Приветствую уважаемых участников форума.

Есть несколько вопросов по скриптам:

- при работе агентов BuyVola и SellVola волатильность опционов центрального страйка (синяя линия) эти агенты показывают по разному. Например BuyVola показывает 34,4%, а SellVola 32,9%. С чем это связано и нормально ли это?

- все графики агентов BuyVola и SellVola занимают только часть экрана, а другая часть пустая и не заполняется (скрин прилагаю).

- пытался сам создать простенькие скрипты для вывода на экран волатильностей HV и IV. собрал скрипт из тех же блоков, что и скрипт "75 - Collect IV", который скачал с форума как образец. не работают ни тот ни другой - никак не получается увидеть графики IV.

- в агенте на базе скрипта "75 - HV all" показаны 2 параллельных графика волатильности - в при построении одного используются в расчетах ночные гэпы, а при построении другого нет? каким лучше пользоваться решаем сами?

- в агенте на базе скрипта "75 - HV and IV (light)" также нет графиков IV.

- при запуске агентов BuyVola и SellVola в последнее время нет графиков IV и панелей Position.

1. Это возможно, если Вы зафиксировали в одном (или двух) этих скриптах IV ATM на закладке "Smile" (настройка параметров улыбки).

Если это действительно так, то только Вы можете решить нужно Вам такое поведение или нет.
У меня волатильность улыбки "на деньгах" 99.9% времени привязана к биржевой IV ATM и поэтому во всех скриптах они совпадают.



2. Так и есть. Опционные агенты работают в режиме "фиксированное число баров" (по умолчанию 60 емнип). Это нужно для снижения непродуктивной нагрузки на систему.



3. Нужно смотреть скрипт. Почему бы не скопировать блоки из Collect IV вместе с настройками?
Также мы недавно обнаружили, что в провайдере Квика этот скрипт не работает из-за особенностей реализации. Ситуация уже понятна и в ближайшем обновлении будет исправлена.



4. Совершенно верно.
Красный пунктир (он обычно выше расположен) -- это историческая волатильность включая ночные гепы, гепы на вечернем клиринге и т.п.
Розовая сплошная линия -- это "внутридневная" волатильность.
В скриптах-примерах используется именно она. Но в конечном итоге решать Вам, естественно.



5. Для расчета исторической волатильности рекомендую использовать скрипт HV (ALL) (в режиме агента, конечно).
Для IV на Квике можно попробовать начать с Collect IV. Но практика показала, что это достаточно неудобно. Если получится, лучше использовать Collect IV (ALL).
Кстати, из него можно достаточно безболезненно удалить "ненужные" опционные источники и оставить 1 или 2 на первых порах.
Мы на провайдере Финам используем одновременно 6 источников. Но Квик может не потянуть столько.



6. Судя по скриншоту, скрипт вообще не отрабатывает как нужно. По сообщениям в логе на этой картинке могу только констатировать,
что ТСЛаб не готов к торговле и поэтому исполнение прерывается аварийно во избежание совершения ошибочных торговых операций.

Здесь я бы предложил для начала увеличить объём памяти с 256 до 512 мегабайт (Настройки программы --> Оптимизация скриптов),
перезапустить ТСЛаб и после этого (если не поможет) завести тикер в Службу Поддержки (через Ваш ЛК) с описанием конкретно этой ситуации.
Плюс приложить скриншот и файл с логом tslab.log. Возможно, по нему мы сможем сделать какие-то выводы.

Спасибо за ответы, буду разбираться и еще больше спрашивать, если Вы не против.
Замечательный девиз у Вас

я только "ЗА".
Спрашивайте обязательно. Будем развиваться вместе.


Квинтэссенция многолетнего трейдерского опыта...

В кубике "время до экспирации" есть пункт 'Сегодня'. Что он означает? Какие настройки ему приличествуют и для чего?

Там внизу написано для чего он и в каком случае используется: "Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate"

Он нужен, чтобы была возможность "заморозить" текущую дату.
Или выставить её в будущее. Выставить и навсегда зафиксировать.
Не самый частый режим, но мало ли кто-то потребует потом.

Настройка начинает работать только если параметр "Алгоритм поиска 'сейчас'" == "Current date algo" выставить в режим FixedDate.