где и как скачать данные с объемами!

Когда с Финама качаете, формат записи в файл измените.

Спасибо за ответ, попробую...

Родился следующий вопрос: тестирую систему основанную на дневном таймфрейме, насколько критичен период скачиваемых данных (дни,часы,тики) ну и наличие объемов тоже?

Я так полагаю чтоб добиться максимальной реалистичночти даже при тестировании дневки нужны тиковые данные (например кто-то взял и скинул акции в продажу в большом объеме, цена поползла вниз, но движение это допустим хоть и было сильным и подвинуло значительно цену но было сиюминутным (шум), ну скажем продолжительностью не более минуты. В реале если у меня стоит стоп-лосс то это движение его зацепит и он сработает по самой низкой рыночной цене пока падает рынок. Но если я скачаю данные не тиковые а скажем пятиминутные то мой стоп при тестировании просто не сработает или же сработает но цена в нем будет не падающая а обычная после восстановления рынка...

Прокомментируете пожалуйста!

Здравствуйте. У меня простой вопрос
Где мне взять тиковые данные хотя бы за несколько прошедших месяцев по фьючерсу на индекс РТС ?

На Финаме его разве нет ?