то есть если много вариантов оптимизаци то это плохо?

Конечно. Оптимизация зло само по себе так как это подгонка. Но опять же оптимизация может быть разной, как правильной так и нет. И есть средства защиты от переоптимизации, форфордное моделирование, так же как и методы определения оптимальных параметров - по устойчивости разброса, так же как и вера во все это которая выражается через кол сделок - чем больше - тем веры им больше, так же и поведение инструмента на оптимизируемом участке - должны быть разные состояния инструмента, как минимум это все необходимо учитывать при оптимизации. А еще лучше делать так что бы не приходилось подгонять.

итоги оптимизации, по моему мнению, должны примерно совпадать с теми параметрами, которые вы закладываете логически, т.е., например, если по-логике ваш скрипт берет 200-300 п.п. по инструменту, то и в оптимизационных итогах должно быть примерно также. Кстати посмотрел ваш скрипт, первое, что бросается в глаза, нет проверки на открытую позицию, или так и должно быть?

А когда скрипт выдает результаты, исходя из какого депозита он это делает? В настройках в поле "начальный депозит" указано значение "0".

И если я хочу, чтобы скрипт выдал мне результат исходя из депозита 1 000 000 руб, то мне следует в поле "начальный депозит" указать "1 000 000 руб, и в поле "вид имитации" указать "рассчитывать из суммы", так?

Так же вопрос по поводу комиссий: Не подскажите, какую примерно абсолютную комиссию можно поставить по инструментам: Si, RTS, SBRF, GAZP? Примерно...

Да так.
Сама по себе комиссия брокера по сравнению с проскальзыванием ничто. Проскальзывание зависит от типов выставляемых заявок и инфраструктуры, в первую очередь интернет.
Вы можете выставлять условные заявки без проскальзывания на реале, тогда в скрипте проскальзывание можно ставить небольшим. А если Вы используете заявки по рынку и с большим лотом, то и в скрипте для оптимизаций и тестирования нужно ставить большую комиссию. Если лимитные, то возможно комиссию нужно учитывать брокерскую, но всегда ли лимитки будут исполняться на реале.
На Ваш вопрос нет однозначного ответа.
Включаете систему в торговлю и смотрите какие проскальзывания даёт Ваш скрипт совместно с Вашей инфраструктурой, а потом это используете в тестировании.
Такой подход правильный.
Если нужно просто приглядеться, и заявки условные или лимитные и на вид всегда исполняются и кол-во на входе не превышает 3 лотов, ставьте 20 на ртс, остальное по 3.
Если заявки по рынку, ставьте ртс 40, остальное по 5.

и от рынка зависит - я по si за проторговонный фьюч комиссию для тестов определял, по рынку получалось и 13 и 18.5 , а бывало 0 не довал 100% совпадения

а среднее что получилось в итоге?

не, среднего не получилось, хотя до середины 14го года примерно 15, на сильном тренде 2й половины 14 года - 2. но это еще с учетом количества сделок не более 600 - 800 в год. если сделок >=1500 то комисия 2 способна убить идею в зародыше.

чем форвардная оптимизация лучше любой другой? вы просто подгоняете кривую более гибко и все. Если при простой могла быть ситуация когда скрипт давал лишь на одном куске и везде не ахти, при форвардной мы подгоним так чтобы давал везде, но факт останется фактом. Если идея тухлая изначально хоть заоптимизируйся она тухлой и будет. Если она рабочая то оптимизация это сразу покажет и там можно просто выбрать что то более менее правдоподобное из параметров.