0 перед началом торговли обязательно надо проверить свой статус в настройках вебкабинета IB и поставить непрофессионал... иначе будут проблемы с подключением исторических данных... я попытался подключаться как профи, надеясь что мне за большую цену предложат больший сервис... однако обламался - не подключили совсем, только сделав непрофессионала в настройках я получил доступ к графикам...
1 Крайне медленно качает данные...
2 закачка исторических данных происходит так... загружает за 2 мин 500-2000 свечей, потом виснет на 10 мин... затем опять подгружает свечи... затем опять виснет...сейчас например (воскресенье) 4000 баров выкачивал в 4ре подхода за пол часа... выкачиваю при помощи бота... т.е запускаю бота в нужной бумаге... если качать через график или тестирование бота то очень часто тслаб виснет намертво - требуется перезагрузка тслаба через диспетчер задач...
3 при вводе тикеров требует сохранение через выход из программы, если программа подвисла то все введеные тикеры теряются

4 ВАЖНО!!! Исторические данные TWS и те что качает тслаб не совпадают... как по времени сессии так и по свечам... т.е. качает непонятно что непонятно откуда... так например в твс тикер MSFT сессия с 9.30 по 15.45, а тслаб качает какую то круглосуточную сессию где время начала торгов в америке соответствует 14.30 а закрытие америки приходится на 20.45

5 заявки выставленные твс тслаб видит, но не снимает

6 при вводе тикера через настройки потерялась биржа NASDAQ

7 рекомендую вводить тикер через настройки а не через ордера... если тикер введен через ордера, то загрузка данных будет из системы смарт а не из биржи

8 больше 3ех бумаг зараз история не загружается... тслаб отваливается либо продолжает грузить 1-2 бумаги... год данных 15ти минутный таймфрейм по одной бумаге выкачивается за 3 часа...

постояннно вижу следующие сообщения...
13:04:55.61 1801 Церих IB: Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.usfuture
13:04:24.16 1801 Церих IB: Market data farm connection is OK:usfuture
13:04:08.98 1801 Церих IB: Historical Market Data Service error message:Historical data request pacing violation
13:03:55.33 1801 Церих IB: Deep market data is not supported for this combination of security type/exchange

и чо делать???
как скачать нормальные данные без смещения и без лишних баров? и как увеличить скорость загрузки истории???

кстати ... имхо это проблема тслаба... твс грузит историю с биржи например с nyse а тслаб выгружает историю с smart - внутренней службы IB...

и что за непонятные зависания загрузки данных каждые 10минут на 8минут, т.е. 2 минуты идут данные затем 8 минут перерыва и т.д и т.п... (еслиб этих подвисаний не было бы все было бы более менее терпимо, т.е скорость загрузки увеличилась бы в 5 раз)???

в планах протестить несколько бумаг 3-10 шт в одном скрипте на 2ух недельном интервале... и посмотреть как выставляются заявки... пока то что увидел негодно для торговли ниразу...

Что касается закачки, у брокера явные ограничения на исторические данные.
По четвертому, проверьте, что установлено последнее обновление регионов в windows,иначе сервер не понимает откуда Вы и дает левые данные.
Все текущие решения и реализация коннекторов с IB не всегда нормально работают, как в плане площадок так и инструментов, будем доводить до ума со временем.

сенкс
1 можно ли как то за деньги убрать ограничение на закачку исторических данных... в IB несколько вариантов подписки, вдруг есть нужный?
2 на счет обновлений винды... у меня вин7 лицензия все последние обновления стоят... а сдвиг времни есть... и там не ввинде дело... разве винда рисует дополнительные свечки?
3 если коннектор не работает нормально, то зачем продавать его за 3500руб в месяц??? я например, убил докуя времени, чтоб открыть счет, поставить и настроить проги... + могли бы заранее предупредить о проблемах с IB

черезвычайно интересный опыт. держи нас в курсе.

В любом случае нужно задавать вопросы в поддержку, на форуме можно писать, но без логов, без конкретных примеров, к сожалению всё так и останется.

Работало. Точно знаю. Летом еще работало. Сейчас видимо чего то сломалось в IB

протестил неделю резалт такой...

ТСЛАБ+ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРС + ЦЕРИХ

Торгую на мамбе с 2006, под тслабом с мая 2011. Брокер Айти. Решил посмотреть на международные рынки. Расписываю личные впечатления.



Идея изначально была простой. Взять проверенные и отлаженные боты и перетащить на американский рынок. Протестить рынок, инфраструктуру. Выбрать подходящие для торговли бумаги и запустить торговлю с минимальными затратами финансовых средств, времени и труда.

Брокером был выбран IB через Церих. Т.к. счет от 5000 баксов + говорят по русски. Торговая платформа TWS + Тслаб. Сразу было ясно что на мелком депо нереально торговать, можно только посмотреть и потестить. Для нормальной торговли американских фьючей надо иметь депо от 10мио руб и выше. В акциях можно поторговать с 2-3мио. Комиссы у цериха людоедские на все, особенно на плечи, поэтому всерьез через них торговать нельзя — можно только инвестировать или торговать на средне-долгосрок. В IB комиссы на обычные фьючи ниже чем на мосбирже, а комиссы на акции примерно равны мос бирже при цене акции более 40-50$. При этом в IB есть хороший тариф от оборота, т.е. комиссы можно еще снизить.

Открытие счета. Все просто — звонишь в Церих. На мыло шлют документы, заполняешь подписываешь и ОК. Времени занимает неделю. Имхо если прийти в офис, то можно сделать за пол часа-час легко. В конечном итоге будут 2 логина от 2ух веб кабинетов — цериха и IB.

Перевод денег на счет. Переводил баксы через банк цериха. На 6000баксов взяли комиссы 40 баксов. Деньги на кипр шли пешком и дошли за неделю. Я право поволновался- думал скрысили. Обычно скидываю утром, а после обеда вижу деньги на счете.

Запуск торговли. TWS поставился, завелся, замечаний нет. Хорошо продуман. Метод трех экранов реализуется легко и удобно. Подключение подписки данных — весьма долго и муторно. Надо через сайт IB заходить в веб кабинет и ставить себе непрофессионального пользователя, чтоб получить подписку на данные. Подписка на данные где то 20-30 баксов в месяц, но можно сэкономить до 10-15. Почему то не подключились индексы надо разбираться. Обновление подписки может занять 48 часов или ночь. Есть встроенные роботы называются мультичартс. Стоит 30 баксов в месяц.

Подключение ТСлаба. На удивление, все прошло согласно руководству пользователя легко и непринужденно. Протестил одновременно 8 бумаг с разных бирж в одном боте число бар на каждую бумагу 1111. Нормально загружает данные. Несколько задучмчиво, но минут за 5-7 запускает бота. Заявки лимитные ставит, по маркету тож ставит. Но недостаточно тестил т.к. 6 сделок унесло -5000руб ибо плечи и комиссы нехилые. Если бот смотрит 1-3 бумаги и ему достаточно исторических данных за недели 2-месяц, то все ок работает. Скорость выставления-снятия заяв пишет 200-400мсек. Впринципе годно для роботорговли еслиб не нижеследующее...



Теперь о печальном.

1 Исторические данные качаются крайне медленно. Так например данные 15ти минутки по одной бумаге лет за 8 будут качаться сутки. Чем больше бумаг тем медленнее закачка. Максимально тянет закачку трех бумаг.

2 Проблема времени. Омериканские биржи торгуют в разное время т.к. в разных часовых поясах. Это надо учитывать. Особенно на текстовых данных. Помню делал арбитражного бота — он показал фантастическую доходность. Стал разбираться — увидел сдвиг данных.

3 TWS показывает графики с привязкой ко времени конкретной биржи. А в тслаб приходят данные привязанные к общему для всех бирж времени. Проблема в том, что из-за переводов с зименего на летнее время, время сессии постоянно смещается. Кроме того, американская сессия этим временем разбивается на 2 куска, т.е часть торговой сессии в одном дне, а вторая часть в другом. И завершает путанницу тот факт что американские биржи торгуют в разное время — одна биржа торги закончила а другая еще торгует.

4 Тслаб выкачивет из ТВС лишние данные — свечи за пределами основной сессии. Это неудобно. Мне например надо запретить торговлю в первую свечу и в последню, и сбиваются настройки индикаторов из-за лишних свечей.

5 Коннектор Тслаба к ТВС дают бесплатный демо дуступ всего на неделю. Мне не понять такое жлобство. Ну и цена его 3500руб явно завышена. Тот же мультичартс штатно работающий ботами с ТВС дают бесплатно юзать месяц, а стоимость всего 30 баксов.

6 Крайне мало инфы по IB на русском языке, нет русской техподдержки. Вот например я не вижу в TWS индексы и чо делать?



Короче мораль… торговать под тслабом можно, но очень непросто... данные тслаб выкачивает крайне медленно +данные смещенны во времени и с лишними барами, что затрудняет тестирование ботов.
Наиболее раздражет крайне медленная закачка исторических данных на 15ти минутках 1год качается 1 час.

забыл... имхо в коннекторе баг... Настройки поставщика данных там есть галочка локальное время... она ни на что не влияет...

по истории можно и порадоваться что вообще чето качает за годы. а то наши то брокеры дают за неделю месяц и привет . зато быстро.

короче решил так... пока остаюсь на IB+Тслаб... буду качать данные за 2 последних года... тестить... отбирать наиболее перспективные бумаги... а затем по ним выкачивать данные за более длительный срок... неудобно конечно... 10 бумаг в день - это 300 в месяц...
всего бумаг годных для алго 850шт по данным финвиз... (условия такие цена выше 40баксов объем средний выше 100к доступны для шорта компании USA без етф и фондов ) ...

проблема в том что шорты частечнько запрещены + фиксированные комиссы при цене акции в 10баксов торговля себя уже не окупает... очень часто акция которая сейчас 40баксов торговалась три-четыре года назад по 10-20...

в айти история 15ти минутки выкачивается 1год=10сек... лично выкачивал аж с 1997г данные например по гамаку... ну и конечно по некоторым бумагам тестю аж с 2000г

если это не дневки, то айти в этом плане хорошо шибко.

еще баг... нет возможности ввести в тслаб тикер валютной пары...
например AUD.JPY или EUR.JPY
встроенные в TWS и прописанные в тслабе валютные пары типа EUR.USD можно наблюдать и скачивать, а ввести новй тикер никак нельзя...

еще одна фигня... исторические данные по валютным парам ограничены 1.1.2013... т.е. не дают скачать 15ти минутки за более ранний срок

тикер можна ввести через выставление-снятие заявок через твс... надо учесть что тикер добавляется нормально... только прописывается в самом конце списка тикеров игнорируя алфавитный порядок... можно и не заметить...

Роботы Тслаб на NYSE первые впечатления, косяки и грабли
http://smart-lab.ru/blog/239201.php

В итоге можно ли закачать инструмент из твс в тслаб без выставления заявок? Мне нужен индекс, например, по кот. заявку не выставить

Можно. В настройках поставщика данных можно руками вбить площадку(площадки в списке для примера), должно найти, далее добавлять индекс как и остальные инструменты.

всплыл еще один баг...

тслаб не видит пропуск данных и не загружает полностью историю...
пример... загрузили данные по акции года за 2... через 2 месяца решили подгрузить новые данные... и никак... тслаб загрузит данные за последние 3 дня и все... а то что пропущено 3 месяца свечей тслаб не заметит...

на простой график данные загружаются?
Данные есть на сервере истории?

смотри картинку... тслаб не видит пропуск данных... история есть... лечил баг так... полностью перезагружал данные... что крайне неудобно из-за тормознутости датафида от IB