кажется решение проще чем вы думаете. докидываете ликвидный инструмент в скрипт. происходит синхронизации и котиры неликвида выравниваются. Где бара не было там будет додж. Биды и аски вы можете тащить из существующих кубиков типо записи стакана и так далее. 5 тыщ рублей. и вообще там весь стакан хранится.

используя такой схематоз вы можете тестировать свой неликвид почти как ликвид. Но вопрос исполнения сделок. Если бар додж а бид шибко выше то исполнение будет по свече а не по биду. То есть сделка будет слегка нереальна. Ну и другие эффекты имеют место быть.