#7438 - Wed Jun 30 2010 12:43 PM
Стратегия NRMA (на оcнове индикатора NRTR)
|
journeyman
Registered: Mon Jun 28 2010
Записи: 59
|
В программе TSLab предусмотрены два способа реализации индикаторов/стратегий. Один из них – визуальное программирование, когда алгоритм индикатора/стратегии собирается из готовых блоков, второй – реализация индикатора/стратегии в виде кода на языке C#. Для реализации стратегии NRMA необходимо использовать индикатор NRTR, которого в кубиках я не нашел. Да и его использование не "в лоб", а с нюансами. Поэтому стратегия реализована в виде кода. Пару слов о фильтре. NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) – индикатор, основанный на подходе, который используется в «Скользящем фильтре» (информации по нему много в сети, достаточно забить в поисковик Trailing Reverse). Суть данного индикатора – фильтрация незначительных колебаний цен в период тренда и определение разворота тенденции. В итоге мы получаем формулы: Для восходящих трендов: NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)), Для нисходящих трендов: NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)), Где К – коэффициент, который задается человеком, использующим этот индикатор и отвечающий за величину, на которую значение индикатора отстоит от локальных экстремумов цены. По-сути, NRTR – это Максимум за/Минимум за, сдвинутые по оси цены на коэф. К и объединенные в одну кривую по определенному правилу. Для удобства код индикатора вынесен в отдельную функцию (GenNRMA). Код постарался подробно откомментировать, чтобы можно было его быстрее и удобней читать и использовать. Комментарии и пожелания приветствуются! Подробнее об этой стратегии можно прочитать по адресу первоисточника, из которого и взят материла. http://konkop.narod.ru/nrma.htmВот так эта система выглядит в коде: Ссылка на файл:
/*================================================================================
* Стратегия: NRMA (на основе индикатора NRTR - Nick Rypock Trailing Reverse)
* Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
* Дата создания: 07.06.2010
* Реализовано: Laber
*================================================================================*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
namespace TSLab.NRTR
{
//================================================================================
public class NRTR : IExternalScript
{
public double StopBuyPrice, StopSellPrice, StopShortPrice, StopCoverPrice;
public IPosition LongPos, ShortPos;
//================================================================================
// функция вычисления индикатора NRMA (последовательность значений)
// kShift - коэффициент смещения
// kSharp - степень для усиления выраженности индикатора (2-3)
public IList<double> GenNRMA(ISecurity source, double kShift, double kSharp)
{
#region Variables
int Dir; // нарпавление индикатора NRTR (+1 вверх, -1 вниз)
int MinPeriod; // минимальное значение периода для скользящей средней
double MaxPrice, MinPrice, UpPrice, DownPrice;
double vNRTR, vRatio, vNRMA;
double vOSC, vOSC1, vOSC2; // последовательные значения для вычисления среднего
IList<double> nNRMA = new List<double>(source.Bars.Count);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
Dir = 0;
MinPeriod = 2;
vOSC = 0;
vOSC1 = 0;
vOSC2 = 0;
vNRMA = 0;
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region значения для первой свечи
MaxPrice = source.HighPrices[0];
MinPrice = source.LowPrices[0];
UpPrice = MinPrice * (1 + kShift / 100);
DownPrice = MaxPrice * (1 - kShift / 100);
#endregion
for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count-1; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
int NewDir = Dir;
double NewUpPrice = source.LowPrices[bar] * (1 + kShift / 100);
double NewDownPrice = source.HighPrices[bar] * (1 - kShift / 100);
// разворот последовательности
// при движении вверх
if (Dir > -1)
{
if (source.LowPrices[bar] < DownPrice)
{
NewDir = -1;
UpPrice = NewUpPrice;
}
}
// при движении вниз
if (Dir < 1)
{
if (source.HighPrices[bar] > UpPrice)
{
NewDir = 1;
DownPrice = NewDownPrice;
}
}
Dir = NewDir;
if ((Dir > -1) && (NewDownPrice > DownPrice)) DownPrice = NewDownPrice;
if ((Dir < 1) && (NewUpPrice < UpPrice)) UpPrice = NewUpPrice;
// значение индикатора NRTR
// (принцип по аналогии с параболиком)
vNRTR = DownPrice;
if (Dir < 1) vNRTR = UpPrice;
// значение vRatio - усреднение осцилятора (на 3 бара) и возведение в степень kSharp
vOSC2 = vOSC1;
vOSC1 = vOSC;
vOSC = (100 * Math.Abs(source.ClosePrices[bar] - vNRTR) / source.ClosePrices[bar]) / kShift;
if (bar == 0)
{
vOSC1 = vOSC;
vOSC2 = vOSC;
vNRMA = source.ClosePrices[bar];
}
vRatio = Math.Pow((vOSC + vOSC1 + vOSC2) / 3, kSharp);
// значение NRMA
double Factor = 2.0 / (1 + MinPeriod);
vNRMA = vNRMA + vRatio * Factor * (source.ClosePrices[bar] - vNRMA);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
// добавление нового значения в последовательность
nNRMA.Add(vNRMA);
}
return nNRMA;
}
//================================================================================
// Параметры оптимизации - для примера задан только 1
// также могут быть заданы другие параметры (kShift, kSharp и т.д.)
// ParamShift - параметр оптимизации для коэффицента смещения на вход
public OptimProperty ParamShift = new OptimProperty(3.4, 0.2, 20, 0.2);
//================================================================================
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
int StartBar = 0;
#region Variables
int MDir; // напраление адаптивной скользящей средней (+1 вверх, -1 вниз)
int StdPeriod; // период для определения стандартного отклонения
double HighRange, LowRange; // границы диапазона для определения сигналов
double kShift; // коэффициент смещения для расчета NRMA
double kMShift; // коэффициент смещения для определения границ диапазона
double kStd; // коэффициент для стандартного (среднеквадратичного) отклонения
double kSharp; // степень для усиления выраженности индикатора NRTR
double vNRMA; // значение NRMA для текущего бара
double vPrevNRMA; // значение NRMA для предыдущего бара
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
MDir = 0;
kShift = 10;
kSharp = 2;
kMShift = 1;
StdPeriod = 14;
kStd = 0.7;
// массив значений для вычисления среднеквадратичного отклонения
double[] aMA = new double[StdPeriod];
HighRange = source.HighPrices[StartBar];
LowRange = source.LowPrices[StartBar];
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
// Obtain parameters
kMShift = ParamShift;
// серия значений индикатора NRMA
// кэширование с учетом параметров kShift и kSharp
IList<double> nNRMA = ctx.GetData("NRMA", new[] {kShift.ToString()+"_"+kSharp.ToString()},
delegate { return GenNRMA(source, kShift, kSharp); });
// серии значений границ диапазона
IList<double> nHighRange = new List<double>(source.Bars.Count);
IList<double> nLowRange = new List<double>(source.Bars.Count);
//================================================================================
#region основной цикл - проход по барам
int barsCount = source.Bars.Count;
vNRMA = nNRMA[0];
for (int bar = 0; bar < barsCount-1; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
// значение NRMA
vPrevNRMA = vNRMA;
vNRMA = nNRMA[bar];
// определение среднеквадратичнонго отклонения
for (int i=1; i < StdPeriod; i++) aMA[i-1] = aMA[i];
aMA[StdPeriod-1] = vNRMA;
double sum = 0;
for (int i=0; i < StdPeriod; i++) sum = sum + aMA[i];
double avg = sum / StdPeriod;
sum = 0;
for (int i=0; i < StdPeriod; i++) sum = sum + Math.Pow((aMA[i]-avg), 2);
double std = Math.Pow(sum, 0.5);
// смещение границ диапазона от скользящей средней
double MShift = kMShift * std * kStd;
// изменение направления индикатора NRMA
// при движении вверх
if (MDir > -1)
{
if (vNRMA < vPrevNRMA) MDir = -1;
if (MDir > -1) LowRange = vNRMA * (1 - MShift / 100);
}
// при движении вниз
if (MDir < 1)
{
if (vNRMA > vPrevNRMA) MDir = 1;
if (MDir < 1) HighRange = vNRMA * (1 + MShift / 100);
}
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region data series
// добавление новых значений в последовательности
if (bar == 0)
{
// смещение значений на один бар для соответствия стопов на графике
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
}
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region generate signals
// сброс значений сигналов
StopBuyPrice = 0;
StopSellPrice = 0;
StopShortPrice = 0;
StopCoverPrice = 0;
// установка сигналов по условиям
// если направление вверх
if (MDir > 0)
{
StopBuyPrice = HighRange;
StopCoverPrice = HighRange;
}
// если направление вниз
if (MDir < 0)
{
StopSellPrice = LowRange;
StopShortPrice = LowRange;
}
#endregion
//================================================================================
#region execute signals
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции
if (StopBuyPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopBuy,
// выдаем стоп-ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, 1, StopBuyPrice, "LN");
}
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция
if (StopSellPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopSell,
// выдаем стоп-ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtStop(bar+1, StopSellPrice, "LX");
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции
if (StopShortPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopShort
// выдаем стоп-ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellIfLess(bar+1, 1, StopShortPrice, "SN");
}
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
if (StopCoverPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopCover
// выдаем стоп-ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtStop(bar+1, StopCoverPrice, "SX");
}
}
#endregion
}
#endregion
//================================================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane)
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка
mainPane.AddList("NRMA", nNRMA, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
}
}
}
На графике отображены границы ценовых каналов: Результаты тестирования стратегии. Кривая капитала: Отчет с результатами тестирования: В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.
Attachments
scheme_script.xml (1082 downloads)Description: блок-схема в xml-форматеchart.png (5920 downloads)Description: сриншот графика с границами ценовых каналовequity.png (5612 downloads)Description: скриншот кривой капитала (доходности стратегии)report.png (5465 downloads)Description: скриншот отчета по результатам тестированияnrma.cs (1066 downloads)Description: скрипт на C#
|
Наверх
|
|
|
|
#7444 - Wed Jun 30 2010 01:00 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: Laber]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7445 - Wed Jun 30 2010 01:02 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии? Сделает.
|
Наверх
|
|
|
|
#7446 - Wed Jun 30 2010 01:07 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии? Присоединяюсь к просьбе. А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил..
|
Наверх
|
|
|
|
#7447 - Wed Jun 30 2010 01:13 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии? Присоединяюсь к просьбе. А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил.. Вышлите мне на http://support.tslab.ru/ с четким и полным описанием стратегии. Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу. NRTR в работе. В скором времени будет.
Отредактировано ViL (Fri May 17 2013 01:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#7448 - Wed Jun 30 2010 01:18 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии? Присоединяюсь к просьбе. А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил.. Вышлите мне на http://support.tslab.ru/ с четким и полным описанием стратегии. Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу. NRTR в работе. В скором времени будет. Уже..
Отредактировано ViL (Fri May 17 2013 01:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#7449 - Wed Jun 30 2010 01:22 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: Laber]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Я сделал вот так
using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
namespace TSLab.NRMA
{
public class NRMA : BasePeriodIndicatorHandler, IDouble2DoubleHandler
{
// функция вычисления индикатора NRMA (последовательность значений)
// kShift - коэффициент смещения
// kSharp - степень для усиления выраженности индикатора (2-3)
public IList<double> GenNRMA(ISecurity source, double kShift, double kSharp)
{
#region Variables
int Dir; // нарпавление индикатора NRTR (+1 вверх, -1 вниз)
int MinPeriod;
double MaxPrice, MinPrice, UpPrice, DownPrice;
double vNRTR, vRatio, vNRMA;
double vOSC, vOSC1, vOSC2;
IList<double> nNRMA = new List<double>(source.Bars.Count);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
Dir = 0;
MinPeriod = 2;
vOSC = 0;
vOSC1 = 0;
vOSC2 = 0;
vNRMA = 0;
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region
MaxPrice = source.HighPrices[0];
MinPrice = source.LowPrices[0];
UpPrice = MinPrice * (1 + kShift / 100);
DownPrice = MaxPrice * (1 - kShift / 100);
#endregion
for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count-1; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
int NewDir = Dir;
double NewUpPrice = source.LowPrices[bar] * (1 + kShift / 100);
double NewDownPrice = source.HighPrices[bar] * (1 - kShift / 100);
if (Dir > -1)
{
if (source.LowPrices[bar] < DownPrice)
{
NewDir = -1;
UpPrice = NewUpPrice;
}
}
if (Dir < 1)
{
if (source.HighPrices[bar] > UpPrice)
{
NewDir = 1;
DownPrice = NewDownPrice;
}
}
Dir = NewDir;
if ((Dir > -1) && (NewDownPrice > DownPrice)) DownPrice = NewDownPrice;
if ((Dir < 1) && (NewUpPrice < UpPrice)) UpPrice = NewUpPrice;
vNRTR = DownPrice;
if (Dir < 1) vNRTR = UpPrice;
vOSC2 = vOSC1;
vOSC1 = vOSC;
vOSC = (100 * Math.Abs(source.ClosePrices[bar] - vNRTR) / source.ClosePrices[bar]) / kShift;
if (bar == 0)
{
vOSC1 = vOSC;
vOSC2 = vOSC;
vNRMA = source.ClosePrices[bar];
}
vRatio = Math.Pow((vOSC + vOSC1 + vOSC2) / 3, kSharp);
double Factor = 2.0 / (1 + MinPeriod);
vNRMA = vNRMA + vRatio * Factor * (source.ClosePrices[bar] - vNRMA);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
nNRMA.Add(vNRMA);
}
return nNRMA;
Но у меня sharp дает ошибку 39, на любом индикаторе, что бы я не компилировал и я понять не могу что я не правильно делаю
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7517 - Wed Jun 30 2010 11:40 PM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии? Присоединяюсь к просьбе. А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил.. Вышлите мне на contact@tslab.ru с четким и полным описанием стратегии. Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу. NRTR в работе. В скором времени будет. Уже.. Получили спасибо. Вопрос. Где в описании условия, по которому рисуются горизонтальные линии ---------------------------------------------------------------------- Так, если CCI(50) принимает положительное значение, то индикатор в зависимости от значений минимумов баров, а так же ATR(5), либо растет, либо рисует горизонтальный участок. Ну а когда CCI(50) меньше нуля, все наоборот – индикатор либо понижается, либо рисует горизонтальный участок. ---------------------------------------------------------------------- ?
|
Наверх
|
|
|
|
#7528 - Thu Jul 01 2010 09:56 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: andy]
|
stranger
Registered: Fri Apr 02 2010
Записи: 8
|
если вы про супертренд то может сдесь найдёте !
Attachments
Архив WinRAR.rar (614 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#7532 - Thu Jul 01 2010 10:06 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Это.., там не правильно у меня, закрытие свечи рисоваться не должно..Остальное правильно.
Attachments
SUPERTREND с цветом.xml (618 downloads)
Отредактировано 777 (Thu Jul 01 2010 10:40 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7534 - Thu Jul 01 2010 10:28 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Tue Mar 10 2009
Записи: 344
|
Вопрос. Где в описании условия, по которому рисуются горизонтальные линии ---------------------------------------------------------------------- Так, если CCI(50) принимает положительное значение, то индикатор в зависимости от значений минимумов баров, а так же ATR(5), либо растет, либо рисует горизонтальный участок. Ну а когда CCI(50) меньше нуля, все наоборот – индикатор либо понижается, либо рисует горизонтальный участок. ---------------------------------------------------------------------- ?
Еще один вариант супертренда, но горизонтальные линии там сделаны самостоятельно.
Attachments
Супертренд.xml (598 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#7535 - Thu Jul 01 2010 10:32 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Да разберутся, чай не дилетанты... Поясни мне пожалуйста вот что - nrma.cs, предоставленный разработчиком Laber выше, это теперь готовый индикатор "адаптивная скользящая средняя"? Его теперь можно поместить в пользовательскую папку каталога ТС-лаб и стандартно пользоваться? А где параметры? У меня не получается.. научите пож.. Не, nrma.cs это не индикатор, это готовая торговая система. 1.Загрузите этот файл к себе на диск. 2.В ТСлабе в лаборатории сделайте новый скрипт. 3.К источнику подключите внешний скрипт. 4. В свойствах внешнего скрипта укажите путь к скопированному файлу
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7539 - Thu Jul 01 2010 10:41 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Как индикатор он интересней.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#7540 - Thu Jul 01 2010 10:45 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
С этим понятно, спасибо.. Но мне не нужна готовая торговая система. Мне очень понравился индикатор "адаптивная скользящая средняя", которым я хочу пользоваться при создании своих скриптов. Это нереализуемо в данной ситуации? Если да - то как? Если нет - то почему?
Вы прочитали статью, на которую дал ссылку Laber в начале своего поста. Хорошая.. Ничего не читал, вернее читал, но очень давно. Так же как и Вы жду nrtr отдельно от системы, но мне этот индикатор нужен для обучения. ANDY обещал, что Laber сделает.
Отредактировано 777 (Thu Jul 01 2010 10:49 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#7542 - Thu Jul 01 2010 10:56 AM
Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR)
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Ясно, "ждем-с матушка.." (с) Только почему Вы написали "nrv", этот индикатор так будет называться? Опечатался, уже исправил.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|