Спасибо, разобрался.

2. Просто создаёте агента с другим именем или переименовываете старый. Если речь идет о виртуальных позициях, в некоторых скриптах есть кнопка Drop virt pos.

1. Что значит "менять положение центрального страйка"? Что лично Вы хотите получить в итоге?

Центральный страйк -- он на то и центральный страйк что всё время меняется по мере движения рынка. У данного блока есть настройка Shift strike == Сдвиг страйка, которая позволяет сдвинуться от центрального страйка на указанное количество страйков вверх или вниз (причем с учетом параметра Strike step == Шаг страйков).

Спасибо в блоках покопаемся посмотрим.

В приложении прикреплены вопросы. Будьте добры подскажите.

Спасибо, нашел. А это можно как-то вывести в панель настроек агента, есть где-то мануал?

1. Желтые маркеры в опционных скриптах игнорируйте. В предыдущей версии ТСЛаб это означало, емнип, что заявка требует подтверждения. Нас это не касается.

2. "Strike step" -- "Шаг страйков для выделения главных подсерий" (описание параметра есть в Редакторе Скриптов).

Например, в Si страйки идут с шагом 250 рублей, но мы можем решить, что промежуточные серии слишком неликвидны и интереса не представляют. Тогда мы поставим Strike step:1000 и будем жить только в наиболее ликвидных сериях Si.

Почему-то в таблице "свои сделки" , при включение фильтра "дата", выбирая число для фильтра с 1.09.2014 и до 8.09.2015 сделки пропадают, а торговля за это время происходила?

Получается у вас там буквы не хватает "p" Там написано "Main strike ste"

Как это живем в ликвидных сериях? У меня при Курсе фьюча на Si 68000, "Main strike ste" был 5000, Central strike выставился 70000, это почему?

ЧТО вывести? КУДА вывести? Пишите, пожалуйста, развернуто, чтобы мы Вас поняли. Можете картинку приаттачить со стрелочкой...

Оно выведено. Когда Вы выбрали блок и нажимаете мышкой на его параметры справа-внизу в панели Properties там же выскакивает подсказка с описанием назначения каждого параметра.

1. Видимо, не влезла буква. Если Вам это мешает, можете сами исправить (сделать надпись покороче или поле вывода пошире). Заодно познакомитесь с нашим новым Layout Editor == Дизайнером

2. Потому что по умолчанию в скрипт забит Strike Step:5000. Очевидно, это для РТС такой шаг страйков подходит. Если Вы хотите работать с Si, один раз поменяли на 1000 (или на 500) -- и вперед. Это изменение в агенте будет сохранено и больше не потребует от Вас никаких телодвижений.

Я имел ввиду чтобы в control desk появилось выпадающее меню (к примеру с выбором нужного мне страйка).

Зашел в Editor, там уже даже заготовленное поле есть под страйки, правда там strike shft, но я так понимаю, что можно вывести поле и выпадающее меню с страйками? Только, где как это все реализуется в кубиках и как это прикрепить, чтобы оно вывелось в control desk, есть у вас какие-то уроки минимальные?

TSLAB крутой конструктор! Нужно разбираться, нужны мануалы

Если Вам разрешить выбирать разные серии для торговли из интерфейса скрипта, Вы через 5 минут купите календарный спред и будете возмущаться, "почему ТСЛаб неправильно считает по нему дельту/неправильно рисует профиль позиции и т.д."

На все эти вопросы пока, подчеркиваю пока, вынужден дать один общий ответ: скрипты-примеры работают только с одной опционной серией. Давайте сначала с "простым" скриптом разберемся?

ПС Для самых смелых.
Выбор серии делается в самом скрипте редактированием параметров блоков dT, NearOptions, NearOptStream. По умолчанию торговля идет с ближней опционной серией, но ничто не мешает Вам перенастроиться на дальнюю или на промежуточну. Вы можете торговать тремя почти идентичными агентами одновременно 3 разные серии.

Их позиции будут изолированы друг от друга.

Прошу прощения. Вы не про серию, а про страйк. В этом случае это будет не блок "центральный страйк", а блок "фиксированный страйк". Как решать эту задачу мы более-менее подробно обсуждали с господином "rsv" в соседней ветке.

Начиная с его вопроса и далее несколько постов по хронологии.

Добрый день!

В целом, Buy Vola заработал (на виртуальных сделках), в том числе, работает и как агент, так и в лаборатории.
Правда, некоторые настройки меняет не сразу, а примерно через пол минуты... или со второго сохранения...
Общая картина: временами "подтупливает", иногда сбрасывает часть измененных настроек, иногда аварийно закрывает TSLab (редко, но было раза 2-3).

Вопрос по существу.
Как настроить вкладку Сделки, чтобы сделки не агрегировались, а шли последовательно списком при дельта-хеджировании базовым активом с соответствующей датой и временем?

1. Запускать только в виде агента с уникальным именем.
В режиме Лаборатории будут постоянно возникать сбои, непонятки, запутки с позициями и всякия чертовщина.

Чтобы стало понятней поясню: мы храним виртуальные сделки на винте в Глобальном Кеше (ГК). При этом название файла формируется по уникальному имени агента. Если Вы запустились из Лаборатории -- уникального имени нет. Виртуальные сделки хранить непонятно где. Хуже всего, что возникает риск попыток доступа к этим записям из разных Лабораторий/агентов.


2. Пожалуйста, обращайтесь в нашу тех. поддержку с каждым случаем "аварийного закрытия" (так понимаю, с фаталом?). Идеально сделать скриншот экрана в этот момент и приложить к своему обращению файл tslab.log с текстовым логом.

Также желательно указать через какой провайдер подключались.

Папка с логами открывается командой из Главного Меню (сейчас на память не помню точно, потом напишу).
Путь на диске %APPDATA%/../Local/TSLab/TSLab 2.0/Logs/tslab.log


3. Здесь есть 2 момента.
3.1. Если речь идет о реальной торговле. Тогда эффективней всего открыть таблицу My trades == Мои сделки и наложить фильтр на столбец Agent == Агент, чтобы показывались только сделки интересующего Вас агента.

3.2. Если речь идет о виртуальных сделках, сделать такой режим затруднительно. Как некий приближенный вариант, можно залезть в скрипт и поменять настройки блока PosMan (он там один такой, идет сразу после опционного источника). Параметр называется Agregate positions == Агрегировать позиции. Его надо выставить в false.


ПС Напоминаю: при работе с опционами ТСЛаб следует запускать в режиме 64 бита.
Это вызвано повышенными требованиями к памяти при работе с опционами.

Как Вы помните, "опцион" -- это на самом деле 100-150-200 связанных тикеров, доступ к которым предоставляется скрипту одновременно.

Добрый день!

По п.1 - понятно, спасибо за разъяснения. По п.2. - тоже, Логи найдем, не первый раз...
Работаю в х64 варианте - это тоже понятно.
Что касается указанного параметра в PosMan, то он и так по умолчанию стоит - false.

По п.3.2. - отсутствие возможности вывести список сделок виртуальных позиций - момент неприятный, т.к., это фактически является отладочной информацией при проверке работы и скрипта и всей стратегии в целом... Кстати, в общий лог эта информация выводится.

При работе с TSLab 2.0 постоянно не хватает следующего - см. ветку "Предложения и пожелания", там отпишусь.

Появились следующие вопросы по работе Buy Vola.

1. Установил следующие параметры: тип опционов - Put, Max risk=100, Entry level= -20%, Qty=100, Autohedge-включен.
Запускаю агента - он сначала покупает 200 опционов, затем "сбрасывает" позицию до 100 (соответственно, хедж Баз.актив=96, затем 48).
Я понимаю, что жестко пытаюсь работать - мне нужно купить 100 лотов и, желательно, сразу. Идет пере-регулирование - это понятно, можно конечно и по частям покупать, НО... запрет на значение Max risk - не должно нарушаться НИКОГДА.

2. Следующий момент. Центральный страйк изменился, а позиция остается той же. Как лучше сменить одни опционы другими (с другим страйком).
Что можно использовать для контроля за наличием открытых позиций. Блоки "Есть активная позиция" - не работают? Не могу никуда прицепить.
Есть блок "Суммарная открытая позиция" - тоже самое.

1. Не согласен. По умолчанию там как раз стоит TRUE (возможность менять объём позиции это одна из новых фишек второй версии).




Сорри, но если Вы хотите сломать робота -- вы его сломаете. В Вашей ситуации MaxRisk=100 && Qty=100 && EntryLevel=-20 пожалуйста откройте Orders Manager и купите себе 100 лотов по рынку (ну, или лимиткой внутри спреда).

Поясню: для общности, блок-котировщик ничего не знает про Вашу метрику риска. Поэтому он по сути не знает, как изменится риск, если он купит квант котирования.

У меня есть мысли на этот счет, но пока так.

На самом деле, как правило, сценарий использования выглядит по-другому: мы покупаем 1000 лотов квантами по 50-100 штук. С этой точки зрения даже если мы случайно купим 1030 лотов -- это вообще не проблема.




Всё верно. Мы не планировали перетаскивать позицию вслед за рынком. Это непрактично и очень дорого. Ключевым в поведении скрипта является вопрос: "максимальный риск уже набран, или ещё нет?".

Если нет, он продолжает котировать НОВЫЙ центральный страйк.

Здесь я прошу Вас сразу перестроить своё мышление на новый уровень: опционная позиция -- это не "5 колов на страйке 70". Опционная позиция -- это сразу совокупность всех опционов (и фьючерсов) в данной серии. В перспективе -- во всех сериях сразу.

Что касается вопроса "как определить есть уже позиция или нет?". Отвечаю: если текущий риск равен 0 -- позиции нет. Если он достиг величины MaxRisk -- позиция полностью сформирована. Промежуточные значения соответствуют состоянию "позиция в процессе формирования".

ПС В перспективе каждый трейд будет отмечен на графике маркером по аналогии с Квиком независимо от того был он агрегирован он или нет, но сейчас эта фича ещё в разработке.

Спор не принципиальный, но для чистоты отмечу - мы, наверное, из разных источников скрипты вынимаем...
Я скачал с форума, из раздела ...Опционы\Примеры опционных скриптов\ Sar... Attachments Скрипты.zip, инструкция.zip, Пдф.zip
Скачал, открыл, ... False.


Мы же говорим о роботе, вручную нельзя.


Это понятно, что не знает. Но мы в данном случае, говорим о скрипте в целом и его логике... Скрипт не должен допускать "перевеса" лотов, иначе клиент может быстро разориться, сам того не ожидая... как Вы считаете? Клиент-Чайник может и "накатить" в ответ за такую логику...


На самом деле, сценарий использования может выглядеть по-разному (у каждого свои тараканы в голове...). Но, согласен, мы конечно приспособимся к тому или иному набору позиции...


Если я правильно понял, в Buy Vola информацию о наличии активной позиции надо брать с блока "Суммарный риск N2"? Хорошо, попробуем...


Маленькая реплика.
Сейчас логика системы такая: Дважды не войти в одну реку... Я изменяю параметр или конфигурацию скрипта, а проверить на тех же данных, что предыдущий проход, не могу... доступны только текущие данные с рынка.
И, соответственно, результаты сравнить не могу. А это не правильно. Нужен маленький пул истории - свой игровой контур, как Вы его называете.

Мы полностью понимаем Ваше желание иметь прогон по истории.

В перспективе (неопределенно отдаленной) он обязательно появится в том или ином виде (навскидку вижу 2 или 3 варианта как его можно реализовать, коллеги скорее всего знают их штук 10 возможных).

Самое главное понимать для чего мы хотим этим заниматься: одно дело, если просто хотим проверить как изменилось поведение скрипта после наших правок. Другое дело, если по результатам этих тестов Вы собираетесь делать выводы о прибыльности той или иной схемы торговли.