Доброго времени суток, уважаемые алготрейдеры. Хочу представить вашему внимание еще одно свое творение.
Предназначено сие чудо для торговли наиболее ликвидными фьючерсами FORTS-РТС, СИ, Сбер и Газпром. На других инструментах не тестировался, возможно, покажет и не менее достойные результаты.
Вот фьючерс сбера 1 лот, заложена комиссия в 4 рубля, начальный депо 10 000р



Принцип работы схож с максом от кселиусов, только используется не параболик, а расчет, и сигнал на вход адаптирован к изменяющейся волатильности(чем меньше диапазон хода цены, тем меньше вероятность открытия позиции)

Ну или вот РТС, с теми же параметрами, комиссия 15 рублей


А еще в запасе индивидуальная настройка под определенный фьючерс
Кстати, параметров всего 2-период и коэффициент. Не радикально влияет на итоговую доходность, как ни подкручивай. Здесь работают не параметры, а сама логика робота, система.

С удовольствием поделюсь, но все же не бесплатно. Его стоимость 15 000 рублей. Жду комментарии и вопросы. Если есть прямой интерес, пишите на почту eternalmen@yandex.ru

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=68761&page=1
а как поживает прошлая система ?

И можно тест по этой системе сделать в пунктах ?

Привет. Живет и процветает Сделаю тест, как вернусь, сейчас в отъезде.

так он и так в пунктах. Просто пишет букву Р а по факту то валюта инструмента.

Верхний нет

поинтересуюсь тогда , а в чем? И у автора и у вас.

Там эмуляция депо как то идет.
Вот фьючерс сбера 1 лот, заложена комиссия в 4 рубля, начальный депо 10 000р
это не голый 1 контракт всегда

начальный депо там 100% идет в 10000 пунктов. То сть рублей посколь они равны. Ну а выкладывать стейты в таком раскладе более правильно чем в 1 лот. Ну это мое имхо. Когда 1 лот это смотреть можно только пару пунктов. Средний трейд в % и профит фактор, и число сделок. эквити даж выкладывать особо нет смысла. Но это мое имхо

Так то да, и так то нет. Сравнивать статы нужно в одинаковом формате.

ТС лаб не совершенен, многие данные вводятся вручную, некоторые из них динамичны в диапазоне тестового периода, чего ТС лаб учесть не способен. Поэтому итоговые данные всегда будут примерными, пока это как то не решить. С долларовыми контрактами(РТС)сложнее, но с рублевыми все более-менее прозрачно- там пункт равен рублю. Поэтому для моделирования портфеля "по умолчанию" нет разницы, пункты или рубли.

поясни плз про кселиусов

Кселиусовский макс основан на параболике. Работает на трендах, сливает во флете(больше сливает :)). На мой взгляд, его(как и большинства других систем) минус очевиден-один сигнал на любую фазу рынка. Нет гибкости. Поломав немного голову, я все таки смог реализовать эту идею. И да, это именно то, что ему не хватало. Там нет параболика, по большому счету, там обычная математика. Уговорили... приоткрою суть формул Уровень открытия сделки бежит за ценой, приближаясь к цене прямо пропорционально текущей волатильности. Т.е. чем медленее рынок, тем медленее уровень приближается к цене, и наоборот, после сильного трендового движения уровень открытия позиции быстрее приближается к цене. Бывает даже, оказывается поджат под экстремум, что дает лучшую! точку входа. Если цена идет обратно, уровень стоит на месте.

наверно хитрым образом считаешб волотильность... на описание максом от кселиусов ссылочку дай плз.

Учился я у них.Так даже не скажу, где подробно про макса узнать, но могу дать ссылочку на группу в контакте. Это человек, который тестирует роботов( и кселиусов в том числе) в реальном времени. И макс у него на тесте. https://vk.com/trade_forts