...2. Наша разговор немного потерял конструктив...
Поскольку "у каждой задачи есть простое, понятное, очевидное, неправильное решение", давайте придумаем правильное.
Как уже сказано, защита от превышения MaxRisk должна строиться не играми с параметром Qty, а расширением набора входов у этого блока. Если мы дозрели до этого и понимаем, что "пора", тогда поехали.
Тут хочу обратить Ваше внимание, что на сегодня проблема с превышением Max Risk - не единственная, и не самая страшная.
Вторя проблема, более существенная - непопадание в точное значение Max Risk при Qty>1, с бесконечной куплей/продажей вокруг этого значения.
Если Вы уверены, что нашли решение и этой проблемы, то конечно надо делать.
У меня в алгоритме, например, автоматическая смена страйка влечет продажу одних опционов покупку других.
Т.е., надо либо следить за этим моментом (что сложно), либо устанавливать Qty=1 (а при этом набор позиции занимает немало времени).
P.S. Кстати в линейных блоках "Открытие позиции..." есть вход "Количество", который по аналогии выполняет функции и Max Risk и Qty одновременно. Т.е., Qty скорее входной сигнал, чем параметр?
Предыдущий топик
К началу
