Добрый день!

1. Что бы исключить утренний гэп необходимо условие на пропуск первой минуты торговли. Если я тестирую стратегию которая торгует дневками или часовиками, мне все равно придется загружать минуты что бы пропустить первую минуту? А минуты эти просто сжимать до нужного ТФ, так все делают?

2. Предположим есть стратегия которая покупает/продает на пробитии 40-дневного максимума/минимума фьючерс РТС. Как быть с экспирацией при тестировании на истории?

Мне необходимо что ты 15 числа в день эскпирации я (или робот) продавали старый контракт и покупали новый. Надо что бы после перехода на новый контракт спред между ними не попал в доход, а так же уровни 40-дневного максимума/минимума сменились за последние 40 дней на новый контракт. У него же другие уровни.

Как грамотно загружать историю что бы выполнить все необходимое в пункте 2?

Спасибо.