да нет же, коллеги! я, вероятно как и вы все, в разработке скриптов все время стремлюсь к стабильной работе алгоритма в относительно любом состоянии рынка("ответа на вопрос типа: как сделать так, чтобы скрипт был наиболее эффективен при разном состоянии рынка"). и алгоритмы получаются тяжелыми и громоздкими, а люди от которых я услышал бытующее мнение не так глубоко в это погружаются либо специально закладывают эту особенность. ведь, если посудить, те же Машки будут так работать за исключением разворотов рынка...


и как раз "поиском варианта при котором скрипт хоть как-то станет работоспособен, пусть не долго, но хотя-бы что-то" это то что и является бытующим мнением. причем я уверен что большенство из известных алгоритмов(пересечение средних, канал дочиана, MACD и проч.) и являются такими просто кто из них может быть признан самым класическим подходящим под это определение алгоритмом?