С т.з. математики, думаю что сие может вполне характеризоваться показателем Херста. "Картина похожая весьма" - не согласен с этим утверждением, склонен верить авторам статьи где проводлись рассчёты показателя Херста (на форуме выкладывали ссылку на эту статью, сам я рассчёты не проводил), цитата:" Но, несмотря на перечисленные трудности, огромный объем вычислений, осуществленных в последние 10 лет, позволяет уверенно говорить о том, что реальные временные последовательности цен (приращений цен) на рынках капитала в общем случае характеризуются величиной h є 0,5( т.е. рынок случаен). Причем если для однодневных приращений это отклонение является незначительным (h = 0,53-0,56), то с увеличением временного интервала до 20 дней величина h уже становится равной 0,65-0,67." Т.е. из этого логичным напрашивается вывод - для внутридневных данных (точнее для внутридневных приращений цен) показатель стремится к 0,5 что значит процесс приращений случаен.