Originally Posted By: Evgeny_z
Originally Posted By: Option Wizard
...Поскольку "у каждой задачи есть простое, понятное, очевидное, неправильное решение", давайте придумаем правильное.

Как уже сказано, защита от превышения MaxRisk должна строиться не играми с параметром Qty, а расширением набора входов у этого блока. Если мы дозрели до этого и понимаем, что "пора", тогда поехали.


Тут хочу обратить Ваше внимание, что на сегодня проблема с превышением Max Risk - не единственная, и не самая страшная.
Вторя проблема, более существенная - непопадание в точное значение Max Risk при Qty>1, с бесконечной куплей/продажей вокруг этого значения.

Если Вы уверены, что нашли решение и этой проблемы, то конечно надо делать.

У меня в алгоритме, например, автоматическая смена страйка влечет продажу одних опционов покупку других.
Т.е., надо либо следить за этим моментом (что сложно), либо устанавливать Qty=1 (а при этом набор позиции занимает немало времени).


Добрый день!

На секунду хочу вернуться к описанной выше проблеме. Возможно Вы ее уже решили, но вот маленькое наблюдение...

Пока каждый раз при наборе агентом позиции приходится контролировать перебор Max Risk чтобы не допустить "обратного хода при переборе"...

Но что интересно, есть у меня кнопка "Закрыть позицию" (т.е, установить Max Risk=0).
Когда закрывается позиция и остается какой то остаток, например 4 лота, а Qty=10.

Ни разу агент не перешел нулевое значение, какой бы остаток не оставался. Не знаю как и что заложено, но ЛОГИКА ЗДЕСЬ ПРАВИЛЬНАЯ!

Так вот вопрос - нельзя ли ТАКУЮ ЖЕ ЛОГИКУ применить и к верхней границе позиции, т.е., к значению Max Risk>0 ?