Цифру "2" попробуйте поставить?..

Добрый день!

Да, поставил цифру 2 - сработало.

Добрый день!

Нужна консультация, хотелось бы уточнить логику работы 2-х блоков.
В блоке Покупка Опционов есть параметры Сдвиг входа (Entry shift) и Сдвиг выхода (Exit shift) и, соответственно, в блоке Автохеджер дельты - параметры Сдвиг покупок, Сдвиг продаж.

В целом логика понятна, но хотелось проговорить конкретно - к какой цене и как прибавляется параметр смещения. Меняется ли логика выставления цены, если параметр =0 или !=0?
При том, что в настройках агента установлены: в блоке Цена БА - алгоритм BidAskMidPoint, в блоке Преобразовать улыбку - Вид цены Mid.
В других местах ценовых установок не нашел.

1. Блок AutoHedge.

Если при дельта-хедже возникает необходимость купить фьючерс, цену заявки можно сдвинуть на заданное количество шагов цены (параметр Buy shift).

Отрицательный Buy shift сдвинет цену ВНИЗ. То есть Вы получаете лучшую цену.

Положительный Buy shift сдвинет цену ВВЕРХ. На быстром рынке Вы получите более высокую вероятность исполнения. Ценой этого будет некоторое проскальзывание на каждой оперции хеджирования.

По умолчанию заявка выставляется по той цене FutPx, которую Вы передаёте в этот блок.

Sell shift работает точно также.

Наверное, проще описать алгоритм в коде (px -- это цена лимитника, который мы сейчас поставим; sec.Tick -- шаг цены инструмента):
px = futPx + SellShift * sec.Tick;
и
px = futPx + BuyShift * sec.Tick;



2. Блок BuyOptions.
Здесь "Entry" (то есть вход в позицию) означает "купить".
Выставление отрицательного Entry shift позволяет получить лучшую цену покупки.

"Exit" (то есть выход из позиции) означет операцию "продать".
Выставление положительного Exit shift позволяет получить лучшую цену продажи. Соответственно, если мы торопимся куда-то, то надо Exit shift делать 0 или даже отрицательным.

В качестве опорной цены используется теоретическая цена опциона исходя из улыбки, которую мы передаём в этот блок. По умолчанию для этого используется наша собственная "рыночная" улыбка. На графиках она всегда рисуется красным. Именно к ней относятся параметры Skew (наклон улыбки) и Shape (крутизна крыльев).



3. Блок SellOptions.

Здесь "Entry" (то есть вход в позицию) означает "ПРОДАТЬ".
Выставление ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО Entry shift позволяет получить лучшую цену продажи.

"Exit" (то есть выход из позиции) означет операцию "КУПИТЬ".
Выставление отрицательного Exit shift позволяет получить лучшую цену покупки. Соответственно, если мы торопимся куда-то, то надо Exit shift делать 0 или даже положительным.

Ответил?

ПС Как правило, если возникает задача что-то куда-то сдвинуть, стараюсь использовать при этом операцию сложения. Имея в виду, что если нужного кого-то вычесть, то сдвиг в этой ситуации можно задать отрицательным.

ППС Мне показалось, Вы в тексте затронули ещё 2 блока в общей куче (FutPx и WrapSmile(?)). Задайте вопрос почетче, пожалуйста.
Если про них что-то непонятно.

Да, спасибо. Ответ исчерпывающий.

Другие блоки упомянул для полноты картины... мало ли чего.

Изначально я так примерно все и представлял себе.
Сомнения закрались, когда смотришь параллельно цены в менеджере заявок - лучшие покупки, лучшие продажи и т.п. - чисто эмоционально...
Решил, что лучше все битым словом услышать (точнее, увидеть). еще раз спасибо.

Реплика попутно.
"Достают" контрольные панели - как-то работают они не устойчиво.
А именно:
1. Периодически изменяются значения параметров, установленные в панели, на более старые варианты (иногда на очень старые варианты - кто где помнит, удивительно?).
Иногда это происходит после нового запуска программы или агента, иногда самопроизвольно во время работы (не могу уследить почему).
2. Изменение параметра на новое значение в 2-х из 3-х попыток "откатываются" обратно на старое значение. Иногда чтобы изменить параметр (любой числовой) приходится повторять это по нескольку раз...

Сами понимаете, момент не приятный, особенно когда что-то динамично меняется на рынке.

Отпишу все это в поддержку - здесь по моему даже Лог не нужен. Чисто на экране все происходит. В такого не замечали?

P.S. Правда одна оговорка, работаю с таймфреймом 5 секунд... есть нюансы.

Вроде, что-то такое наблюдал пару раз давно... Сам живу в ТФ S10 обычно.

Из общих соображений вероятность этого явления должна падать с ростом ТФ и увеличением мощности машины...

tslab.log приложите всё-таки. Чтобы потом лишний раз не бегать...

Да, может лишние агенты и окна надо закрыть, попробую.

Приведу пример на эту тему.
Сигнал от блока СуммаОткрытыхПозиций выведен на график в виде гистограммы.
Так вот, на ТФ S5 есть "выпадения" (пропуски в 1 тик) - только на графике, сама позиция не меняется.
А на ТФ М1 - все чисто...

В окне Главного Лога приложения при этом не написано случайно что-то типа "Неправильное число баров при пересчете"?
"Максимальное возможное расхождение 1 бар"?

Посмотрел. Действительно есть сообщения, совпадающие по времени с пропусками сигналов, типа:
22:47:24.52 134 Агент 'Ws3': Пересчет по 'SR8750BK5' прошел с разницей в 2 баров (норма 1 бар). Возможны пропуски сигналов.

Выходит, не успевает скрипт. Надо переходить на более длинный ТФ, на те же S10, например.

Добрый день!

Перешел на ТФ S10.
Однако смотрю появляются еще иногда пропуски на графике.

Посмотрел в логе:
11:47:11.51 131 Агент 'Ws3': Нет свечи для привязки заявки '246456191'. Дата заявки 23.10.2015 11:47:03.
Автоматическое исполнение заявок временно отключено.

Это что означает - некий сбой? В каких ситуациях появляется?
Я так понимаю, не критично...

Не критично.
Чаще всего у меня это наблюдается (если наблюдается) при запуске ТСЛаб пока он ещё докачивает бары.

Пропуски в нормальной ситуации не должны наблюдаться.
Можете примерно написать параметры машины на которой Вы пытаетесь запустить его? Процессор, его частота, количество ядер, объём памяти.

Провайдер Финам?

Провайдер Финам.

Нетбук ASUS Ux32LN, Процессор i5, 2 ядра, 2,4 ГГц, 64х, RAM = 8 ГБ/1600 МГц, Windows 8.1

По пропускам - на ТФ S10 стало существенно лучше. Иногда проскакивают - скорее всего уже из-за параллельной работы на ПК (запущено несколько агентов, скрипт в лабе редактировался и т.д.). Регулярных вроде нет.

Добрый день!

Заметил следующую проблему.

Подключил блок EMA к выходу блока "Численная дельта на деньгах", вывел значение блока EMA на Контрольную панель, а значение параметра блока EMA Период - на другую Контрольную панель.
Запустил агента - все работает, т.е. значение блока EMA выводится на КП.

При новом запуске программы могут быть две ситуации:

1. Если при выключении программы агенты были запущены - то при включении "клинит" блок EMA, т.е., отсутствуют значения на его выходе.
При этом, при перезапуске агента или программы это неисправное состояние остается.

2. Чтобы все заработало правильно требуется предварительная остановка агента перед выключением программы!
А включение должно проходить строго в следующей последовательности: Включение программы с запущенными (или потом запустить - не проверял) агентами 79-HV и 79-Collect IV, и только после этого - запустить своего агента.

Т.е., полностью автоматический запуск по расписанию - пока не получается...

Отписался в Поддержку... с картинками и Логом.

HV и Collect IV надо один раз в квартал запускать на новых инструментах и больше не трогать. То есть они всегда должны быть запущены.

С ЕМА интересное поведение. Надо будет попробовать.
А если её ещё вывести в виде индикатора на график Дельты?..

Да собственно, я их не трогаю. HV и Collect IV запущены всегда.
Однако есть расписание, да и ПК выключаю на ночь.
Но вот такой эффект обнаружился...

Сейчас при запуске программы, видно, что первые секунды на Collect IV - пустые графики. Может с этим как-то связано. Конфликт агентов?

На сколько я понял, блоки расчета дельты получают в конечном итоге информацию из глобалного кэша, т.е., от HV и Collect IV ?

Совершенно верно: эти агенты хранят вычисленные характеристики рынка в Глобальном Кеше.
И затем торговые скрипты берут оттуда готовые значения.

Добрый день!

Нужна консультация.

Дело в следующем.
Есть блок Автохеджер дельты и есть "кнопочка" - AutoHedge на Контрольной панели, что соответствует входу Ровнять дельту в блоке. При ее выключении останавливается процесс хеджирования, но набранная позиция базового актива остается.

Можно ли каким то образом при отключенном автохедже сбросить (закрыть) позицию БА, не затрагивая набранную позицию опционов?

Так на вскидку могу предложить следущее:
- смотрите количество фьючерсов в позиции
- выставляете "Target Delta" в настройках автохеджера РАВНОЙ ЭТОМУ КОЛИЧЕСТВУ (понятно, граничные значения настроек Up Delta и Down Delta тоже придется поправить)

В итоге Хеджер начнет верить, что Вы действительно хотите иметь дельту +N фьючерсов и закроет позицию по БА.

После этого отключаете Автохеджирование и, по желанию, ставите обратно Target Delta == 0.

ПС Autohedge -- это не кнопка, а чекбокс должен быть.
Кнопку я делал в другом скрипте. Идея была такая: хеджер выключен, но человек имеет возможность сам руками принять решение "пора ровнять" -- нажимает кнопку -- и вуаля! -- дельта выровнена.

Этот режим полезен тем, кто верит, что умеет анализировать рынок лучше тупого автомата и/или хотел бы хеджироваться на некоторых уровнях взятых из ТА.

Добрый день!



Тут ноги растут из другого места... Этот режим бывает нужен в нештатных ситуациях, которые возникают по разным причинам.
Как от человеческого фактора, так и по техническим причинам, к которым я отношу в том числе и нестабильный интерфейс TSLab (сейчас я говорю о работе Контрольной панели).

Дело в следующем. Контрольная панель - уникальная вещь, дающая большие возможности для управления параметрами агента. Однако работает не стабильно:
- Если меняешь параметр, то он зачастую "откатывается обратно" буквально через тик. Приходится иной раз в несколько повторов достигать нужного значения;
- Сохраненные разными способами параметры вдруг (обычно при перезапуске агента или программы) изменяются на какие-то предыдущие значения, бывает, что на очень старые значения - кто, где их хранит и по какой логике достает - непонятно.
Но бывает очень неприятно, когда вдруг Max Risk изменяет значение при уже устоявшейся рабочей позиции, и агент начинает продавать лоты, когда ты этого не ждешь и когда этого не нужно делать. Увидел, жми "Block Trading", потом разбирайся - какие параметры приняли какие значения в данный момент.

Сейчас приходится работать по такому алгоритму (при том, что агент считается роботом):
- Перед отключением программы установить галочку "Block Trading", это чтобы потом при запуске ОН САМ НЕ ЗАРБОТАЛ и была бы возмжность проверить правильность параметров в Контрольной панели;
- Отключить агента в панели "Центр управления алготорговлей" - иначе при запуске агент запустится не полностью (EMA не дает значений при одновременном запуске агента с агентами HV и IV - уже писалось об этом в поддержку);
- При включении TSLab по расписанию, дождаться открытия рынка, запустить свой агент позже других;
- Проверить параметры агента на Контрольной панели, откорректировать при необходимости;
- Снять галочку "Block Trading".

Далее, если на рынке и у провайдера все ОК, то наслаждаемся торговлей агента.

Поэтому активно пользуемся чекбоксами Block Trading, AutoHedge, Закрыть позицию (устанавливает Max Risk=0).
Хотел сделать еще "Закрыть позицию БА".

Все это нужно для своего спокойствия (пока идет процесс отладки... агента, алгоритма и т.д.), что бы подправлять разные нештатные ситуации.



Спасибо за идею, она рабочая. Что-то похожее руками я уже делал...

Есть еще вариант для управления Дельтой в обход параметров - подставлять на вход Автохеджера (вход Дельты) от блока формула значение количества лотов БА, а он будет "корректировать" закрывая позицию БА.

С уважением, Евгений

Добрый день!

Возник маленький вопрос.

Подскажите ка работает блок "Цена БА". Т.е., как определяется цена, которую выдает блок на каждом баре?