результат за три года, торговля одним лотом Ри .
Неучтена комиссия, потомучто это религиозный вопрос - можно просто отнимать от среднего свою комиссию (в какую верит)...
Так вот стОит ли его в бой? что тут не так - ведь граалей не существует...

какая комиссия стоит?
используются условные заявки, проскальзывания с ними могут быть огромными и съесть большую часть от 0.17% средней прибыли. И почему 2011 год а не 15?

17%? ну значит вместо 240 средней прибыли , будет 200. Вместо 4 процентов в месяц будет 3 процента - этоже всеравно много. Архив с 2009-2011 это самой длинный архив которы йу меня есть - можно свой подставить.

кто-то из мэтров подскажет какие будут проскальзывания при использовании условной заявки на пробой на ри? и заодно на си?
1. если не фильтровать первую минуту.
2. если отбросить первую минуту.

И в данном роботе ведь на вход и на выход условные?
Что-то мне подсказывает что реальное проскальзывание на круг запросто может быть и 240руб в этом скрипте (при варианте 1) , но никак не 40.

Поставьте 1 лотом его и сразу поймете, Что далеко не грааль. Если в этом алгоритме учесть входы и выходы на утренних гэпах, то эквити будет совсем другая. Плюс автор рассматривает ту фазу рынка, когда зарабатывали даже алгоритмы на скользяшках, поставит последние 2 года и вся картина станет сразу понятна))))). Удачных торгов!!!

скажим так: не супер, но можно улучшить.
ну и чесно говоря Ri лучший инструмент для быстрого слива.

пришлось клеить фьючерс за 2015 и вот что получилось, почему так отличается? у меня режим имитации стоит по умолчанию, одним лотом, нач.депозит - ноль(незнаю как это)).



но результаты конечно печаль - клен ты мой опавший клен заледенелый...(

У вас версия лабы какая ?

1.1

Почему пользуетесь 1.1 а не 1.2??

в не зависимости от версии, не должно быть такой коллосальной разници. это уже вопрос к разработчикам.

Не учли следующее:
1. Проскальзывание по утрам. Скрипт ловит утренние гепы.
2. Торговать с бар 2000


to uuzzeerr На последних двух картинках разницы почти нет, даты разные. В 1.2 всё же правился доход, он должен отличаться от 1.1 в некоторых случаях, но в данном не различается.

Использую для лабы 1.1 так как там удобнее быстро связывать блоки, а в 1.2. сложно мышкой попадать в крохотные заушины на блоках.
Протестировал в 1.2 рразличия почти нет (незначительно).
Насчет первой свечи - вмзуально просмотрел , попадание в эти гэпы редкие, думаю можно пренебречь. Как нибудь попробую их отфильтровать ...

спасибо ViL за коментарий, тем не менее я бы рекомендовал Finamist не пускать алгоритм на реал без дополнительной обработки. в частности на истории 15 года есть сделки с MFE 4.41% а в итоге зафиксировнно 0.81%

Вил правильно сказал проскальзывание по утрам, но не сказал до какого значения может оно доходить!!!! сразу скажу что примерно первая утренняя свеча 5 секундная, вся будет в минусе если пойдет против твоей позиции, то есть если украина, кризис, боинг сами посчитайте, сколько будет минусов))))

конечно, о реале речи быть не может , по крайней мере в таком виде. Это самый простейший скрипт - в котором обычный трейл-стоп в лабе рисует такие же зеленые горки как у некоторых солидных фирм, которые толкают за нехилые бабки.

PS - вот сравнение в разных версиях Тслаб 1.1 и 1.2 , ну почти одинаково (в смысле одинаково зеленое :))

Еще момент. Настройки поставщика данных текстового. "Шаг"