В голову приходит что по каждому варианту оптимизации сохраняется отдельный файл со сделками
я сейчас это делаю вручную, очень много времени уходит впустую
далее уже все просто, загружается все в Р, там строится график доходности по каждому варианту оптимизации и далее смотрю в трехмерном виде все профит/дд, корр. матрицы строю, корреляции отрицательные нахожу.
Надеюсь понятно объяснил что мне надо и для чего. Я почему то думал что это давно реализовано, неужели так никто с тслаба не делает? Это же основа устойчивости портфеля стратегий