Или вместо первого.

Можно добавить вот к этому варианту третий блок стоплос с регулируемой величиной.?

Все же, не очень понятно, что вы хотите?

У меня с вашей помощью создан следующий скрипт:На основе MAGD вход по пересечению скользящих и стоп при противоположном пересечении.Ещё добавлен блок тейк-профит.Теперь нужен последний штрих-это дополнительный трейд-стоп наверное.Потому что при тестировании у меня потери лишние.Нужно ограничить потери.

Это не ноу хау,я так торгую уже много лет.

Я настроил уже почти всё,добился 75% положительных сделок,результат уже не плохой,только вот потери теперь нужно подкорректировать.У меня не очень самого получается редактировать глючить начинает всё.Я всё методом тыка делаю,а это как правило трудный путь.

Здесь есть уже несколько интересных скриптов может даже гораздо эффективных.Но всё же хочется создать своё,родное.

Спасибо!Построено то что задумано.Теперь буду практиковать.

На практике пока совсем другая картина чем в редакторе.Глючит.

Опишите глюки.

Стоплось стопит убытки как положено но вместе с ними он стопит и прибыль то есть он её практически отрезает,Хотя в редакторе всё работает хорошо.

А с новой версией стало нормально?

Блок трейд стоп так и не заработал как хотелось.Жёсткий фиксатор работает отлично сейчас во всяком случае.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1256#Post1256
Продолжение.

Пытаюсь разобраться, как создавать алгоритмы при помощи API. В алгоритме используется аналог ATR:
MyATR=Series.SMA((HighPrices-LowPrices)/LowPrices, Per)[i-1];

Почему HighPrices и LowPrices подчёркнуты кр. волнистой линией с расшифровкой ошибки - Имя 'HighPrices' отсутствует в текущем контексте (CS0103), аналогично для LowPrices? Что не так?

Вероятно переменные HighPrices и LowPrices не объявлены. Откуда они взялись?

Честно говоря, на данном этапе разбираюсь с имеющимися возможностями по созданию ТС через API (впрочем, как и с C#) и за основу был взят пример из хэлпа (аналог Hi_Low) и строками выше в этом коде при расчёте максимума за период:
IList<double> high = ctx.GetData("Highest", new[] {HighPeriod.ToString()}, delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, Per);});

HighPrices, ошибку не выдаёт и по аналогии HighPrices был вставлен в расчёт MyATR для определения среднего значения за период.

ну так надо было написать source.HighPrices а не просто HighPrices

Я и так пробовал:
MyATR=Series.SMA((source.HighPrices-source.LowPrices)/source.LowPrices, Per)[i-1];

Тогда подчёркивается первый source. и показывает ошибку:
Оператор "-" не может применяться к операндам типа "System.Collections.Generic.IList<double>" и "System.Collections.Generic.IList<double>" (CS0019)

Т. е. в этом случае (с использованием source.) нельзя проводить математические вычисления, вот и спрашиваю, что необходимо сделать, чтобы вычислить переменную MyATR? Можете набросать рабочий код или показать код на С#, как расчитывается ATR в программе? Больше примеров кодинга, больше понимания.

Так ошибку найти не возможно. Вы бы не могли выложить полностью С# файл.