А как программа на истории узнает, что было раньше стоп или вход на одной и той же свече? В реале цена сделок в свече может 10 раз опуститься к своему минимуму и подняться к максимуму. На истории в свече есть только 4 цены сделок открытие, закрытие, минимум, максимум. Если Ваш стоп попадает между этими значениями, то программа покажет, что он исполнился, в реале же цена стопа может быть до того, как будет цена входа.

То есть это непреодолимое ограничение?

Можно преодолеть, используя Сжатие. Т.е. интервал, который сейчас стоит, использовать в сжатии, а меньший интервал, минуты, секунды, тики, использовать для входов в позиции и выходов из позиции.

Какое сжатие? как его использовать?

Интересует кол-во лотов при управлении ордерами (NewOrder(...)).
В свойствах портфеля надо ставить 0 и "Управляется скриптом" ?
А кол-во лотов уже делать через параметр оптимизации, например ?

Не совсем понятен вопрос...
Можно делать так, как вы написали. Так же количество лотов можно рассчитывать непосредственно в коде.

Просто раньше я использовал управление позициями и заказчик скрипта вводил кол-во лотов в портфеле.
Потом решил переписать на управление ордерами. Заказчику теперь придется вводить в параметрах оптимизации..
Удивлён он короче..

Такой вопрос, сделал индикатор, все нормально работает.
Запустил на оптимизацию, и часто выдает всю строку нулей. Кнопку максимум я нажимаю.

Кнопка максимум - это что имеется ввиду?

Может при таких параметрах просто нет сигналов

если оптимизировать, например, скрипт на основе MACD, то при совпадении периодов конечно же покажет нули по всем параметрам. так же может быть и с другими нидюками, или это банальная ошибка в написании скрипта.

Разобрался.

Строка с нулями может появляться, если идут ошибки out of memory во время оптимизации.

Здравствуйте!
Нужна помощь в настройке (интеграции Visual Studio 10 )по подобию Sharp develop.
С уважением.