Скрипт при работе запускает конструктор создвавая экземпляры необходимых ему индикторов а затем при необходимоти вызывет его метод Execute(). При пересчете всякий раз создается новый экзкмпляр индикатора.

Существует ли возможность создать экземпляр класса постоянно находящийся памяти во время работы скрипта?

Стоит задача передавать скрипту параметры и получать от него данные. Так чтобы можно было изменять поведение скрипта и контролировать его. Для этого предпологается использовать TCP Socket реализованный в долговременно живущем классе.
Можно для этого использовать выделенный индикатор патерна Singleton?