- при работе агентов BuyVola и SellVola волатильность опционов центрального страйка (синяя линия) эти агенты показывают по разному. Например BuyVola показывает 34,4%, а SellVola 32,9%. С чем это связано и нормально ли это?
1. Это возможно, если Вы зафиксировали в одном (или двух) этих скриптах IV ATM на закладке "Smile" (настройка параметров улыбки).
Если это действительно так, то только Вы можете решить нужно Вам такое поведение или нет.
У меня волатильность улыбки "на деньгах" 99.9% времени привязана к биржевой IV ATM и поэтому во всех скриптах они совпадают.
- все графики агентов BuyVola и SellVola занимают только часть экрана, а другая часть пустая и не заполняется (скрин прилагаю).
2. Так и есть. Опционные агенты работают в режиме "фиксированное число баров" (по умолчанию 60 емнип). Это нужно для снижения непродуктивной нагрузки на систему.
- пытался сам создать простенькие скрипты для вывода на экран волатильностей HV и IV. собрал скрипт из тех же блоков, что и скрипт "75 - Collect IV", который скачал с форума как образец. не работают ни тот ни другой - никак не получается увидеть графики IV.
3. Нужно смотреть скрипт. Почему бы не
скопировать блоки из
Collect IV вместе с настройками?
Также мы недавно обнаружили, что в провайдере Квика этот скрипт не работает из-за особенностей реализации. Ситуация уже понятна и в ближайшем обновлении будет исправлена.
- в агенте на базе скрипта "75 - HV all" показаны 2 параллельных графика волатильности - в при построении одного используются в расчетах ночные гэпы, а при построении другого нет? каким лучше пользоваться решаем сами?
4. Совершенно верно.
Красный пунктир (он обычно выше расположен) -- это историческая волатильность
включая ночные гепы, гепы на вечернем клиринге и т.п.
Розовая сплошная линия -- это "внутридневная" волатильность.
В скриптах-примерах используется именно она. Но в конечном итоге решать Вам, естественно.
- в агенте на базе скрипта "75 - HV and IV (light)" также нет графиков IV.
5. Для расчета исторической волатильности рекомендую использовать скрипт
HV (ALL) (в режиме агента, конечно).
Для IV
на Квике можно попробовать начать с
Collect IV. Но практика показала, что это достаточно неудобно. Если получится, лучше использовать
Collect IV (ALL).
Кстати, из него можно достаточно безболезненно удалить "ненужные" опционные источники и оставить 1 или 2 на первых порах.
Мы на провайдере Финам используем одновременно 6 источников. Но Квик может не потянуть столько.
- при запуске агентов BuyVola и SellVola в последнее время нет графиков IV и панелей Position.
6. Судя по скриншоту, скрипт вообще не отрабатывает как нужно. По сообщениям в логе на этой картинке могу только констатировать,
что ТСЛаб не готов к торговле и поэтому исполнение прерывается аварийно
во избежание совершения ошибочных торговых операций.
Здесь я бы предложил для начала увеличить объём памяти с 256 до 512 мегабайт (Настройки программы --> Оптимизация скриптов),
перезапустить ТСЛаб и после этого (если не поможет) завести тикер в Службу Поддержки (через Ваш ЛК) с описанием конкретно этой ситуации.
Плюс приложить скриншот и файл с логом
tslab.log. Возможно, по нему мы сможем сделать какие-то выводы.
Предыдущий топик
К началу
