#73631 - Mon Oct 05 2015 04:32 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#73633 - Mon Oct 05 2015 06:15 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: ViL]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
Я имел ввиду в скрипте. Достаточно снять Block Trading и Use Virt Pos? Или еще какие нюансы есть? Пишет: 18:12:52.41 100 Агент 'Sb_s5': [PosMan] Import is blocked. Please, change 'Use Virtual Positions' parameter. Снял где мог параметр 'Use Virtual Positions', надо ли устанавливать галочку "импорт реальных позиций" или это не играет большой роли?
|
Наверх
|
|
|
|
#73636 - Mon Oct 05 2015 07:57 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: ViL]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
"импорт реальных позиций" - это импорт в скрипт тех позиций, что уже есть на счету. 'Use Virtual Positions' - зависит от скрипта, если скрипт "симуляция", то там нет отключения. По-идее, если уже сделали, то должно работать. Пока отключил "импорт реальных позиций", агент ругаться перестал, но позиций не открывает... разбираюсь чем дело. По поводу скрипта - симуляции. Свой делал из "75 - Buy Vola" методом отсечения и добавления. На виртуальных сделках вроде работает. Это как симуляция или нет? P.S. Включил менеджер команд - нет галочки на графе "разрешено" ...
Отредактировано Evgeny_z (Mon Oct 05 2015 08:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73643 - Tue Oct 06 2015 10:57 AM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Вопрос. Какие настройки нужны, что бы запустить агент на реальную торговлю? Скрипт Buy Vola использует информацию об исторической И подразумеваемой волатильности. Поэтому для обеспечения его работы ПРЕДВАРИТЕЛЬНО необходим запуск скриптов HV (ALL) и Collect IV (ALL) (обычно ставлю им в качестве источников самые ликвидные наши фьючерсы: RIZ5, SiZ5, SRZ5, GZZ5). Агенты запускаю и они всегда включены. Изредка посматриваю, чтобы у них всё было нормально. Теперь можно запускать Buy Vola. Нужно снять галки " Use virtual positions", " Block trading". Если нужен автохедж -- ставим галку " Autohedge"=true. После этого настраиваем параметры Qty, Max Risk, Entry shift, Entry level. Контроль котирования можно осуществлять через Главный Лог приложения (там идет подтверждение выставления заявок) либо через " Orders Manager" -- тогда в стакане Вы сможете видеть свои зоявки и управлять их положением относительно текущих рыночных цен. Рекомендую активно пользовать докингом и настроить себе интерфейс программы "по-руке", чтобы было удобно. Вот как у меня это обычно выглядит: ПС Булевский параметр ImportPositions если и использовать, то в виде кнопки: нажали -- поза импортнулась, едем дальше.
Attachments
2015-10-06 - Удобное расположение окон.png (899 downloads)Description: Расположение окон
Отредактировано Option Wizard (Tue Oct 06 2015 10:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73645 - Tue Oct 06 2015 01:18 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
...Скрипт Buy Vola использует... Поэтому для обеспечения его работы ... Рекомендую активно пользовать докингом и настроить себе интерфейс программы "по-руке", чтобы было удобно.
ПС Булевский параметр ImportPositions если и использовать, то в виде кнопки: нажали -- поза импортнулась, едем дальше. Добрый день! Спасибо за развернутую консультацию. Сверил свои действия, в целом я на правильном пути... Думаю, выше описанные действия будут полезны не только мне. Что касается запуска агента, подправил Торговые настройки в Свойствах агента, плюс вчера вечером рынок был очень вялый (спрэды большие и прочее). Короче, сегодня позиции агент открыл, работаем далее... Всем спасибо! P.S. Правда при входе агент ругнулся, что нет привязки к свече... Вошел через менеджер команд вручную.
Отредактировано Evgeny_z (Tue Oct 06 2015 01:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73648 - Tue Oct 06 2015 02:50 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
плюс вчера вечером рынок был очень вялый (спрэды большие и прочее). Если Агент корректно работает и уже котирует, понять это можно 3 способами: 1. Главный Лог программы (когда агентов много, не очень удобно) 2. Стакан Orders Manager -- там отлично видно свои котировки (неудобно, если быстро меняется центральный страйк) 3. Собственный Лог Агента (там вся инфа по выставлению заявок дублируется) Мне лично удобно раскидывать разные инструменты на разные закладки ТСЛаб. Попробуйте? На каждой такой закладке можно открыть стандартные системные таблицы " My Orders" == " Свои заявки" и " My Trades" == " Свои сделки". В этих таблицах можно настроить фильтр по столбцу " Agent name" == " Имя агента". Это даст независимый контроль хода торговли. Плюс ещё обычно открываю таблицу Positions на каждой вкладке -- это чтобы перед глазами был суммарный баланс счета и используемое ГО.
|
Наверх
|
|
|
|
#73652 - Tue Oct 06 2015 04:30 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Есть замечания к интерфейсу, сохранениям форм окон, фильтры сбрасываются в таблицах при перезапусках и т.п. Надо уточнить сценарий: открыто окно My trades, настроен список столбцов и фильтры, воркспейс сохраняется после этого. Теперь перезапускаем ТСЛаб и в окне My trades все настройки сброшены? Вообще политика партии такова, что " чем раньше мы узнаем о каких-то проблемах, тем больше шансов, что они будут устранены ещё в бете". (Раз Вы сами программист, то должны понимать, что для релизов в продакшене требования по тестированию на порядок жестче, чем для баг-фикс релизов в бете поэтому и делаются они сильно реже... )
|
Наверх
|
|
|
|
#73655 - Tue Oct 06 2015 05:18 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Кстати, размышлял над Вашей задачей по роллированию... Возникла следующая мысль: Вы можете сделать две копии блока CentralStrike. Блоками-связками синхронизировать все их параметры с "основным" СК. Все параметры, кроме Shift strike. Одному блоку даём ShiftStrike=+1, второму (-1).
К каждому из них подключаем блок "Single Option" == "Один опцион". На выходе Вы получите обычный INSTRUMENT (при желании, можете нарисовать, 2 графика ОПЦИОНОВ на ещу двух ChartPane). {Параметризовать блок придется с помощью Link пока что}
А дальше пристраиваете блок "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция". На выходе у него количество лотов в данном инструменте.
Если "НЕ НУЛЬ" -- можно принимать решение о закрытии позы или что Вам угодно с ней сделать.
|
Наверх
|
|
|
|
#73658 - Tue Oct 06 2015 07:42 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
Есть замечания к интерфейсу, сохранениям форм окон, фильтры сбрасываются в таблицах при перезапусках и т.п. Надо уточнить сценарий: открыто окно My trades, настроен список столбцов и фильтры, воркспейс сохраняется после этого. Теперь перезапускаем ТСЛаб и в окне My trades все настройки сброшены? Вообще политика партии такова, что " чем раньше мы узнаем о каких-то проблемах, тем больше шансов, что они будут устранены ещё в бете". (Раз Вы сами программист, то должны понимать, что для релизов в продакшене требования по тестированию на порядок жестче, чем для баг-фикс релизов в бете поэтому и делаются они сильно реже... ) Тогда для примера несколько замечаний по интерфейсу. В приложенном скрине... 1. Панели "Управление" и "Test_Info" при запуске агента становятся рядом, затем через несколько баров появляется "Position", но не так как изображено, а рядом (3-й по счету), а иногда устанавливается как на скрине. 2. Панель "Управление" у меня чуть шире, чем исходная из "Buy Vola", при начальном запуске программы она запускается как в "Buy Vola" по ширине и мои надписи - оказываются "подрезанными" справа. Выправляю вручную каждый раз при запуске программы. 3. Если я открываю скрипт в лаборатории и открою "Свойства", то при выходе с сохранением из них - обязательно будет (тоже происходит при первом запуске в качестве агента): а) установлена галочка Block Trading (может это и не плохо); б) выбраны опционы Call, хотя я перед этим устанавливаю и сохраняю тип - Put; в) обязательно будет снята галочка "AutoHedge" - хотя тоже заранее была установлена и сохранена. Эти параметры где-то"сидят по умолчанию - не знаю где? Не могу достать... 4. Во всех таблицах (Позиции, Свои сделки, Свои заяви) настраиваю фильтр "больше или равно, дата" и работаю. при новом запуске программы все фильтры - сброшены. Каждое раз надо идти по всем таблицам (а они для удобства дублируются на разных вкладках). 5. Далее, внизу окно менеджера команд для агента, торговавшего сегодня на реальных сделках. Позиции закрыл по кнопке Max Risk=0. Видно, что в менеджере команд остались "хвосты". Не знаю, может это так и должно быть... 6. Пытался утром клонировать настроенное окно "Менеджер заявок" (причем на разных закладках). Не смог - появлялось окно "Котировки". А вот сейчас, когда пишу, проверил еще раз - все нормально, окно клонируется ??? Хотя в течении дня программу не перезапускал. Ну вот для 1-го раза... Из всего сказанного важен п.3 - когда запускаю агент, всегда надо проверять, а то наберет позиций Call, вместо Put. Ковыряйся потом... Да и 4-й тоже - хлопотливо каждый раз фильтры настраивать... P.S. Кстати, поясните ..."воркспейс сохраняется" - может я банально, не сохраняю настройки? Да и кстати, я говорил, что разработчик по профессии, но не программист...
Attachments
Пример_Замечания_к_интерфейсу.png (210 downloads)
Отредактировано Evgeny_z (Tue Oct 06 2015 07:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73659 - Tue Oct 06 2015 08:39 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
Кстати, размышлял над Вашей задачей по роллированию... Возникла следующая мысль: Вы можете сделать две копии блока CentralStrike. Блоками-связками синхронизировать все их параметры с "основным" СК. Все параметры, кроме Shift strike. Одному блоку даём ShiftStrike=+1, второму (-1).
К каждому из них подключаем блок "Single Option" == "Один опцион". На выходе Вы получите обычный INSTRUMENT (при желании, можете нарисовать, 2 графика ОПЦИОНОВ на ещу двух ChartPane). {Параметризовать блок придется с помощью Link пока что}
А дальше пристраиваете блок "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция". На выходе у него количество лотов в данном инструменте.
Если "НЕ НУЛЬ" -- можно принимать решение о закрытии позы или что Вам угодно с ней сделать.
Добрый день! Мы с Вами эту тему вреде бы в другой ветке обсуждали... Если я правильно понял, Мы запускаем в произвольное время агент (т.е., был перерыв в работе) и видим, что в соседнем страйке от текущего центрального есть позиция - не нулевая. В принципе, как частный вариант, наверное сработает. Но вообще, за этой "задачкой" всплывут другие. Например, хочется изменить алгоритм управления дельтой (расширить варианты), а тоже не могу - автохеджер уже с алгоритмом и параметрическим управлением. А из под блока "Формула" работает? Хотя бы в режиме запустить хедж / притормозить хедж, или - изменить параметры хеджа тоже из под формулы? Это я веду разговор к тому, что у робота должны быть, как минимум, три обязательных функциональных набора устройств: "Голова", исполнительные блоки, обратная связь - датчики текущего состояния. Поэтому и присутствует потребность в ценах, страйках и т.д., а также в возможности управления блоками из под линейных блоков. Кстати, как это было и есть в "линейной части" TSLab. Т.е., сейчас опционная часть - оригинальное автоматизированное место трейдера (для работы глазами и руками). Возможно, это действительно "прорыв" - все наглядно и оперативно управляется. Но как инструмент для создания роботов, как мне кажется, требуется дополнительная "стыковка" линейной и опционной частей.
|
Наверх
|
|
|
|
#73665 - Wed Oct 07 2015 10:25 AM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
Есть замечания к интерфейсу, сохранениям форм окон, фильтры сбрасываются в таблицах при перезапусках и т.п. Надо уточнить сценарий: открыто окно My trades, настроен список столбцов и фильтры, воркспейс сохраняется после этого. Теперь перезапускаем ТСЛаб и в окне My trades все настройки сброшены? Вообще политика партии такова, что " чем раньше мы узнаем о каких-то проблемах, тем больше шансов, что они будут устранены ещё в бете". (Раз Вы сами программист, то должны понимать, что для релизов в продакшене требования по тестированию на порядок жестче, чем для баг-фикс релизов в бете поэтому и делаются они сильно реже... ) Тогда для примера несколько замечаний по интерфейсу. В приложенном скрине... 1. Панели "Управление" и "Test_Info" при запуске агента становятся рядом, затем через несколько баров появляется "Position", но не так как изображено, а рядом (3-й по счету), а иногда устанавливается как на скрине. 2. Панель "Управление" у меня чуть шире, чем исходная из "Buy Vola", при начальном запуске программы она запускается как в "Buy Vola" по ширине и мои надписи - оказываются "подрезанными" справа. Выправляю вручную каждый раз при запуске программы. 3. Если я открываю скрипт в лаборатории и открою "Свойства", то при выходе с сохранением из них - обязательно будет (тоже происходит при первом запуске в качестве агента): а) установлена галочка Block Trading (может это и не плохо); б) выбраны опционы Call, хотя я перед этим устанавливаю и сохраняю тип - Put; в) обязательно будет снята галочка "AutoHedge" - хотя тоже заранее была установлена и сохранена. Эти параметры где-то"сидят по умолчанию - не знаю где? Не могу достать... 4. Во всех таблицах (Позиции, Свои сделки, Свои заяви) настраиваю фильтр "больше или равно, дата" и работаю. при новом запуске программы все фильтры - сброшены. Каждое раз надо идти по всем таблицам (а они для удобства дублируются на разных вкладках). 5. Далее, внизу окно менеджера команд для агента, торговавшего сегодня на реальных сделках. Позиции закрыл по кнопке Max Risk=0. Видно, что в менеджере команд остались "хвосты". Не знаю, может это так и должно быть... 6. Пытался утром клонировать настроенное окно "Менеджер заявок" (причем на разных закладках). Не смог - появлялось окно "Котировки". А вот сейчас, когда пишу, проверил еще раз - все нормально, окно клонируется ??? Хотя в течении дня программу не перезапускал. Ну вот для 1-го раза... Из всего сказанного важен п.3 - когда запускаю агент, всегда надо проверять, а то наберет позиций Call, вместо Put. Ковыряйся потом... Да и 4-й тоже - хлопотливо каждый раз фильтры настраивать... P.S. Кстати, поясните ..."воркспейс сохраняется" - может я банально, не сохраняю настройки? Да и кстати, я говорил, что разработчик по профессии, но не программист... Добрый день! Любые замечания которые имеются, если вы желаете, чтобы их исправили, то сообщите в поддержку тслаб. На форуме их можно обсудить но не решить и не исправить, а в поддержке по каждому из замечаний делаете отдельный тикет и исправление будут.
|
Наверх
|
|
|
|
#73666 - Wed Oct 07 2015 10:31 AM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
По пп 1-6. Вообще такие вещи надо оформлять в тикеты в наш саппорт через Ваш ЛК. Есть некая утвержденная процедура работы с обнаруженными проблемами (и подозрениями на проблемы). Неправильно её нарушать. Сами понимаете: сегодня я прочитал Ваше сообщение на форуме и может что-то ответил, а завтра в отпуске или мало ли что в жизни бывает... п1. Задержка в появлении панели скорее всего какая-то особенность. п2. Размер и положение панелей должны сохраняться в воркспейсе. Ctrl+S. Еще настройка программы есть: "Предлагать сохранять воркспейс при выходе из программы" п3. Настройки агентов не должны зависеть (по возможности) от редактирования скрипта. Вы точно запускаетесь в режиме агента, а не из Лаборатории? п4. Надеюсь, сделаем (со временем). п5. "Менеджер команд" при работе с опционами не используется. Вы же не будете подтверждать каждую операцию дельта-хеджа?.. На практике полезна таблица My Trades + Position (общая позиция по счету). п6. Похоже на багу. Да и кстати, я говорил, что разработчик по профессии, но не программист... Бизнес-аналитик? =) Просто интересно.
|
Наверх
|
|
|
|
#73667 - Wed Oct 07 2015 10:36 AM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Evgeny_z]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Т.е., сейчас опционная часть - оригинальное автоматизированное место трейдера (для работы глазами и руками). Возможно, это действительно "прорыв" - все наглядно и оперативно управляется. Но как инструмент для создания роботов, как мне кажется, требуется дополнительная "стыковка" линейной и опционной частей. Параметрами блока AutoHedge можно управлять с помощью блока " Link parameter" == " Связать параметры (емнип)". Вообще идея была в том, что если Вы хотите свой эксклюзивный дельта-хедж, то надо на АПИ писать соответствующий блок. После этого заменяете в готовом скрипте один узел -- и вуаля. Мне лично очень сомнительно, что продвинутый дельта-хедж можно написать непосредственно на блоках и формулах. Возможно, моё мнение ошибочно . Но, имхо, эффективней и проще сделать новый блок на АПИ.
|
Наверх
|
|
|
|
#73675 - Wed Oct 07 2015 02:01 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
... Вообще такие вещи надо оформлять в тикеты в наш саппорт через Ваш ЛК. Есть некая утвержденная процедура работы с обнаруженными проблемами (и подозрениями на проблемы). Неправильно её нарушать... Добрый день! Согласен с Вами, учту на будущее. Но тем не менее, обсудили - спасибо за разъяснения, ведь не все оказалось багами... Да и кстати, я говорил, что разработчик по профессии, но не программист...
Бизнес-аналитик? =) Просто интересно. Все проще, начинал как разработчик-электронщик и далее... Но к нашей теме - занимался созданием робототехнических систем, со всеми вытекающими... А там и электроника, и конструкция, и программы - и отладка всего вместе.
|
Наверх
|
|
|
|
#73677 - Wed Oct 07 2015 02:34 PM
Re: Запуск агента на реальную торговлю.
[Re: Option Wizard]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
...Вообще идея была в том, что если Вы хотите свой эксклюзивный дельта-хедж, то надо на АПИ писать соответствующий блок. После этого заменяете в готовом скрипте один узел -- и вуаля. Мне лично очень сомнительно, что продвинутый дельта-хедж можно написать непосредственно на блоках и формулах. Возможно, моё мнение ошибочно . Но, имхо, эффективней и проще сделать новый блок на АПИ. Что я имел ввиду. Хорошо, когда исполнительный блок имеет вход(ы) управления. Вот например блок "Покупка опционов" - есть входы Permission и Max Risk. Когда я с Вашей помощью разобрался, как они работают, сделал и "роллирование" и сброс позиции, когда мне нужно. У блока "Автохеджер дельты", как я понял аналогичных входов нет (а это, в общем то, не такая уж экзотика, скорее потребность). Блок и так работает хорошо, но сами понимаете, мысли в голове крутятся, хочется попробовать и проверить (проверить варианты улучшения не автохедера, алгоритма торговли агента...). Кстати, попутно вопрос. Как будет происходить хеджирование, если параметр Sensitivity Pst установить =100% или более? Параметрами блока AutoHedge можно управлять с помощью блока "Link parameter" == "Связать параметры (емнип)". Тут я не въехал, как можно управлять. Можно поподробнее пояснить...
Отредактировано Evgeny_z (Wed Oct 07 2015 03:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|