#74718 - Mon Nov 16 2015 10:16 AM
Откытие позиции лимитной ценой
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
Здравтвуйте. Писал скрипт для открытия по рынку. Суть в том, чтобы позиция открывалась по условию логической формулы. Но теперь надо поменять на "Откытие позиции лимитной ценой" Там надо задать условие цены. От блока логическая формула = нельзя, т.к. это условие. Добавил блок открытие. Но теперь вопрос: как сделать так, чтобы сделка открывалась по условию логической формулы ? Чем заменить блок откытие?
Подскажите пожалуйста.
спасибо.
Attachments
1.JPG (602 downloads)
Отредактировано Petro (Mon Nov 16 2015 10:29 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74722 - Mon Nov 16 2015 12:42 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
Просто у меня сейчас идет тестовая торговля, но с данными от брокера в реальном времени. И цены открытия сделки соответствуют цене открытия бара. Это меня и смущает. Хотя эти данные и при торговле открытия по рынку, и при торговле открытия по лимитной цене. Так и должно быть?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74726 - Mon Nov 16 2015 01:31 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
а почему при условии открытия по лимитной тоже открывается по цене открытия бара? При боевом режиме будет открываться по условию лог формулы?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74728 - Mon Nov 16 2015 01:36 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
мне надо что открытие сделки совершалось при условии лог формулы, а не от открытия бара. чтобы было "открытие по лимитной цене". как это сделать? (понятно, что надо убрать блок открытия. А что вставить вместо нее, чтобы сделка совершалась при условии лог формулы? Что подать на условие цены)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74729 - Mon Nov 16 2015 01:43 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: Petro]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
Вот такой вариант меня устраивает (рис 2 открытие по рынку). Мне нужно так же, только при условии открытия лимитной ценой (рис 3). Что подать на "цену"?
Attachments
2.JPG (303 downloads)3.JPG (189 downloads)
Отредактировано Petro (Mon Nov 16 2015 01:44 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74731 - Mon Nov 16 2015 01:47 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
Просто дело в том,(я не знаю только ли у меня такое)при боевом режиме, при реальной торговле, если торговать максимальным колличеством денег на счете, биржа не пропускет заявки по рынку! это происходит и в TSLAB и при торговле просто в Quick-e. Поэтому я и хочу понять, не будет ли у меня проблем при реальной торговле, если будет стоять условие открытие по рынку?!
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74732 - Mon Nov 16 2015 01:48 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
а если поставить галочку, то таких проблем не будет?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74733 - Mon Nov 16 2015 02:07 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: Petro]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
|
Всем счетом лучше не торговать, как по соображениям рисков, так и техническим. В сентябре биржа изменила расчет ГО, Действие с фьючерсом Размер ГО до 07.09 Размер ГО с 07.09
Покупка/продажа по расчетной цене 2L 2L
Покупка выше расчетной цены 2L (Ц−РЦ)+2L
Покупка ниже расчетной цены 2L−(РЦ−Ц) 2L – (РЦ−Ц)
Продажа выше расчетной цены 2L−(Ц−РЦ) 2L−(Ц−РЦ)
Продажа ниже расчетной цены 2L (РЦ−Ц)+2L
Покупка по верхнему лимиту 2L 3L
Покупка по нижнему лимиту L L
Продажа по верхнему лимиту L L
Продажа по нижнему лимиту 2L 3L
табличка у меня чуть слезла, но понять можно, пример расчета: Дано: — Наименование контракта: фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» — Расчетная цена: 7 441 — Нижний лимит: 6 882 — Верхний лимит: 8 000 — Базовое гарантийное обеспечение (ГО, руб.): 1 118 или 2L — L (руб.): 559 Требуется: Рассчитать значение ГО при покупке/продаже выше/ниже расчетной цены. Решение: Покупка фьючерсного контракта по цене 7 500 руб. (выше расчетной цены). ГО = (Ц−РЦ)+2L (7 500−7 441)+2×559=1 177 руб. Продажа фьючерсного контракта по цене 7 400 (ниже расчетной цены). ГО=(РЦ−Ц)+2L (7 441−7 400)+2×559=1 159 руб. L — это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок, РЦ — расчетная цена, Ц — цена сделки. так что, торговать лучше лимитками, если на счету очень мало денег и не хватает на "по рынку".
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74734 - Mon Nov 16 2015 02:11 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: ViL]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74735 - Mon Nov 16 2015 02:20 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: ViL]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
понятно. Спасибо. Поэтому я и хочу перейти к открытию по лимитной цене, от по рынку!
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74737 - Mon Nov 16 2015 02:44 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
пишет, что при цене открытия +- проскальзывание. Будет ли учитывать условие лог формулы?
Attachments
4.JPG (178 downloads)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74738 - Mon Nov 16 2015 02:53 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: Petro]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
А вы ради эксперимента что бы понимать как работает лимитная заявка подайте на цену выставления лимитки цену максимума прошлого бара для шорта, или минимума для лонга. и посмотрите как сработает. так быстрее поймете как работают лимитки
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74740 - Mon Nov 16 2015 03:01 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: Frend]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
дело в том, что я торгую виртуальными деньгами! не в реале! тоже сработает?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#74747 - Mon Nov 16 2015 04:29 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: TimRod]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 16 2015
Записи: 68
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#75860 - Fri Jan 15 2016 05:37 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: ViL]
|
journeyman
Registered: Thu Sep 05 2013
Записи: 54
|
Как раз на днях столкнулся с ситуацией, когда торгую 40% депозита и после убыточной сделки захожу двойным объемом, и тслаб пишет о нехватке средств. Так вот я озадачился, а как рассчитать то ГО, которое реально блокирует биржа и рассчитать, каким количеством контрактов заходить. Пока только начал решать задачу и полагаю, что мне нужны будут значения лимитов. Кто знает как их получить в api? все уже нашел http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=62558
Отредактировано chernikovd (Fri Jan 15 2016 05:50 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#75861 - Fri Jan 15 2016 06:06 PM
Re: Откытие позиции лимитной ценой
[Re: chernikovd]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
|
Обращаем Ваше внимание, что с 7 сентября изменился принцип расчета гарантийного обеспечения при совершении сделок с фьючерсными контрактами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.
Так, при покупке фьючерсного контракта выше расчетной цены или продаже фьючерсного контракта ниже расчетной цены гарантийное обеспечение под такую заявку (позицию) будет выше, чем базовое гарантийное обеспечение.
Таблица. Изменение принципа расчета гарантийного обеспечения (ГО)
Действие с фьючерсом Размер ГО до 07.09 Размер ГО с 07.09
Покупка/продажа по расчетной цене 2L 2L
Покупка выше расчетной цены 2L (Ц−РЦ)+2L
Покупка ниже расчетной цены 2L−(РЦ−Ц) 2L – (РЦ−Ц)
Продажа выше расчетной цены 2L−(Ц−РЦ) 2L−(Ц−РЦ)
Продажа ниже расчетной цены 2L (РЦ−Ц)+2L
Покупка по верхнему лимиту 2L 3L
Покупка по нижнему лимиту L L
Продажа по верхнему лимиту L L
Продажа по нижнему лимиту 2L 3L
Где,
L — это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок,
РЦ — расчетная цена,
Ц — цена сделки.
Пример
Дано:
— Наименование контракта: фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
— Расчетная цена: 7 441
— Нижний лимит: 6 882
— Верхний лимит: 8 000
— Базовое гарантийное обеспечение (ГО, руб.): 1 118 или 2L
— L (руб.): 559
Требуется:
Рассчитать значение ГО при покупке/продаже выше/ниже расчетной цены.
Решение:
Покупка фьючерсного контракта по цене 7 500 руб. (выше расчетной цены).
ГО = (Ц−РЦ)+2L
(7 500−7 441)+2×559=1 177 руб.
Продажа фьючерсного контракта по цене 7 400 (ниже расчетной цены).
ГО=(РЦ−Ц)+2L
(7 441−7 400)+2×559=1 159 руб.
Обращаем внимание, что при выставлении заявки в торговую систему на покупку/продажу по рынку торговая система рассматривает эту заявку, как покупку/продажу по верхнему/нижнему лимиту колебания цен и размер гарантийного обеспечения, принимает значение как 3L или 1,5 базового гарантийного обеспечения.
Более подробная информация — на сайте Московской Биржи
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
