Разработчики ! Вы где ?

1. Да
2. нет, ентри прайс всегда один, если пересчитывается это либо баг, либо брокер меняет цену в заявке, что тоже баг
3. и param и papram.Value - равнозначны
4. процент от цены заявки

ОК. Спасибо.

Я решил перейти на работу с ордерами (NewOrder). В связи с этим возникло ещё 2 вопроса:
1. После того как я ставлю стоп (NewOrder(Growth, ...) или NewOrder(Fall, ...)), он снимается на следующей свече. Непонятно..
2. Так как профит это теперь отдельный ордер (у меня просто по рынку), то на вкладке Сделки он отображается как самостоятельная сделка (которая всегда открыта)... Так и должно быть ?

1. Да, это проблема появилась в последних версиях, недавно я в сборках ввел опцию "не рассчитывать позиции". Как раз для случая ручного управления заявками.
2. Да, так и есть. Позиции рассчитываются вручную и все сделки для программы равнозначны.

То есть если я найду и поставлю эту опцию, то стоп, установленный таким образом, будет вечным (пока не исполнится или ему не сделают CancelOrder) ?

Ну не вечным, он будет держаться 1-2суток, в зависимости от брокера. Т.к. дата экспирации заявки у всех по разному работает. Но торговую сессии отработает полностью гарантировано.

Подскажите где эта опция "не рассчитывать позиции", через хэлп не нашёл.

И ещё, подскажите, пожалуйста, в каком формате выводится дата и время ордера (чтобы лучше понять, как эти данные использовать):
TSLab.Script.Realtime.IOrder
DateTime Date [get]

Если можно пример в цифрах.

В свойствах скрипта. В хелпе нету. Кажется

Stenk, спасибо за ответ, но можете уточнить где конкретней, перед тем, как задать вопрос см. и свойства лаба, не нашёл или не там ищу?

В свойствах скрипта. В последней сборке.

Добрый день.
Необходимо купить/продать по рыночной цене, если текущая котировка достигла или перешла за определённый ценовой уровень (ЦУ). Использую:
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ЦУ, 1, "SS");
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, ЦУ, 1, "LS");
При достижении ЦУ выставляется лимитная заявка. Как добиться исполнения по рынку, если текущая котировка достигла или перешла за ЦУ чтобы получить стоп?

Проскальзывание и выставлял, и отключал.

у NewOrder есть вариант с проскальзыванием, выставьте там достаточно большое значение (в районе 5%), чтобы заявка гарантировано исполнилась.

А как получить текущую позицию по какому либо инструменту в RealTime (то есть то значение из таблицы "Позиции", колонка "Текущая") ?

BalanceQuantity Оно ?

Да, оно

Ок, но это всё-равно Лимитная заявка выставленная с запасом и исполненная по лучшей цене, надеялся увидеть от разработчиков вариант с исполнением по маркету. Почему именно по маркету, потому-что на фортс есть Лимит цены, который фьючерс может пройти до клиринга и если цена фьючерса находится рядом с Лимитом цены и мы будем пытаться выставлять Лимитный ордер с величиной выходящей за этот лимит - заявка будет отклонена с формулировкой "Цена сделки вне лимита" и как быть тогда?

Уважаемы разработчики.
При открытии ордеров и последующем перевороте через secRt.NewOrder появляется целый список, как кажется TSLab не исполненных сигналов:












Как с этим бороться, ведь эти сигналы фактически отработаны?

Использовать новый параметр "Не рассчитывать позиции"

Целью перехода на API, в частности, было желание использовать возможность закрытия части позиции в безубыток при изменении тенденции в неблагоприятном направлении. При использовании параметра "Не рассчитывать позиции" TSLab не воспринимает сигналы безубытка, а видит только переворотный сигнал, который может быть ниже безубытка. При оключении параметра "Не рассчитывать позиции" TSLab воспринимает сигналы по закрытию части позиции в безубыток, но плодит в Менеджере команд не исполненные выходы, как на рисунке выше.
Ещё есть какие-нибудь способы закрывать частично позиции и не плодить в Менеджере команд не исполненные выходы?

Закройте менеджер команд

Пока другого способа нет, но я подумаю над опцией отключения этих автосгенеренных команд. Такое решение устроит?