Здравствуйте!
Несколько раз уже сталкивался в активно торгующих алгоритмах.

Берется один и тот же интервал(год) 5минуток по si например. Один скачивается в txt с сайта финама и подключается как источник исторических данных, другой выбирается от поставщика "брокер финам" и склеивается несколько фьючерсов siu siz и т.д. (или просто отдельный фьючерс от поставщика "реального брокера" берется и сравнивается с txt)

На первом результаты фантастически хороши, на втором никакие. Какие настоящие? почему такая разница? По идее везде же один и тот же набор даты или нет? Меняется алгоритм расчета или как это вообще возможно?