Правильно ли Вас понял, что Вы хотите получить список страйков с ненулевым открытым сайзом?

Хочу отдельно подчеркнуть. что это именно список страйков, а не отдельное число. То есть Вам ещё как-то приделся потом решать какое из, например, 5 чисел Вам не нравится.

В данный момент что-то отдаленно похожее происходит в блоке "Single Series Position Grid" == "Таблица позиции (одна серия)" (раздел "Options - Positions").

Блок имеет параметр "Option Type" == "Тип опциона". Если выбрать, например, Put, блок посчитает количество путов на всех страйках (где они есть).

Данный блок возвращает тип данных InteractiveSeries. Грубо говоря, это такой сильно продвинутый List<Point2D>.
Этот лист можно кинуть на панель-таблицу GridPane. Но для Ваших целей он не подходит. Надо либо писать на API свой блок для дальнейшей обработки, либо давайте формализуем что именно вы хотите получить в качестве ЧИСЛА?

Мне кажется, алгоритм "список страйков КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО" и "один любой страйк КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО" это как-то очень искуственно...



ПС Попробуйте ещё раз донести до меня простыми словами, что конкретно Вы пытаетесь сейчас сделать? Так понимаю, это что-то типа роллирования, чтобы Ваша позиция всегда была как можно ближе к рынку и в идеале чтобы она была сосредоточена на одном центральном страйке?..

Можно попросить Вас сделать короткий ролик и кинуть куда-нить типа Jing, чтобы было понятно как это у Вас выглядит? По описанию какая-то довольно странная картинка получается...

ПС У Вас, наверное, стоит настройка винды "Увеличивать шрифты"? Какой-нить коэффициент масштабирования 125% или 150%?

Сделал скрины - см. вложенные файлы.
Думаю что будет понятно, что происходит...

какой масштаб экрана стоит?

Да, Вы все правильно понимаете.

Насчет списка - это понятно, что сейчас заложено.

Речь идет о классической стратегии - "Покупка стрэддла". При этом покупаются Путы одного страйка, затем при необходимости позиция роллируется вслед за ценой БА.
При постоянно включенном Агенте, смена страйка отслеживается. Но так как в новой версии нет полноценного пересчета по истории, то при включении с временным разрывом может сложиться ситуация , когда требуемый рабочий страйк не соответствует набранным опционам по страйку, а скрипт или Агент этого не "видят".
Сегодня так было - утром центральный страйк изменился. Агент, включенный по расписанию, отследил ситуацию, а скрипт, запущенный позднее - ее "не увидел".

При дельта хеджировании позиция может выйти за рабочие пределы.
Агент не контролирует данную ситуацию, а должен... (мы же делаем робота).

Если коротко, то нужна информация о численном значении страйка (или страйков), купленных и не закрытых опционов.
Или второй вариант - сигнал числовой или логический, что в набранной на данный момент позиции присутствуют опционы со страйком, отличным от заданного в скрипте.

P.S. Конечно, это может оказаться частным случаем при расширении стратегии, но тем не менее, такая информация нужна. А то приходится руками влезать... и это уже не робот.

=125% - см. выше картинку-файл "Сведения о ПК.png".

Обнаружил следующие отличия, если это Вас порадует.
Эффект этот с пропаданием теней на графике - проявляется только у скриптов в лаборатории.
У запущенных агентов этого эффекта не наблюдается!

P.S. В моих агентах - нет. Местами проявляется в агенте 75 - HV (ALL) - единственно, что в нем изменил перед запуском, это поменял свечи на бары на графике (и было это 07.09.2015)

Позволю себе не согласиться с эпитетом "классическая": всё же в ней есть автоматическое роллирование... Привык думать, что таскание опционов вслед за БА является слишком дорогим удовольствием...

По здравым размышлениям получается, что самым оптимальным решением будет расширение блока Buy Options логикой автоматического роллирования (по настроечному параметру).

То есть ветка логики с "уменьшения риска" будет включаться для всех страйков (кроме центрального) независимо от текущего риска.

Такое решение Вас устроит?

Неточность с отображением тонких линий в такой конфигурации действительно имеется. Со временем мы её устраним.

Спасибо за скорую реакцию!


"Классическая" - я имел ввиду, что не придумал ничего нового. Не хочу быть оригинальным, но Стредл описан практически у всех именитых опционщиков... (Конноли, МакМиллан, Томсетт...) не считая нашего интернет сообщества.

Что касается "дорогого" перетаскивания, то, во-первых, это происходит не так уж и часто, все зависит конкретных деталей и настроек. А во-вторых, перетаскиваем не опционы, а Стредл - в его рабочую зону.

В любом случае, не попробуешь, не узнаешь...


Вы пытаетесь глобально автоматизировать - сразу раллировать блоком "Buy Options". Знать бы наверняка, что завтра не понадобится менять логику...

Мне кажется лучше, если какой либо блок будет выдавать данную информацию на один из своих выходов, информацию доступную блоку Формула.
А логику мы приделаем пока внешнюю и управлять будем, например, через вход Max Risk.

Такой вариант возможен?

P.S. Такая логика уже реализована. На случай произвольного отключения/включения нужен достоверный сигнал от существующей позиции на счету скрипта...

"Таскание опционов вслед за БА является слишком дорогим удовольствием" - тоже классика?
Согласен, это когда опционы продают, то и "хедж" идет в убыток.
Слышал от профессионалов поговорку, что: "...нельзя продавать в нашей жизни три "вещи" - Маму, Родину и Опцион".

Добрый день!

Нужна небольшая консультация...

Как я понял, агенты "HV (All)" и "Collect IV (ALL)" - должны работать постоянно и писать в кэш... И работают они, исходно, на М1 интервале.
Вопрос, если я хочу запустить свой скрипт на 5-ти секундном таймфрейме, надо ли и их переводить туда же?
Я имею ввиду расчет дельты для хеджа?

Совершенно верно.



Это не требуется. Изменение волатильностей происходит значительно медленней, чем изменение дельты.

Добрый день!

Небольшой вопрос по интерфейсу.

Есть вкладка Position и, соответственно, блок (или панель) с именем "PositionPane", в котором в редакторе задаются координаты отображаемого графика: X1, X2, Y1, Y2 текущей позиции.
Все удобно, наглядно и красиво.

Однако есть два момента при эксплуатации...

1. При работе агента, настроенный график "уплывает" в сторону или вверх, т.к. изменяется прибыль/убыток (по Y), а также из-за смены страйков (по X);

2. Изначально раз настроив про него забываешь, запускаешь агент, смотришь график позиции и... оказывается заложил уже другие данные для позиции (например, другое число лотов и т.п.)
А изменить настройки графика можно только из редактора, а редактор у агента недоступен, а агент уже работает - не хочется трогать. Пропадает весь эффект...

Нельзя ли вывести каким-то образом эти параметры X1, X2, Y1, Y2 для оперативного изменения и подстройки на вкладку с графиком, также как в контрольной панели?

Не фатально, но было бы удобно...

Но, кстати, вообще-то странно: насколько я помню, панель с профилем позиций сама определяет свой отображаемый диапазон...

Иными словами: если там ничего не написать (в параметрах X1, Y1, X2, Y2), то панель будет сама себя перемасштабировать, чтобы показать все данные.

Что касается скрипта "Buy Vola" -- к этой панели дополнительно подключен блок "Set Viewport" == "Настройка графика". Он сконфигурирован управлять только осью X. Алгоритм работы примерно такой:
- определить текущий рабочий диапазон цен (именно для этого ему на вход подаётся FutPx и улыбка)
- выставить диапазон отображения по оси Х (ширина видимой области определяется параметром "Width Multiplier" == "Множитель ширины")
- определяет шаг между страйками и в зависимости от этого настраивает шаг горизонтальной сетки (шаг вертикальных линий)
- по цене фьючерса он определает с какой точностью следует выводить подписи на оси Х. Например, для РИ и СИ числа округляются до тысяч. Для нефти и серебра пописи пойдут без дробной части. И т.д.

В данном скрипте с осью Y мы никак не работаем и поэтому ей должен автоматически присваиваться максимально широкий диапазон, чтобы влезли все данные.

Последний нюанс состоит в том, что если Пользователь сам установил для себя видимую область (например, понажимал кнопки +/-), то алгоритм автомасштабирования выключается.
Вернуть его к жизни можно нажатием кнопки "><".

Добрый день!

Да, спасибо за разъяснения.
Успел обратиться в поддержку, получил ответ. Убрал все цифры по координатам. Заработало авто масштабирование.

Кстати о графиках.

Есть проблема. Вывожу текущее значение переменной (например, дельты) на временной график.
Переменная точно имеет два знака после запятой. А на графике - целые числа (в том числе, во всплывающей подсказке).

Как настроить Панель графика, чтобы шкала показывала пару знаков после запятой?

в редакторе в панели на которую выводите значение, имеется настройка точности шкалы.

Причем настройки правой и левой шкалы раздельные.

Также там есть возможность заказать вывод значений сразу в процентах (то есть все числа перед рисованием будут умножены на 100). Это удобно, если на график выводится историческая или подразумеваемая волатильность.

Как Вы вероятно уже поняли в опционном АПИ при передаче значений между блоками принято соглашение, что валитльности указываются всегда в дробном виде. Например, 0.28 вместо 28%.
При этом для удобства пользователя (и только для целей отображения!!!) волатильности выводятся в процентах.

ПС Если Вы будете писать свой блок на АПИ, рекомендую использовать для этого статические функции

TSLab.Script.Handlers.Options.FixedValue.ConvertToDisplayUnits
и
TSLab.Script.Handlers.Options.FixedValue.ConvertFromDisplayUnits

Спасибо Sar, спасибо Option Wazard за разъяснения.

Давайте теперь вернемся к исходному вопросу (простите за бестолковость...).
В настройках шкалы по умолчанию стоит: "Точность правой шкалы = -1". Пробовал ставить -2, -10 и т.п. Ничего не получилось - на графике все одно, целые числа.

Вопрос, каковы должны быть конкретные действия, что бы получить на графике два знака после запятой?

К графику прицеплены сигналы: выход от блока DeltaATM и выход бока Формула (значения точно не целые).

-1 это целые числа 0 это те что считаются в линии 1 2 3 и тд количество цифр после запятых