если рассматривать фьючерсы то допустим с середины 2008 года добавилась вечерняя сессия, что уже должно ломать предыдущие стратегии , теперь добавили ещё 30 мин с утра, опять что то где то могло поменяться в работе систем.
ещё нужно учитывать что с начала этого года на рынке появилось большое количество алгоритмических МТС(Миловидов)
что вызвало приход систем посложнее которые эти алгоритмические МТС таскают на стопы...