Добрый день!

1. Что бы исключить утренний гэп необходимо условие на пропуск первой минуты торговли. Если я тестирую стратегию которая торгует дневками или часовиками, мне все равно придется загружать минуты что бы пропустить первую минуту? А минуты эти просто сжимать до нужного ТФ, так все делают?

2. Предположим есть стратегия которая покупает/продает на пробитии 40-дневного максимума/минимума фьючерс РТС. Как быть с экспирацией при тестировании на истории?

Мне необходимо что ты 15 числа в день эскпирации я (или робот) продавали старый контракт и покупали новый. Надо что бы после перехода на новый контракт спред между ними не попал в доход, а так же уровни 40-дневного максимума/минимума сменились за последние 40 дней на новый контракт. У него же другие уровни.

Как грамотно загружать историю что бы выполнить все необходимое в пункте 2?

Спасибо.

И еще по поводу 1 пункта. Попробовал загрузить минутки за 5 лет, результатов тестирования жду по 5 минут. А мне надо за 10 лет. В общем туго все с минутками. Как исключить гэп при тестировании без минуток?

1. Только сжатие, можно пропустить только целый бар.
2. Каждый для себя решает такой вопрос сам.
В версии программы 1.2 для реальной торговли нет возможности загружать в один источник обе экспирации. В 2.0 такая возможность предусмотрена. Что касается тестирования, то можете делать любые сглаживания в экселе, потом использовать текстовик или просто использовать то, что даёт финам, уже сглаженное.

1. А где можно версию 2.0 скачать? Сайт предлагает только 1.2.24.0

2. А не подскажите какой-нибудь вариант как сделать грамотно сглаживание в экселе? Финамовский не устраивает.