1. Не обижаюсь. Напротив, очень ценю обратную связь, которую Вы мне даёте.

Попробую ещё раз переформулировать: разработка опционного робота -- это ожидаемо и приветствуется. В этом действительно нет особой фантастики. Под фразой "фантастические идеи" имел в виду сложные нетривиальные алгоритмы котирования и/или хеджирования. Именно они составят Ваше личное ноу-хау и будут фундаментов Вашего успеха в торговле опционами.

Обычно люди закладывают туда свои нюансы: "если Луна в первой четверти, то котируем вот так, а если новолуние -- то вообще позу закрываем" и т.п. У нас нет физической возможности все такие вариации учесть и реализовать.


2. Наша разговор немного потерял конструктив...
Поскольку "у каждой задачи есть простое, понятное, очевидное, неправильное решение", давайте придумаем правильное.

Как уже сказано, защита от превышения MaxRisk должна строиться не играми с параметром Qty, а расширением набора входов у этого блока. Если мы дозрели до этого и понимаем, что "пора", тогда поехали.