Бытует мнение что алгоритм переоптимизированный за последний месяц(3месяца) успешно работает потом 2недели(месяц) и это можно повторять бесконечно.
может я слишком утрированно воспроизвожу это убеждение но взялся я на досуге его проверить: результат меня озадачил - мои алгоритмы этому не подвержны до смешного...
и вот вопрос коллеги: какие стратегии(алгоритмы), к примеру из общеизвестных, этому подвержены? пересечение средних не предлогать - слишком банально. hi-lo тоже, там "дьявол кроется в деталях".

Бытующее мнение имеет право на жизнь. Как пример, можно рассмотреть парный трейдинг, при чём, без каких-либо параметров настроек, т.е. категорически не предполагает переоптимизаций. В один прекрасный момент мы выбрали пару с корреляцией равной сказочной цифире 1, коинтегрированную и т.д. Как мы это сделали, вопрос второй, главное нашли такую. Затестили ближайший год-красота, работает. А теперь ответьте себе на вопрос: где гарантия, что эта сказка будет вечной? А нет такой, т.к. корреляции , коинтеграции и прочее могут определяться не только фундаментальной связью между выбранными инструментами, но и банальным желанием крупных игроков играть эту партию. Перестанут они это делать ( т.е. найдут для себя лучший объект для игры) и все коэффициенты начнут "сыпаться" или принимать отличные от начальных , т.е. "сказочных" значений. Для чего я привёл такой пример? А чтобы показать на нём наличие такого фактора в алготорговле, как "девичье непостоянство рынка". Рынок характеризуется через ликвидность, активность и как следствие-волатильность. Возможно найдутся желающие поспорить на счёт этого, пускай.
Теперь к вопросу переоптимизаций, коллега.
Стратегии у всех разные, с разными идеями и логикой. Обязательно найдутся такие, которые "не колышит" ни изменение ликвидности, ни активности игроков, ни вола. И обязательно найдутся такие старатегии, которые работают на "чуткой ловле" изменений этих главных характеристик рынка. Если в них параметры рассчитываются по хитрым формулам ( граальным практически), то переоптимизация не требуется, как Вы пишите выше, а если там зашит период расчёта, или ещё какой нибудь "бред" типа длины волны, то самое оно-переоптимизируй на здоровье. Ведь любой параметр скрипта-это некое среднее значение удовлетворяющее искомому параметру, будь-то профит фактор, будь-то макс доход и т.д. Итогом будет-либо скрипт попал в рынок, либо рынок в скрипт укладывается. Либо Вы учитесь попадать в рынок как можно чаще, либо торгуете некое среднее состояние, не занимаясь "ловлей блох".
Кратенько так, можно ответить на Ваш вопрос. Опять же на истинность написанного мной, претендовать не стану, дабы не раздражать гуру из числа пользователей форума. Народ тут разный, у всех свои тараканы в голове.

ну а пример?

Чтобы ответить на ваш вопрос предметно, коллега, мне нужно продемонстрировать работу и логику нескольких скриптов. Я такой возможности пока не вижу. Поэтому, прочитайте написанное мной и попробуйте аппроксимировать написанное на вашу тему.

имхо мнение ложное. вот и все. если скрипт итак работает на всех вариантах параметров то он будет работать, а если нет то сколлько там не оптимизируй не будет. Обычное тестирование это показывает. что вы и сделали уже сами.

Родион, я думаю, что вопрос переоптимизаций связан не столько с поиском варианта при котором скрипт хоть как-то станет работоспособен, пусть не долго, но хотя-бы что-то, а сколько с поиском ответа на вопрос типа: как сделать так, чтобы скрипт был наиболее эффективен при разном состоянии рынка, т.е. вчера- сегодня-завтра?. Думаю автор спрашивает об этом, а не то, о чём ты пишешь.

ну как бы сначала нужно понять как эти состояния собственно находить. а это блин вопрос вообще отдельной темы и уровня.

да нет же, коллеги! я, вероятно как и вы все, в разработке скриптов все время стремлюсь к стабильной работе алгоритма в относительно любом состоянии рынка("ответа на вопрос типа: как сделать так, чтобы скрипт был наиболее эффективен при разном состоянии рынка"). и алгоритмы получаются тяжелыми и громоздкими, а люди от которых я услышал бытующее мнение не так глубоко в это погружаются либо специально закладывают эту особенность. ведь, если посудить, те же Машки будут так работать за исключением разворотов рынка...


и как раз "поиском варианта при котором скрипт хоть как-то станет работоспособен, пусть не долго, но хотя-бы что-то" это то что и является бытующим мнением. причем я уверен что большенство из известных алгоритмов(пересечение средних, канал дочиана, MACD и проч.) и являются такими просто кто из них может быть признан самым класическим подходящим под это определение алгоритмом?

Я такие не использую, ничего не могу сказать. Может другие подскажут?

как пример такого утверждения
https://www.ricom.ru/contest/results/ читаем после фразы "-- Каких стратегий придерживаетесь?" .

делаем скидку на балабольство. Да я на одной скользящей работаю оптимизирую каждый день. Заработал тыщу годовых. Че вы паритесь парни все просто

читал я идентичное "типа" интервью год назад!! Только с участием других персонажей. Практически все тоже самое, что и в этой статье. Правльно родион сказал я оптимизирую каждый день и много много зарабатываю. Это все конечно лирика, но по факту я пробовал такие варианты как вы предлагали в начале этого поста, как на разных стратегиях так и на разных инструментах, ни к чему хорошему это не приводило, Уж тем более к легкому зарабатыванию денег! После этой трудоемкой работы я стал вообще противником оптимизации, оговорюсь кроме параметра профита, или тейк профита кому как угодно!