Наблюдал интересный эффект сегодня, как мне кажется, в тему обсуждения...

Запустил агента с Max Risk=60, Qty=10.
Реально при наборе позиции получилось =61. После чего агент для выравнивания позиции продал =10 (стало =51), затем купил =10 (стало =61), и так пару раз, и все со минусовым спредом, т.е. с потерями при каждой продаже.

Как выйти из такой ситуации?
Установил тут же Qty=1 и дождался пока позиций стало =60.

Вот вам "ручная" работа. Конечно, может настройки надо подправить, а может и алгоритм?

P.S. Установить Qty=1 это решение проблемы, казалось бы? А если Max Risk=1000 или больше, сколько времени потребуется для набора позиции?