Здравствуйте, несколько вопросов

1)Выставляю ордер
position.CloseAtStop(source.Bars.Count + 1,price, "StopOrderNo123");
Как на следующем баре понять что такой ордер существует (открыт или уже исполнен) - дошел до биржи?

2) position.CloseAtMarket также создает ордер, информацию о котором можно получить?

3) Как можно получить список всех ордеров открытых\исполненных?

Тут и тут узнал что не без проблем можно использовать ISecurityRt. В случае локального прогона по файлу котировок - никак.

Только вот остался вопрос - как тестировать (оптимизировать)стратегию с лимитными ордерами?

Насколько я понимаю, никак. Поправьте пожалуйста, если не прав.

Если используются стандартные методы открытия/закрытия позиции (не реалтайм) то точно так же и остальные скрипты.
Вообще не понятно в чем задача. Проверять выставилась ли заявка на биржу при тесте на истории, это как?

>Проверять выставилась ли заявка на биржу при тесте на истории, это как?

Извините, уточняю контекст. Например, по стратегии необходимо выставить лимитник, но при недостижении его ценой в течении времени Т - снимать.


Positions.GetLastActiveForSignal и подобные функции работают с позициями, похожих операций с ордерами (не в RT) не нашел

if( LongPosition == null &&...всякие условия... && продолжительностьСигнала < T) sec.Position.BuyAtPrice(i+1, quant, price, "Long")
По прошествии времени Т заявка будет снята.

стратегии с ISecurityRt не тестируются на истории. В остальном вам уже ответили. Используйте таймфрейм меньше и сжатие. тогда сможете снимать заявку через заданное число секунд или минут.

Спасибо за ответы, но

Насколько я понял код, в результате получу кучу лимитных ордеров на покупку и прекратят они создаваться, когда условие на Т перестанет выполняться. Останется молиться, чтоб цена до них никогда не дошла. Например, если базовый таймфрейм = 1 минута, Т = 10 минут, то в худшем случае будет висеть 10 лимитных ордеров?


Ага, со сжатием познакомился, отсчет времени пока понятен, не ясно как обращаться к ордеру (не в RT).

Откуда возьмется эта куча???
И в примере который я привел будет выставлена 1 заявка, которая будет снята через 10 баров, если Т = 10.
Мне кажется, что у вас общее непонимание логики ТСЛаба. В ней нет никаких ордеров, есть позиции. И метод называется Position.Buy(Sell)AtPrice. И совсем неспроста в названии нет слова "order".

никак не обратиться к ордеру если не РТ режим. А если вы полезете к ордерам, то придется много переделать. В общем я полагаю вы забиваете себе голову и нам тоже. Опишите цель этих изысканий, а то явно есть непонимание азов.

Вы правы, я недавно познакомился с TSLab и успел локально потестить простейшие стратегии.
Сейчас пытаюсь накодит что-нибудь существенное, но поскольку документация очень скромная (кроме статей на rusalgo.com), то возникают подобные вопросы.. Заранее благодарю за терпение...



А что такое 'заявка' в вашем сообщении? Если это не позиция, а ордеров не существует, то что это?

Следуя описанию и вашему посту , я сделал вывод что Position.BuyAtPrice создает лимитную заявку (ордер).
Догадываюсь, что заявка создается только при наличии соединения с биржей (когда есть стакан), что tslab делает при отсутствии стакана (локальные тесты) - не знаю. Судя по тому что к одерам можно обращаться только в RT, делаю вывод что
при локальных тестах работа с ордерами ограничена только их выставлением, отсюда в моей голове появляются ограничения на локальное тестирование стратегий с ордерами.

Про ордера понял -спасибо. Переделывать мне пока особо нечего.. А цель примерно такая - по стратегии необходимо выставить лимитник, но при недостижении его ценой в течении времени Т - снимать. Как это сделать в RT понятно, как это сделать так чтобы можно было протестировать на истории - не понятно.

используйте таймфрейм 1 секунда. расчеты делайте через сжатие. так вы можете почти без проблем сделать то что хотите. время отсекайте по бару на котором выставили сигнал. никаких фокусов с реалтаймом. Все РТ скрипты не тестируются никак. Только реал. Все.

Я правильно понимаю, что вы говорите про эмуляцию ордеров, т.е.
самостоятельно делаю отсечку по времени и каждую секунду, пока время не истекло проверяю текущее значение цены, если целевое значение достигнуто - отправляю BuyAtMarket().
Если же время истекло, а цена не дошла до нужной, прекращаю BuyAtMarket.

Примерно так?

по маркету у вас будет сразу исполнение. Вам нужен лимитный приказ. С ним так можно делать ДА. То есть вы поставили лимитку и ждете заданное число времени. Если время вышло уже НЕ делаете байэтпрайс

Так я маркет отправлю когда цена дойдет до нужной и только тогда исполнение будет.

Про лимитку вы говорите то же самое что и Kermit, и тут меня немного клинит. Получается что лимитка (BuyAtPrice) висит только в течении одного бара и на следующем уже отменяется??? Т.е. пока я отправляю BuyAtPrice, лимитка существует, как только перестаю - ее нет?

Такое поведение только на локальных тестах, а на RT лимитка живет больше одного бара?

да именно так и работает ЛЮБОЙ сигнал. пока бар длится он висит. в РТ лимитка висит сколько висит пока не снимается.

ra81, последний коммент бесценный! . И в завершении, чтобы не расстраивать тех кто будет копипастить. Выходит что код от Kermit локально и на RT даст разное поведение. На RT-получим множество лимитных ордеров ?

в обычной схеме вы работаете с сигналами. тслаб не дает сделать два активных сигнала с одним именем. В РТ вы работаете с ордерами и можете хоть как и хоть сколько их наплодить. Тут чисто ваша воля и желание.

Извиняюсь, есть еще непонимание базовых вещей. Под RT вы имеете ввиду работу через SecurityRT и ЛЮБОЙ сигнал как при локальных тестах так и при работе с биржей висит пока длится бар?

И моя фраза 'код от Kermit локально и на RT даст разное поведение' бессмысленна, поскольку с использованием RT (SecurityRT) этот код будет выглядеть иначе? Верно?