Еще вот такой вопрос. На улыбке на некоторых страйках есть заявки значительно вне биржевой улыбки, то есть могут быть дороже.
Точка на скриншоте на страйке 77 500
ДЕШЕВЛЕ рыночной. Не надо меня запутывать, пожалуйста.
Скрипт будет продавать именно такие переоцененные, если на установленном страйке они есть или там такой оценки не заложено?
Скрипт делает так:
1. Находит центральный страйк
2. Считает на нём свою теор.цену опциона
3. Делает от этой цены сдвиг в соответствии с настройками Entry shift/Exit shift
4. Ставит свою котировку
5. Если его котировка кого-то цепляет -- отлично, выравниваем дельту. Если в нашу котировку никто не ткнулся -- см. п.1.
Красную улыбку надо время от времени подгонять под рынок я так понял?
Если есть необходимость, можно поменять наклон. Почти всегда примязка IV ATM к рынку ведет себя достаточно адекватно. Но тоже надо посматривать, конечно.
Если выбрано Option type == Any, то как он определяет колы или путы набирать?
В режиме
Any он поставит половину кванта котирования в путы, половину -- в колы.
И почему иногда делает галку из опционов, а иногда опцион и фьючерс?
Не понял вопрос. Нужен пример.
Предыдущий топик
К началу
