ugrav -"И использование мимнмума параметров, я услышал не только от него одного, единственное он это оцифровал - 2, и я согласился с этим мнением, т.к. под этим я так же понимаю увеличение робастности(или утойчивости алгоритма), и у меня есть реальные данные, которые это подтверждают на сегодня. Кроме того я согласен с тем что 2-это максимум, лучше 1, а лучше вообще без, но "без" пока реализовать мне по-крайней мере не удаётся, и я думаю что это более сложная задача, и я эволюционирую -)).

Если "эту моду довести до крика", то тогда Ваше конечное решение "купил и держи".. все "вообще без".. :-))
Я пока на стороне Владимира- не так важно сколько параметров,важен сам процесс оптимизации - граничные значения и шаг сканирования - вот на этих шкалах и находятся точки,разделяющие оптимизацию и "подгонку под кривую". И точки эти плавающие, не определяются конечным правилом и зависят от инструмента, рынка, тайм-фрейма..пр.
Определяются имхо "чуйкой" и статистикой в каждом конкретном случае, но зато правильно найденные сделают систему более адаптивной к реалиям рынка..
Вот такое пока мое видение, но я тоже эволюционирую..:-))