Данные вопросы, которые обсуждаем - это вопросы принципиального характера (я имею ввиду, типа управления Qty). Без их решения или тяжело обходиться, или даже невозможно.
1. Насчет невозможно
категорически не согласен: мы предоставляем открытый АПИ на C# с возможностью реализации
любых Ваших самых фантастических идей в коде. Один герой написал свою библиотеку индикаторов. Около 200-300 блоков реализовал!
2. Если Вы считаете, что Вам кровь из носу нужен управляемый параметр Qty -- можете разработать свой блок дельта-хеджирования, который примет на вход ещё 3 параметра (риски путов, колов и текущий Qty).
Чтобы понять, почему Ваш запрос сложнее чем кажется, давайте вспомним программную модель ТСЛаб: Ваш скрипт получает массив баров и на каждом баре должен принять решение что он делает + расчитать индикаторы и т.п.
Если мы говорим о динамическом параметре блока, то Вы, вероятно, хотите, чтобы он
на разных барах был разным. Но тогда это не
параметр блока, а
индикатор (одно значение типа double на каждый бар). Но тогда и работать с ним надо соответственно -- передавать в блок хеджирования отдельным входом.
Теперь второй вриант: у нас идет рилтайм торговля. Мы именно сейчас вдруг решили, что Qty = 314 и этот параметр блока проживет ровно 1 бар. Можно проапдейтить параметр блока. Но только этот параметр будет применяться ко всей истории баров и при следующем пересчете опять поменяется. Получится не совсем то, что Вы бы хотели увидеть, верно?
Всё же мне неясно, зачем Вы хотите менять
квант котирования. Учитывая, что заливать Вашу заявку будут случайным количеством лотов это несколько бессмысленное занятие.
Если речь идет только о том, чтобы избежать превышения
MaxRisk, то мы уже обсуждали эту возможность (нужно добавить в блок 2 параметра с рисками одного лота колов и путов). Но Вы тогда сказали "
не надо торопиться, посмотрим как пойдет".
Вы зря обижаетесь, Вы сделали уникальный хороший программный комплекс для трейдера.
Но согласитесь, что опционный модуль на сегодня не позволяет реализовывать полноценного торгового робота. Причем сложность алгоритма здесь не причем, простые операции нельзя выполнить.
По одной простой причине: НЕ УМЕЮТ БЛОКИ линейные и опционные обмениваться требуемой информацией. А "Голова", задающая алгоритм - это как раз набор линейных блоков (формула, ОЗ и другие)
Максимум что есть - "установить руками" и "посмотреть глазами" человека, торгующего в ручную.
Скрипт существенную часть этих параметров НЕ ВИДИТ - нет доступа к информации, блоки работают в разных измерениях. А соответственно и управлять как?. Когда то, чем надо управлять Вы заложили как параметр, доступный только человеку.
"Голова" не может получить полноценную информацию о текущей позиции (за исключением общего числа позиции), не может управлять набором этой позиции и т.д. и т.п. Что перечислять, весь сентябрь переписываемся...
Повторюсь, приведу пример.
Отсутствие доступа к управлению Объемом заявки (Qty) приводит к тому, что агент не попав точно в заданное значение лотов (Max Risk) пытается в него попасть и - продает/покупает/продает/покупает... и т.д., и все с отрицательным спрэдом, т.е., сливает депозит до тех пор пока не вмешается человек (если он у монитора) - я оказался у монитора, увидел, остановил...
Если бы был доступен Qty для линейных блоков - простой алгоритм снижения объема заявки вплоть до 1 по мере приближения к Max Risk.
А самое главное таких алгоритмов можно перепробовать много, в случае чего, ведь переписал формулу с условиями и все. Нужно лишь один раз получить доступ к параметру и открывается простор для творчества. Понимаете мою мысль?
А Вы говорите: "...Если Вы считаете, что Вам кровь из носу нужен управляемый параметр Qty -- можете разработать свой блок..."
Спасибо за совет. Я же Вам предложил как вариант для обсуждения, а тут обиды...
Вы для чего открытое тестирование устроили? Я принял это всерьез, а мне говорят - фантазии...
Когда я советовал не торопиться, то имел ввиду, чтоб решение было не скороспелым, типа появятся варианты - выбрать не худшее. Доступ к параметрам - один из них, как мне казалось.
Все равно понадобятся подобные решения. Боле того, в "линейной части" TSLab их наработано много. В опционной части другая идеология, а с линейными блоками, к сожалению, плохо стыкуется.
Вы поймите, я выступаю не как критик системы, а как пользователь, который пытается пользоваться данным конструктором. И натыкаясь на "стенку" говорю об этом. А Вы отсылаете меня к ... "открытый АПИ на C# с возможностью реализации любых Ваших самых фантастических идей в коде".
Вы считаете разработку собственного алгоритма торговли фантастической идеей? Ценю Вашу откровенность.
Давайте все таки искать компромиссы и положительные решения... для общего блага.
P.S. По поводу обращения в "поддержку" - осознал, буду чаще туда обращаться.
Предыдущий топик
К началу
