У вас не стоит Flash Player
Page 1 of 3 1 2 3 >
Настройки
#7438 - Wed Jun 30 2010 12:43 PM Стратегия NRMA (на оcнове индикатора NRTR)
Laber Offline
journeyman

Registered: Mon Jun 28 2010
Записи: 59
В программе TSLab предусмотрены два способа реализации индикаторов/стратегий. Один из них – визуальное программирование, когда алгоритм индикатора/стратегии собирается из готовых блоков, второй – реализация индикатора/стратегии в виде кода на языке C#.

Для реализации стратегии NRMA необходимо использовать индикатор NRTR, которого в кубиках я не нашел. Да и его использование не "в лоб", а с нюансами. Поэтому стратегия реализована в виде кода.

Пару слов о фильтре. NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) – индикатор, основанный на подходе, который используется в «Скользящем фильтре» (информации по нему много в сети, достаточно забить в поисковик Trailing Reverse). Суть данного индикатора – фильтрация незначительных колебаний цен в период тренда и определение разворота тенденции. В итоге мы получаем формулы:

Для восходящих трендов:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

Где К – коэффициент, который задается человеком, использующим этот индикатор и отвечающий за величину, на которую значение индикатора отстоит от локальных экстремумов цены.

По-сути, NRTR – это Максимум за/Минимум за, сдвинутые по оси цены на коэф. К и объединенные в одну кривую по определенному правилу.

Для удобства код индикатора вынесен в отдельную функцию (GenNRMA). Код постарался подробно откомментировать, чтобы можно было его быстрее и удобней читать и использовать. Комментарии и пожелания приветствуются!

Подробнее об этой стратегии можно прочитать по адресу первоисточника, из которого и взят материла.

http://konkop.narod.ru/nrma.htm


Вот так эта система выглядит в коде:

Ссылка на файл:

Code:
/*================================================================================
 * Стратегия: NRMA (на основе индикатора NRTR - Nick Rypock Trailing Reverse)
 * Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
 * Дата создания: 07.06.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.NRTR
{

	//================================================================================
	public class NRTR : IExternalScript
	{
		public double StopBuyPrice, StopSellPrice, StopShortPrice, StopCoverPrice;
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		//================================================================================
		// функция вычисления индикатора NRMA (последовательность значений)
		// kShift - коэффициент смещения
		// kSharp - степень для усиления выраженности индикатора (2-3)
		public IList<double> GenNRMA(ISecurity source, double kShift, double kSharp)
		{
			#region Variables
			int Dir; // нарпавление индикатора NRTR (+1 вверх, -1 вниз)
			int MinPeriod; // минимальное значение периода для скользящей средней
			double MaxPrice, MinPrice, UpPrice, DownPrice;
			double vNRTR, vRatio, vNRMA;
			double vOSC, vOSC1, vOSC2; // последовательные значения для вычисления среднего

			IList<double> nNRMA = new List<double>(source.Bars.Count);
 			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			Dir = 0;
			MinPeriod = 2;
			
			vOSC = 0;
			vOSC1 = 0;
			vOSC2 = 0;
			vNRMA = 0;
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region значения для первой свечи
			MaxPrice = source.HighPrices[0];	
			MinPrice = source.LowPrices[0];	
			UpPrice = MinPrice * (1 + kShift / 100);
			DownPrice = MaxPrice * (1 - kShift / 100);
			#endregion

			for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				int NewDir = Dir;
				double NewUpPrice = source.LowPrices[bar] * (1 + kShift / 100);
				double NewDownPrice = source.HighPrices[bar] * (1 - kShift / 100);
				
				// разворот последовательности
				// при движении вверх
				if (Dir > -1)
				{
					if (source.LowPrices[bar] < DownPrice)
					{
						NewDir = -1;	
						UpPrice = NewUpPrice;
					}	
				}
				// при движении вниз
				if (Dir < 1)
				{
					if (source.HighPrices[bar] > UpPrice)
					{
						NewDir = 1;	
						DownPrice = NewDownPrice;
					}	
				}
				Dir = NewDir;
				
				if ((Dir > -1) && (NewDownPrice > DownPrice)) DownPrice = NewDownPrice;
				if ((Dir < 1) && (NewUpPrice < UpPrice)) UpPrice = NewUpPrice;
			
				// значение индикатора NRTR
				// (принцип по аналогии с параболиком)
				vNRTR = DownPrice;
				if (Dir < 1) vNRTR = UpPrice;

				// значение vRatio - усреднение осцилятора (на 3 бара) и возведение в степень kSharp
				vOSC2 = vOSC1;
				vOSC1 = vOSC;
				vOSC = (100 * Math.Abs(source.ClosePrices[bar] - vNRTR) / source.ClosePrices[bar]) / kShift;
				if (bar == 0)
				{
					vOSC1 = vOSC;
					vOSC2 = vOSC;
					vNRMA = source.ClosePrices[bar];
				}
				vRatio = Math.Pow((vOSC + vOSC1 + vOSC2) / 3, kSharp);
			
				// значение NRMA
				double Factor = 2.0 / (1 + MinPeriod);
				vNRMA = vNRMA + vRatio * Factor * (source.ClosePrices[bar] - vNRMA);
				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// добавление нового значения в последовательность
				nNRMA.Add(vNRMA);
			}
			return nNRMA;
		}
		
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации - для примера задан только 1 
		// также могут быть заданы другие параметры (kShift, kSharp  и т.д.)
		// ParamShift - параметр оптимизации для коэффицента смещения на вход
		public OptimProperty ParamShift = new OptimProperty(3.4, 0.2, 20, 0.2);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 0;

			#region Variables
			int MDir; // напраление адаптивной скользящей средней (+1 вверх, -1 вниз)
			int StdPeriod; // период для определения стандартного отклонения
			double HighRange, LowRange; // границы диапазона для определения сигналов
			double kShift; // коэффициент смещения для расчета NRMA
			double kMShift; // коэффициент смещения для определения границ диапазона
			double kStd; // коэффициент для стандартного (среднеквадратичного) отклонения
			double kSharp; // степень для усиления выраженности индикатора NRTR
			double vNRMA; // значение NRMA для текущего бара
			double vPrevNRMA; // значение NRMA для предыдущего бара
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			MDir = 0;
			kShift = 10;
			kSharp = 2;
			kMShift = 1;
			StdPeriod = 14;
			kStd = 0.7;
			
			// массив значений для вычисления среднеквадратичного отклонения
			double[] aMA = new double[StdPeriod];
			
			HighRange = source.HighPrices[StartBar];
			LowRange = source.LowPrices[StartBar];
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			// Obtain parameters
			kMShift = ParamShift;

			// серия значений индикатора NRMA
			// кэширование с учетом параметров kShift и kSharp
			IList<double> nNRMA = ctx.GetData("NRMA", new[] {kShift.ToString()+"_"+kSharp.ToString()},
			delegate { return GenNRMA(source, kShift, kSharp); });
			
			// серии значений границ диапазона
			IList<double> nHighRange = new List<double>(source.Bars.Count);
			IList<double> nLowRange = new List<double>(source.Bars.Count);
			
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			vNRMA = nNRMA[0];
			for (int bar = 0; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				// значение NRMA
				vPrevNRMA = vNRMA;
				vNRMA = nNRMA[bar];

				// определение среднеквадратичнонго отклонения
				for (int i=1; i < StdPeriod; i++) aMA[i-1] = aMA[i];
				aMA[StdPeriod-1] = vNRMA;
			
				double sum = 0;
				for (int i=0; i < StdPeriod; i++) sum = sum + aMA[i];
				double avg = sum / StdPeriod;
				sum = 0;
				for (int i=0; i < StdPeriod; i++) sum = sum + Math.Pow((aMA[i]-avg), 2);
				double std = Math.Pow(sum, 0.5);
				// смещение границ диапазона от скользящей средней
				double MShift = kMShift * std * kStd;
			
				// изменение направления индикатора NRMA
				// при движении вверх
				if (MDir > -1)
				{
					if (vNRMA < vPrevNRMA) MDir = -1;	
					if (MDir > -1) LowRange = vNRMA * (1 - MShift / 100);
				}
				// при движении вниз
				if (MDir < 1)
				{
					if (vNRMA > vPrevNRMA) MDir = 1;	
					if (MDir < 1) HighRange = vNRMA * (1 + MShift / 100);
				}
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region data series
				// добавление новых значений в последовательности
				if (bar == 0)
				{
					// смещение значений на один бар для соответствия стопов на графике
					nHighRange.Add(HighRange);
					nLowRange.Add(LowRange);
				}
				nHighRange.Add(HighRange);
				nLowRange.Add(LowRange);
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				StopBuyPrice = 0;
				StopSellPrice = 0;
				StopShortPrice = 0;
				StopCoverPrice = 0;
				
				// установка сигналов по условиям
				// если направление вверх
				if (MDir > 0)
				{
					StopBuyPrice = HighRange;
					StopCoverPrice = HighRange;
				}
				// если направление вниз
				if (MDir < 0) 
				{
					StopSellPrice = LowRange;
					StopShortPrice = LowRange;
				}
				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (StopBuyPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopBuy, 
						// выдаем стоп-ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, 1, StopBuyPrice, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (StopSellPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopSell, 
						// выдаем стоп-ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtStop(bar+1, StopSellPrice, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (StopShortPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopShort
						// выдаем стоп-ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellIfLess(bar+1, 1, StopShortPrice, "SN");
			
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (StopCoverPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал StopCover
						// выдаем стоп-ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtStop(bar+1, StopCoverPrice, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
  
			// Отрисовка
			mainPane.AddList("NRMA", nNRMA, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}




На графике отображены границы ценовых каналов:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.





Attachments
scheme_script.xml (1088 downloads)
Description: блок-схема в xml-формате

chart.png (5932 downloads)
Description: сриншот графика с границами ценовых каналов

equity.png (5618 downloads)
Description: скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

report.png (5479 downloads)
Description: скриншот отчета по результатам тестирования

nrma.cs (1077 downloads)
Description: скрипт на C#



Наверх
#7444 - Wed Jun 30 2010 01:00 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: Laber]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7445 - Wed Jun 30 2010 01:02 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: 777
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?


Сделает.

Наверх
#7446 - Wed Jun 30 2010 01:07 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: 777
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?

Присоединяюсь к просьбе.
А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил..

Наверх
#7447 - Wed Jun 30 2010 01:13 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: usas
Originally Posted By: 777
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?

Присоединяюсь к просьбе.
А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил..


Вышлите мне на http://support.tslab.ru/ с четким и полным описанием стратегии.
Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу.

NRTR в работе.
В скором времени будет.


Отредактировано ViL (Fri May 17 2013 01:28 AM)

Наверх
#7448 - Wed Jun 30 2010 01:18 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: usas
Originally Posted By: 777
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?

Присоединяюсь к просьбе.
А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил..


Вышлите мне на http://support.tslab.ru/ с четким и полным описанием стратегии.
Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу.

NRTR в работе.
В скором времени будет.


Уже..


Отредактировано ViL (Fri May 17 2013 01:28 AM)

Наверх
#7449 - Wed Jun 30 2010 01:22 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: Laber]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Я сделал вот так
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.NRMA
{
	
	public class NRMA :  BasePeriodIndicatorHandler, IDouble2DoubleHandler
	{
		// функция вычисления индикатора NRMA (последовательность значений)
		// kShift - коэффициент смещения
		// kSharp - степень для усиления выраженности индикатора (2-3)
		public IList<double> GenNRMA(ISecurity source, double kShift, double kSharp)
		{
			#region Variables
			int Dir; // нарпавление индикатора NRTR (+1 вверх, -1 вниз)
			int MinPeriod;
			double MaxPrice, MinPrice, UpPrice, DownPrice;
			double vNRTR, vRatio, vNRMA;
			double vOSC, vOSC1, vOSC2; 

			IList<double> nNRMA = new List<double>(source.Bars.Count);
 			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			Dir = 0;
			MinPeriod = 2;
			
			vOSC = 0;
			vOSC1 = 0;
			vOSC2 = 0;
			vNRMA = 0;
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region 
			MaxPrice = source.HighPrices[0];	
			MinPrice = source.LowPrices[0];	
			UpPrice = MinPrice * (1 + kShift / 100);
			DownPrice = MaxPrice * (1 - kShift / 100);
			#endregion

			for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				int NewDir = Dir;
				double NewUpPrice = source.LowPrices[bar] * (1 + kShift / 100);
				double NewDownPrice = source.HighPrices[bar] * (1 - kShift / 100);
				
				if (Dir > -1)
				{
					if (source.LowPrices[bar] < DownPrice)
					{
						NewDir = -1;	
						UpPrice = NewUpPrice;
					}	
				}
				
				if (Dir < 1)
				{
					if (source.HighPrices[bar] > UpPrice)
					{
						NewDir = 1;	
						DownPrice = NewDownPrice;
					}	
				}
				Dir = NewDir;
				
				if ((Dir > -1) && (NewDownPrice > DownPrice)) DownPrice = NewDownPrice;
				if ((Dir < 1) && (NewUpPrice < UpPrice)) UpPrice = NewUpPrice;
			
				vNRTR = DownPrice;
				if (Dir < 1) vNRTR = UpPrice;

				
				vOSC2 = vOSC1;
				vOSC1 = vOSC;
				vOSC = (100 * Math.Abs(source.ClosePrices[bar] - vNRTR) / source.ClosePrices[bar]) / kShift;
				if (bar == 0)
				{
					vOSC1 = vOSC;
					vOSC2 = vOSC;
					vNRMA = source.ClosePrices[bar];
				}
				vRatio = Math.Pow((vOSC + vOSC1 + vOSC2) / 3, kSharp);
			
				
				double Factor = 2.0 / (1 + MinPeriod);
				vNRMA = vNRMA + vRatio * Factor * (source.ClosePrices[bar] - vNRMA);
				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				nNRMA.Add(vNRMA);
			}
			return nNRMA;
		


Но у меня sharp дает ошибку 39, на любом индикаторе, что бы я не компилировал и я понять не могу что я не правильно делаю
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7517 - Wed Jun 30 2010 11:40 PM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
andy Offline

Pooh-Bah

Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
Originally Posted By: usas
Originally Posted By: andy
Originally Posted By: usas
Originally Posted By: 777
А Вы не сделаете NRTR.cs отдельно от стратегии?

Присоединяюсь к просьбе.
А если немного понаглеть (с моей стороны) , то я бы и "супертренд" попросил..


Вышлите мне на contact@tslab.ru с четким и полным описанием стратегии.
Я посмотрю. Если будет интересно, запустим в работу.

NRTR в работе.
В скором времени будет.


Уже..



Получили спасибо.

Вопрос.
Где в описании условия, по которому рисуются горизонтальные линии
----------------------------------------------------------------------
Так, если CCI(50) принимает положительное значение, то индикатор в зависимости от значений минимумов баров, а так же ATR(5), либо растет, либо рисует горизонтальный участок. Ну а когда CCI(50) меньше нуля, все наоборот – индикатор либо понижается, либо рисует горизонтальный участок.
----------------------------------------------------------------------
?

Наверх
#7528 - Thu Jul 01 2010 09:56 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: andy]
Aleks Offline
stranger

Registered: Fri Apr 02 2010
Записи: 8
если вы про супертренд то может сдесь найдёте !


Attachments
Архив WinRAR.rar (619 downloads)


Наверх
#7529 - Thu Jul 01 2010 09:59 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: andy]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
[/quote]

Получили спасибо.

Вопрос.
Где в описании условия, по которому рисуются горизонтальные линии
----------------------------------------------------------------------
Так, если CCI(50) принимает положительное значение, то индикатор в зависимости от значений минимумов баров, а так же ATR(5), либо растет, либо рисует горизонтальный участок. Ну а когда CCI(50) меньше нуля, все наоборот – индикатор либо понижается, либо рисует горизонтальный участок.
----------------------------------------------------------------------
? [/quote]В попытке реализации 777-м горизонтальные участки получались при реализации формулы...


Attachments
SUPERTREND.xml (354 downloads)


Наверх
#7532 - Thu Jul 01 2010 10:06 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Это.., там не правильно у меня, закрытие свечи рисоваться не должно..Остальное правильно.


Attachments
SUPERTREND с цветом.xml (624 downloads)



Отредактировано 777 (Thu Jul 01 2010 10:40 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7533 - Thu Jul 01 2010 10:22 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Да разберутся, чай не дилетанты...
Поясни мне пожалуйста вот что - nrma.cs, предоставленный разработчиком Laber выше, это теперь готовый индикатор "адаптивная скользящая средняя"?
Его теперь можно поместить в пользовательскую папку каталога ТС-лаб и стандартно пользоваться? А где параметры? У меня не получается.. научите пож..

Наверх
#7534 - Thu Jul 01 2010 10:28 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: andy]
Lehandro Offline
enthusiast

Registered: Tue Mar 10 2009
Записи: 344
Originally Posted By: andy

Вопрос.
Где в описании условия, по которому рисуются горизонтальные линии
----------------------------------------------------------------------
Так, если CCI(50) принимает положительное значение, то индикатор в зависимости от значений минимумов баров, а так же ATR(5), либо растет, либо рисует горизонтальный участок. Ну а когда CCI(50) меньше нуля, все наоборот – индикатор либо понижается, либо рисует горизонтальный участок.
----------------------------------------------------------------------
?


Еще один вариант супертренда, но горизонтальные линии там сделаны самостоятельно.


Attachments
Супертренд.xml (604 downloads)


Наверх
#7535 - Thu Jul 01 2010 10:32 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: usas
Да разберутся, чай не дилетанты...
Поясни мне пожалуйста вот что - nrma.cs, предоставленный разработчиком Laber выше, это теперь готовый индикатор "адаптивная скользящая средняя"?
Его теперь можно поместить в пользовательскую папку каталога ТС-лаб и стандартно пользоваться? А где параметры? У меня не получается.. научите пож..

Не, nrma.cs это не индикатор, это готовая торговая система.
1.Загрузите этот файл к себе на диск.
2.В ТСлабе в лаборатории сделайте новый скрипт.
3.К источнику подключите внешний скрипт.
4. В свойствах внешнего скрипта укажите путь к скопированному файлу
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7538 - Thu Jul 01 2010 10:40 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
С этим понятно, спасибо..
Но мне не нужна готовая торговая система. Мне очень понравился индикатор "адаптивная скользящая средняя", которым я хочу пользоваться при создании своих скриптов.
Это нереализуемо в данной ситуации?
Если да - то как? Если нет - то почему?

Вы прочитали статью, на которую дал ссылку Laber в начале своего поста. Хорошая..

Наверх
#7539 - Thu Jul 01 2010 10:41 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
profit Offline
Pooh-Bah

Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
Как индикатор он интересней.
_________________________
Делаю простые вещи.

Наверх
#7540 - Thu Jul 01 2010 10:45 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: usas
С этим понятно, спасибо..
Но мне не нужна готовая торговая система. Мне очень понравился индикатор "адаптивная скользящая средняя", которым я хочу пользоваться при создании своих скриптов.
Это нереализуемо в данной ситуации?
Если да - то как? Если нет - то почему?

Вы прочитали статью, на которую дал ссылку Laber в начале своего поста. Хорошая..

Ничего не читал, вернее читал, но очень давно. Так же как и Вы жду nrtr отдельно от системы, но мне этот индикатор нужен для обучения. ANDY обещал, что Laber сделает.


Отредактировано 777 (Thu Jul 01 2010 10:49 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7541 - Thu Jul 01 2010 10:50 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Ясно, "ждем-с матушка.." (с)
Только почему Вы написали "nrv", этот индикатор так будет называться?

Наверх
#7542 - Thu Jul 01 2010 10:56 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: usas]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: usas
Ясно, "ждем-с матушка.." (с)
Только почему Вы написали "nrv", этот индикатор так будет называться?

Опечатался, уже исправил.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#7543 - Thu Jul 01 2010 11:03 AM Re: Стратегия NRMA (на сонове индикатора NRTR) [Re: 777]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Я Вас вероятно уже достал, но давайте разберемся до конца
- есть индикатор NRTR
- есть индикатор NRMA
причем первый является лишь составной частью второго.

Так чем нас собираются порадовать разработчики?
Сделают два законченных индикатора? Очень бы хотелось..

Наверх
Page 1 of 3 1 2 3 >


Moderator:  ViL, sar