Речь идет о классической стратегии - "Покупка стрэддла". При этом покупаются Путы одного страйка, затем при необходимости позиция роллируется вслед за ценой БА.
Позволю себе не согласиться с эпитетом "классическая": всё же в ней есть автоматическое роллирование... Привык думать, что таскание опционов вслед за БА является слишком дорогим удовольствием...
По здравым размышлениям получается, что самым оптимальным решением будет расширение блока Buy Options логикой автоматического роллирования (по настроечному параметру).
То есть ветка логики с "уменьшения риска" будет включаться для всех страйков (кроме центрального) независимо от текущего риска.
Предыдущий топик
К началу
