Вот вопрос появился. В демо скриптах, а также в агенте не понятно учитывается ли комиссия биржи и брокера? Ни блока такого там нет, ни в сделках нет такой графы.
Также хотелось бы видеть занятое ГО, в том числе в виртуальных позициях, если это возможно.

Не учитывается. Комиссию можно косвенно с некоторой точностью прикинуть по проторгованному объёму. На ФОРТС фиксированная плата за каждый лот.


Это очень интимный вопрос. Например, потому что брокер и биржа не транслирует ГО отдельной позиции, а только всего Вашего счета в целом. Возникает вопрос "как нам оценить ГО"? А устроит ли Вас оценка по нашей методике, которая совершенно точно никогда не будет совпадать с биржевой?

А если вам надо знать точно, готовы ли Вы платить дополнительно за модуль расчета ГО, который даёт Биржа?

Со временем ГО появится, но это даже не ближайшие планы.

Комиссию то брокер транслирует. Пускай в демо она будет из блока Комиссия абс, но в реале то должны быть от брокера.

По поводу ГО Коровин часто говорит, так что понимаю сложность решения задачи. Но на том же опшн ру как то наколдовали

Когда роботы запущены, при закрытии через меню он остается в памяти, но из трея исчезает.

Роботы какие? Линейные или это только для опционных характерно поведение? Какой поставщик данных?

Лучше всего с описанием этой проблемы, логом и шагами воспроизведения в нашу тех. поддержку обратиться.

Вопрос такой. На реале продажу волы запускать можно уже пробовать? Также как на вирте работает? Там то грааль вообще кажется.

Там, конечно, не грааль никакой.
Я лично на реале торгую и продажу и покупку.
Так что не вижу причин почему бы Вам не попробовать их на реал поставить.

Естественно, не на всю котлету.
Начните с MaxRisk=10 или 20.
Квант котирования 2 лота.

Кстати, если уже всё понятно и с интерфейсом освоились, можете попробовать перевести скрипт из тайм-фрейма М1 в S10. Это надо в Редакторе Скриптов поправить настройки.

Меньше S10 пока не рекомендую ставить.

Также полезно контроллировать выставление заявок через "Orders manager" == "Менеджер заявок". Я его ставлю обычно слева от окошка с интерфейсом робота. Всё сразу видно наглядно.

А что даст другой тайм фрейм и какие лучше настройки хэджа на продаже волы ?

1. Другой тайм-фрейм даёт возможность точнее ровнять дельту и более эффективно котировать.

Сами прикиньте: вы поставили заявку в опцион, а рынок вдруг пошёл куда-то. Понятно, что в этой ситуации надо срочно отменять заявку и выставлять на новую цену с учетом произошедшего движения.

2. Какие лучше настройки -- это Ваше "ноу-хау" как трейдера. Из общих соображений при продаже волы хеджироваться надо как можно чаще. то есть Вам должны подойти стандартные настройки Хеджера.

В pdf написано что еще Buy Shift -1 и Sell Shift +1 может быть полезно

Еще вот такой вопрос. На улыбке на некоторых страйках есть заявки значительно вне биржевой улыбки, то есть могут быть дороже. Скрипт будет продавать именно такие переоцененные, если на установленном страйке они есть или там такой оценки не заложено?

Красную улыбку надо время от времени подгонять под рынок я так понял?

Если выбрано Option type == Any, то как он определяет колы или путы набирать ? И почему иногда делает галку из опционов, а иногда опцион и фьючерс?

П/У в трех местах считается по разному еще заметил. Куда глядеть?

Точка на скриншоте на страйке 77 500 ДЕШЕВЛЕ рыночной. Не надо меня запутывать, пожалуйста.



Скрипт делает так:
1. Находит центральный страйк
2. Считает на нём свою теор.цену опциона
3. Делает от этой цены сдвиг в соответствии с настройками Entry shift/Exit shift
4. Ставит свою котировку
5. Если его котировка кого-то цепляет -- отлично, выравниваем дельту. Если в нашу котировку никто не ткнулся -- см. п.1.



Если есть необходимость, можно поменять наклон. Почти всегда примязка IV ATM к рынку ведет себя достаточно адекватно. Но тоже надо посматривать, конечно.


В режиме Any он поставит половину кванта котирования в путы, половину -- в колы.



Не понял вопрос. Нужен пример.

Лучше всего смотрите на второй картинке.
Это текущая оценка всей Вашей опционной конструкции.

ОЦЕНКА(!) позиции.

Окончательно финрез фиксируется только после полного закрытия позиции, разумеется.

На второй картинке как считается П/У? По красной улыбке? Потому что с реальными позициями не совпадает и с балансом по счету не совпадает. В скрипте в поле профит показывает +900, а на счете -2000.

Да, по красной улыбке делается оценка позиции.

По отражению баланса счета кажется понятно. Это связано с учетом маржи по опционной позиции, по крайней мере в АЛОРе. Она в течение сессии не учитывается. То есть поле в агенте должно считать верно. Возможно в тему типовых агентов стоит добавить вывод еще одного графика П/У, непосредственно в агенте. Хотя это думаю не сложно каждому допилить себе.

К разработчикам просьба в темах оформления добавить опцию настройки цвета фона, шрифта. В светлой теме белый прям по глазам бьет, а в темной непривычно, мрачновато.