1. Насчет невозможно категорически не согласен: мы предоставляем открытый АПИ на C# с возможностью реализации любых Ваших самых фантастических идей в коде. Один герой написал свою библиотеку индикаторов. Около 200-300 блоков реализовал!



2. Если Вы считаете, что Вам кровь из носу нужен управляемый параметр Qty -- можете разработать свой блок дельта-хеджирования, который примет на вход ещё 3 параметра (риски путов, колов и текущий Qty).

Чтобы понять, почему Ваш запрос сложнее чем кажется, давайте вспомним программную модель ТСЛаб: Ваш скрипт получает массив баров и на каждом баре должен принять решение что он делает + расчитать индикаторы и т.п.

Если мы говорим о динамическом параметре блока, то Вы, вероятно, хотите, чтобы он на разных барах был разным. Но тогда это не параметр блока, а индикатор (одно значение типа double на каждый бар). Но тогда и работать с ним надо соответственно -- передавать в блок хеджирования отдельным входом.

Теперь второй вриант: у нас идет рилтайм торговля. Мы именно сейчас вдруг решили, что Qty = 314 и этот параметр блока проживет ровно 1 бар. Можно проапдейтить параметр блока. Но только этот параметр будет применяться ко всей истории баров и при следующем пересчете опять поменяется. Получится не совсем то, что Вы бы хотели увидеть, верно?

Всё же мне неясно, зачем Вы хотите менять квант котирования. Учитывая, что заливать Вашу заявку будут случайным количеством лотов это несколько бессмысленное занятие.

Если речь идет только о том, чтобы избежать превышения MaxRisk, то мы уже обсуждали эту возможность (нужно добавить в блок 2 параметра с рисками одного лота колов и путов). Но Вы тогда сказали "не надо торопиться, посмотрим как пойдет".