1. Считаю что захватывать нужно все периоды, независимо "золотой" он или не "золотой", 2008 тоже золотой - если смотреть на него с другой стороны, причём даже более золотой, чем 2009.
2. Попробуйте изменить параметры своей системы от оптимизированных, к примеру на +-10% и посмотрите зависимость этого влияния на доходность, это покажет вам хоть какую то робастность системы. К примеру в некоторой системе, изменение параметра на +-20% не сильно влияет на итоговую доходность и дродаун, чего я никак не мог добиться систем на всевозможных МАшках, где изменение +/- 10% показывает итоговую доходность "небо" и "землю". Некий гражданин из цериха, (смотрел по ссылке видео про роботов, выложенной где то здесь на форуме) говорит что количество параметров в системе должно быть не более 2. Полностью разделяю его мнение.