Здравствуйте. Есть пару вопросов, может кто ответит что-нибудь дельное Пытался тут в ТСЛабе кое-что потестировать, но моих самых базовых способностей явно не хватило + новые вопросы появились.

Вотъ:

1) Как мне задать время торговли алгоритма исключительно в основную сессию? Т.е чтобы во время тестирования алгоритм не совершал сделки на вечерке, и закрывал все позиции до, соот-но.

2) Полосы Боллинджера... я так понял они базируются на SMA? Если да, то где-нибудь можно достать полосы на основе EMA?

3) Как алгоритму обьяснить понятие "текущая цена"? Пример: Мне надо зафиксировать прибыль когда текущая цена коснётся к примеру EMA, только коснётся. Можно конечно указать, что цена закрытия свечи выше или ниже... но это немного не то.

4) Склеенный фьючерс...



ТСЛАБ упорно не видит всё, что после выделенной даты т.е всё, начиная от 2го декабря 2014. Но если копирнуть эти же данные т.е всё, что от 1го декабря по сегодня в отдельный файл, то все норм. Но вот в общем файле никак... Что за мистика?

5) Можно ли как-то обьяснить алгоритму, что входить в позицию следует, когда текущая свеча есть определенного цвета, спустя какое-то время. Т.е мне надо войти в позу на растущей свече на минутном графике. Могу ли я как-то указать время, что мол если по прошествии 30 сек свеча по прежнему растущая, то осуществить вход.

1. есть в видео уроках и есть на сайте в огромном кол-ве примеры.
2. посмотрите в сборниках индикаторов на форуме. Возможно у vito333 есть
3. Блок "Сжатие". Текущая цена - это закрытие бара. Какой будет стоять таймфрейм, такое закрытие бара и будет текущей ценой.
4. ДатаК в свойствах скрипта.
5. Да, конечно. Скрипт через сжатие

А где их найти?


Ну не все так просто Конечно же я поставил дату ОТ и ДО, ОТ к бесконечности, без дат вообще... Но нет... Последняя дата - 01.10.2014, включая первый день. Я было думал в фьючерсе есть пробел т.е когда склеивал. Но вот я привёл скрин, все там окей. Если взять историю от 01.10.2014 и запилить её в отдельный файл, то все окей. Т.е с даннымы полный порядок.

1. http://www.tslab.ru/soft/video/
4. текстовик сюда выложите, зазипуйте только.

ссылка на файл

У меня все загружает и просматривается. Снимите все галки и посмотрите не ограничен ли у вас скрипт по барам в свойствах скрипта??????

Опередили. ))
Да, файл смотрится, в файле ошибок нет. Возможно в свойствах.
Попробуйте текстовик открыть в простом графике. Файл-открыть график- загрузите текстовик. Всё открывается?

Вот пустой график, его свойства. Всё по старому Конечно те ед. галки можно убрать, но это не поможет.


Ммм... не знаю где найти эту опцию.

У меня все работает и все загружает ваш файл, у вас нет!! Может причина в прокладке между рулем и сиденьем)))))).Нормально добавьте скрин свойств скрипта файлом. Так как вы вставили не чего не видно.

Stan, это же сжатая версия Кликаете маус2 на картинку --> Копировать URL картинки --> Вставить в пустое окно браузера.

Насчет прокладки не знаю, на скрине вроде все очевидно

Да, какая-то проблема с текстовиком. У меня он загружается только до 01.10.2014 , а должен до ноября 2015. Но пока не вижу ошибок.

где-то между этими двумя строчками. но я ее не вижу.
http://screencast.com/t/zb3KoCpvVq

я нашел проблему. одна строчка без данных
http://screencast.com/t/qhYrc2R1

Кстати, в данных время окончания свечи, а тслабе нужны свечи со временем начала.

ммм... я не понял в чем ошибка.. какая строчка? и как исправить?


точно?

На счет сжатия: так и не понял, как указать с помощью этой опции: закрыть позицию, когда цена достигнет допустим канала.

В тслабе есть Bid, Ask... разве нельзя через эти опции сделать так? т.е условие: закрыть позицию когда "Bid >= канал", если мы в лонге. Что не так с этой опцией? Почему именно сжатие?

Добрый день! Попробовал создать робота который дает такой результат. Скажите пожалуйста можно ли его пустить на работу?
Тест с 01,11,2015.

Нет конечно. очень малая история, тот же тест, с теми же параметрами но с 2009 года покажите. и сами все увидите. Почитайте про это на форуме, почитайте про бек тест.

вот посмотрите и поставьте оценку. Где я ошибся и почему нельзя поставить его на торги? Процент выигрышных сделок хороши. ставил разные индикаторы для фильтраци шума

http://prntscr.com/98m610
думаю что причина в этом алгоритм сам по себе не живой
в логику не вникал.
скорее всего тут и пере-оптимизация и прочие нехорошие дела.

то есть если много вариантов оптимизаци то это плохо?

Конечно. Оптимизация зло само по себе так как это подгонка. Но опять же оптимизация может быть разной, как правильной так и нет. И есть средства защиты от переоптимизации, форфордное моделирование, так же как и методы определения оптимальных параметров - по устойчивости разброса, так же как и вера во все это которая выражается через кол сделок - чем больше - тем веры им больше, так же и поведение инструмента на оптимизируемом участке - должны быть разные состояния инструмента, как минимум это все необходимо учитывать при оптимизации. А еще лучше делать так что бы не приходилось подгонять.

итоги оптимизации, по моему мнению, должны примерно совпадать с теми параметрами, которые вы закладываете логически, т.е., например, если по-логике ваш скрипт берет 200-300 п.п. по инструменту, то и в оптимизационных итогах должно быть примерно также. Кстати посмотрел ваш скрипт, первое, что бросается в глаза, нет проверки на открытую позицию, или так и должно быть?

А когда скрипт выдает результаты, исходя из какого депозита он это делает? В настройках в поле "начальный депозит" указано значение "0".

И если я хочу, чтобы скрипт выдал мне результат исходя из депозита 1 000 000 руб, то мне следует в поле "начальный депозит" указать "1 000 000 руб, и в поле "вид имитации" указать "рассчитывать из суммы", так?

Так же вопрос по поводу комиссий: Не подскажите, какую примерно абсолютную комиссию можно поставить по инструментам: Si, RTS, SBRF, GAZP? Примерно...

Да так.
Сама по себе комиссия брокера по сравнению с проскальзыванием ничто. Проскальзывание зависит от типов выставляемых заявок и инфраструктуры, в первую очередь интернет.
Вы можете выставлять условные заявки без проскальзывания на реале, тогда в скрипте проскальзывание можно ставить небольшим. А если Вы используете заявки по рынку и с большим лотом, то и в скрипте для оптимизаций и тестирования нужно ставить большую комиссию. Если лимитные, то возможно комиссию нужно учитывать брокерскую, но всегда ли лимитки будут исполняться на реале.
На Ваш вопрос нет однозначного ответа.
Включаете систему в торговлю и смотрите какие проскальзывания даёт Ваш скрипт совместно с Вашей инфраструктурой, а потом это используете в тестировании.
Такой подход правильный.
Если нужно просто приглядеться, и заявки условные или лимитные и на вид всегда исполняются и кол-во на входе не превышает 3 лотов, ставьте 20 на ртс, остальное по 3.
Если заявки по рынку, ставьте ртс 40, остальное по 5.

и от рынка зависит - я по si за проторговонный фьюч комиссию для тестов определял, по рынку получалось и 13 и 18.5 , а бывало 0 не довал 100% совпадения

а среднее что получилось в итоге?

не, среднего не получилось, хотя до середины 14го года примерно 15, на сильном тренде 2й половины 14 года - 2. но это еще с учетом количества сделок не более 600 - 800 в год. если сделок >=1500 то комисия 2 способна убить идею в зародыше.

чем форвардная оптимизация лучше любой другой? вы просто подгоняете кривую более гибко и все. Если при простой могла быть ситуация когда скрипт давал лишь на одном куске и везде не ахти, при форвардной мы подгоним так чтобы давал везде, но факт останется фактом. Если идея тухлая изначально хоть заоптимизируйся она тухлой и будет. Если она рабочая то оптимизация это сразу покажет и там можно просто выбрать что то более менее правдоподобное из параметров.