Вот сваял небольшой алгоритм и все бы ничего да только на истории обратил внимание как срабатывают тейки и стопы и я в шоке. Короче так минутный таймфрейм сжат до 5-и минутного графика (сигнал на вход на 5-минутном графике) фьюча ртс, открывается лонг со стопом в 10 пунктов и тейком 30 пунктов от цены открытия позы. Дальше на истории наступает следующая минутная свеча и если открытие этой свечи ниже цены стопа но свеча белая (по факту закрытия) то на ней срабатывает тейк и я выхожу из сделки с прибылью а если красная то срабатывает стоп по цене открытия этой свечи (что соответствует логике). Почему так?

А так и должно быть. Лаба узнает о том что совершена сделка только по факту закрытия свечи, на следующей она ставит что ближайшее стоп или тейк ( как правило ), а если цена закрытия ниже чем должен был быть стоп то происходит его срабатывание сразу.

+ еще добавить следующее (если делать без сжатия): Если цена сработала и стопа и профита, в лабе будет учтена цена того блока, который в редактор был добавлен первым.

Прописывайте сначала профиты и будете в шоколаде! )))

В этой шутке есть доля шутки.

ОмайГад! Как тогда тестировать алгоритм если все неправда? И почему лаба не закрывает по стопу если цена открытия свечи ниже стопа, даже при учете что она узнает по факту закрытия свечи о сделке, ведь открытие свечи это единственная известная неизменная величина в этой свечи. Недорабодка программы?

Эххх...
Зря вы думаете, что это единственная проблема тестера.
На одном только побарном пересчете вы еще столкнётесь не с одной проблемой. Это не недоработка, это фича. Для правильной обработки таких ситуаций нужны специальные (и непростые) извращения со сжатиями/разжатиями - это тема отдельного большого разговора. А может даже не одного! )))

читайте внимательно, что я написал выше. каждое слово имеет значение.