Зависит от параметра "Algorythm" == "Алгоритм".

• FixedPx -- фиксированная цена. Используется значение в параметре "Price" == "Цена"
• LastTrade -- последний трейд БА
• BidAskMidPoint -- середина между бидом и аском БА. Лучше подходит для менее ликвидных фьючерсов типа EuZ5, BRZ5 и т.д.
• TheorPxBased -- На основании теоретических цен опционов. Этот режим имеет смысл включать, если цена приближается к планке по фьючерсу. Если инструмент лег на планку, цена БА перестаёт меняться, а опционы по-прежнему торгуются. Чтобы математикаа при этом не разваливалась, реализован режим вычисления цены БА на основании теоретических цен его опционов.

Спасибо!

Добрый день!

По новой версии TSLab:

1. Подскажите, как пользоваться блоком "Последнее значение". Не могу понять, т.к. у блока есть вход и нет выхода?
Как связать значение Формулы или ОЗ с параметром, который надо изменить?

2. Опционные скрипты теперь, как я понял, в лаборатории запустить нельзя? Только редактировать?

Смотрим описание блока: "Преобразовать последнее значение индикатора в параметр"

В него засовывается обычная серия или индикатор. Блок берет самое последнее значение и превращает его в свой параметр. Выходов нет.

Если помните, этот блок я для Вас делал. Чтобы Вы могли менять Qty блоков Buy|Sell Options динамически.
Для этого можно воспользоваться блоком "Связать парметры".

Кстати, у блоков Buy|Sell Options появились ещё два входа для рисков колов и путов. Попробуйте поставить туда по 1? По задумке это как раз предотвратит перезафил при котировании. Конечно, если мерой риска является количество опционов.


Что значит "нельзя запустить"? Их и раньше нельзя было запускать из лаборатории. Агенты ведь у Вас работают?

В ближайшее время выкачу обновленные версии скриптов под версию 2.0.4.7. Надеюсь, завтра получится. Надо ещё раз тряпочкой стёклышки протереть, сами понимаете...

Да, помню. Спасибо. Пытаюсь освоить, но пока не удалось запустить.
Собрал для примера цепочку: Константа - Формула - Последнее значение. Выход Формулы соединил с блоком - Связать параметры (ведущий). Второй вход - с выхода блока Покупка опционов (параметр Qty)
См. картинку - вложенный файл.
Видно что-то не так делаю - блок Связанный параметр не видит Выражение в Формуле, а цепляется за параметр "Начинать с". TSLab при этом сильно ругается, разок завершил прогу с Fatal Error.
Так и раньше было с блоком Связанный параметр. Видно блок Последнее значение - не заработал у меня?


Обязательно попробую. Пока не успел...



Да уж, понимаю. Не просто все...

Добрый день!

Так что с Последним значением?...

Добрый день!

Дело в следующем.
Опробовал работу блока Покупка опционов с использованием входа PutRisk, пока на виртуальных позициях.
Когда на входе 1 - все работает, набирает без перебора. Когда 0 - режим отключен. Все прекрасно!

Однако, в логике работы блока выявился маленький... момент.
Так, как логика работы изначально мне была не известна, то я начал с простого эксперимента.

Вывел на Контрольную панель устанавливаемое значение (от константы) - PutRisk. Установил MaxRisk=60, PutRisk=5, Qty=10 и запустил набор позиции.

Последовательность набираемой позиции Put оказалась следующей: 0, 20, 28, 34, ..., 53, 55 , 56. И ВСЕ! Далее, она так и осталась на уровне 56, т.е., не набранной до заданного значения.
Аналогичные результаты были с другими значениями PutRisk, отличными от 1.

В целом, ничего страшного не происходит, если знать, что допустимые значения только 0 или 1.
Но возможно стоило бы проявить гуманизм к пользователю, ограничив ввод недопустимых значений, например, программно.

С уважением, Евгений.

P.S. Подскажите все таки, как работать с блоком Последнее значение (см. сообщения выше). Пока не могу запустить его в работу.

Возможно, я нечетко написал в том месте, где анонсировал эти параметры.

Это РИСК ОДНОГО ОПЦИОНА.

Если Вы считаете, что Ваш риск -- 5 единиц на один пут, то понятно набор позы остановится на 56 лотах.
И это будет правильно.

Ещё раз поясняю: риск можно считать не только в штуках лотов.
Риск можно считать в гамме, веге, в тетах или воммах.
Вероятно, это покажется поначалу несколько нетривиальной мыслью, но, мне кажется, её надо просто перечитать примерно 100 раз и покрутить в голове.

Уверен, в итоге она вам понравится и Вы ещё будете плеваться на софт, в котором сделано по-другому.



ПС Про блок с параметром я не совсем понял что с кем Вы связываете. Нет под руками простенького скрипта из 2-х трёх блоков для примера?

Блок "Связать параметры" не надо приделывать к формуле.
Нужно взять индикатор (частным случаем которого является формула), пихнуть его на вход блока "Последнее значение".

После этого последнее значение индикатора превратиться в параметр блока "Последнее значение". Этот параметр можно для начала вывести на ControlPane и посмотреть как он живет.

Если всё понятно -- тогда можно попробовать взять блок "Связать параметры" и с его помощью приделать свойство блока "Последнее значение" к свойству Qty блока "Купить опционы".

Спасибо за разъяснение... не буду спорить насчет нетривиальности.
По крайней мере, я свой вариант нашел.




Вариант, который я пытался запустить я привел в прикрепленном файле (в этой ветке - два сообщения выше). На всякий случай повторю этот файл здесь - см. вложенный файл.
Собственно проблема оказалась в том, КАК конкретно ...взять блок "Связать параметры" и с его помощью приделать свойство блока "Последнее значение" к свойству Qty блока "Купить опционы".

Как подключиться к блоку "Последнее значение"? Если у того нет выхода?

Ау, разработчики!

Добрый день!
Уважаемый Option Wizard, больше 2-х недель нет ответа как работать с блоком "Последнее значение". Становится традицией...

Хотелось бы все таки получить техническую консультацию по этому вопросу, желательно с примером (то что очевидно для Вас, для нас убогих - далеко не всегда... к сожалению)

С уважением, Евгений.

1. Мне по-прежнему кажется, что динамическое управление Qty не самый лучший способ обеспечить выполнение ограничения по MaxRisk.
Особенно после того как в 2.0.4.7 были добавлены входы CallRisk, PutRisk блокам "Buy options" / "Sell options".

Под этим углом зрения блок "Last value" -- некий уродец для решения одной очень узкой задачи.
Не уверен, что его надо удерживать в дальнейших релизах.


2. В 2.0.4.7 "Last Value" сделан неверно.
Поэтому и кодогенерация скрипта не проходит.

Спасибо, что проявили настойчивость и обратили моё внимание на это обстоятельство.

Заодно мы выяснили, что блок "Linked parameter" плохо переваривает блоки без выходов.
Полагаю, мы постараемся устранить это ограничение в ближайшее время.


3. В конечном итоге я бы предложил Вам постараться избежать использование блока "Last value".
Давайте ещё раз обсудим, для решения какой задачи Вы собираетесь его использовать теперь и чувствуете, что никаким другим способом её не решить?

Добрый день!

Спасибо что ответили.


Дело в следующем. Вы совершенно правы, в настоящий момент обозначенный вопрос с Qty - фактически решен.
Блок "Последнее значение" в данном случае я подключал чисто для его освоения - чтобы понять как с ним работать.



Насчет "уродца" я как пользователь с Вами не соглашусь. Этот блок дает фактически новое качество, принципиально новую функцию, которой ранее не было в этом "конструкторе".
А запросы на нее - т.е., оперативный доступ к параметрам, были еще при работе в TSLab 1.2.
Задачи с этим блоком решаются действительно "узкие", точнее "конкретные", Но их потенциально много, как много различных параметров в блоках...




Если затраты на "запуск" этого блока не супер крутые, то хотелось бы, чтобы в TSLab этот функциональный блок присутствовал.

Для примера, отрабатываю вариант с управлением параметром автохеджера "Целевая дельта", для дельта направленной торговли по тренду.
Сейчас это реализуется подстановкой значений на вход хеджера. А это не во всех релизациях работает (в автомате - работает, при попытке управлять вручную из под кнопки -нет). А это тоже параметр.


P.S. Кстати о роботах. Пришлось притормозить все работы. Невозможно отладить работу скриптов по следующим причинам:

1. Нет "истории". В скрипте около 10-15 параметров, многие из которых на Контрольную панель выведены временно - для первичной настройки и отладки и потом будут зафиксированы.
Сами понимаете - такую комбинаторику и взаимное влияние одного на другое трудно интуитивно "прососать" в режиме он-лайн.
Запускал по 5-7 скриптов с разными установками параметров - чтобы отладиться.
Нарвался на причину №2, еще более серьезную...

2. Нечем достоверно контролировать текущий результат работы агента. я имею ввиду работу блоков Профит, Доход и т.п.

Есть и рабочий фон - раздражающий фактор.
Не до конца отлажен интерфейс. Контрольная панель - "откатываются" параметры при попытке их изменить, при запуске по расписанию - иногда не запускаются индикатроры, в частности МА, Фильтры в таблицах не помнят настроек и т.д.

Эти проблемы Вам известны, отписаны все на поддержку.

Так что будем ждать обновления версии.

С уважением, Евгений.

Мы, кажется, про разное сейчас говорим. Last Value превращает ИНДИКАТОР в параметр, который можно куда-то выпихнуть на ControlPane.
А Вы просите сделать обратное действие -- ПАРАМЕТР превратить в индикатор. Если я правильно Вас понял.

И ещё есть ощущение, что Вы не совсем четко понимаете себе как работает блок "Linked parameter". Он уже давно присутствует (ещё с вериси 1.2). Наверняка в документации описан подробно.

С его помощью можно завести 2 машки (например, SMA и EMA) и гарантировать, что у них будут всегда одинаковые периоды.



Пока что он будет присутствовать.
Когда начнет работать нормально, скорее всего удастся окончательно с ним разобраться.
И если он действительно будет полезен -- никуда он не денется.

К сожалению, в данный момент всплыло ещё одно старое ограничение Редактора Скриптов, который не позволяет нормально связывать Last value с Linked parameter. Надеюсь, починим и эту болячку.



Если Вы про стандартные блоки -- они с опционами не дружат. Есть свой опционный блок Total profit. Но он тоже даёт только оценку финреза.

Заодно, добавьте возможность "связанному параметру" связывать более 2 блоков. Это не будет лишним.

Ctrl-C + Ctrl-V и потом всю пачку блоков прячете в группу.
Это вполне решает задачу "один-ко-многим", поэтому в ближайшее время вряд ли мы мы будем этим заниматься.

Попробуйте изложить Ваш запрос в ветке "пожелания и предложения"?
Если Вам удастся ясно сформулировать почему это вот так прямо необходимо
и почему нельзя обойтись группирование блоков,
то, полагаю, это доработку поставят в план
и со временем она будет сделана.

Добрый вечер!

Дело в следующем.


Нет, тут не сомневайтесь, мы говорим об одном и том же.
Конкретный пример. Допустим, формула (считаем что это индикатор) дает в какой то момент времени значение=8, и параметр блока Автохеджер "Целевая дельта", к примеру, должен установиться =8. И т.д., а не наоборот.



И тут не сомневайтесь. Неоднократно применял этот блок в версии 1.2 для синхронизации параметров однотипных блоков (например, периоды блоков "Максимум за" и "Минимум за" и т.п.).




Какие бы блоки "доход/убыток" ни были, стандартные или нет, они жизненно нужны. И не только для отладки скрипта.
Ведь самый совершенный робот, в конечном итоге, все равно является средством автоматизации ручного трейдинга. Финальные решения о выходе из позиции (да и о входе в нее тоже) приходится принимать зачастую самому.
Зачастую, достаточно быстро (если рынок быстро меняется) - при этом перед глазами должна быть текущая достоверная информация не только о финрезе, как Вы это называете, а также о прибыли/убытке позиции, если позицию закрыть в данный текущий момент. Считать на калькуляторе - некогда...
Кстати, при ручном трейдинге это также актуально.

Так что ждем обновлений.

И... Да пребудет с вами Вола!

Заложу в голову закладку на этот счет.
Но тут несколько иная ситуация: если у Вас на руках сложная опционная позиция Вы не можете закрыть её по рынку.
Поэтому и оценка "Ликвидационная стоимость" совершенно бессмысленна.

"Ликвидация позиции" в случае опционов -- это выровнять дельту.
Обнулить вегу.
Потом тету по возможности.

Но это ещё не означает, что "финрез зафиксировался".
Как быть в этой ситуации?
Что предлагаете?

Добрый день!


Спасибо!



Что касается закрытия по рынку. Во-первых, согласитесь нужна достоверная информация для принятия решений.
На реальных сделках в таблице "Позиции" есть графа "Оцен.цена". Это как бы худший текущий вариант закрытия и при этом ничего не гарантировано (еще надо закрыться, а как получится - кто знает?)
Но по ней можно ориентироваться при принятии решений - это информация реальная. Ее, наверное, можно использовать в агенте.
Хорошо бы и на виртуальных сделках иметь что-то похожее...

Если в агенте будет подобная информация по всей позиции или по ее частям (может по частям даже лучше - для анализа событий), да еще доступна не только визуально, но и для блоков управления в скрипте (это же робот все таки),
то ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ анализировать, торговать, отлаживать и т.д. и т.п.

Дальнейшие действия агента или трейдера - уже на выбор, кто чего сообразит - ликвидация позиции, выровнять дельту, обнулить вегу, потом тету по возможности... тут вариантов может быть много.

Сложную позицию можно представить как сумму более простых.
Может начать с частного варианта (но фактически это закроет многие варианты позиций).
Например купленные опционы одного типа и Базовый актив (Стрэддл = Put + фьючерс).
Здесь нужен текущий доход от позиции опционов и доход от позиции Базового актива (при этом идет дельта хеджирование позиции, которое тоже дает доход. И его тоже надо учитывать)

Часть информации, как я понял уже есть.
Например, я "прицепил" блок "Цены позиции (одна серия)" к панели "Позиция" и он дает усредненную цену набранных опционов каждого страйка (только не понятно как сбрасывать старую информацию - каждый раз менять имя агента?)

Т.е., получается, что разрозненная информация присутствует. Только собрать бы ее в несколько блоков типа "Доход...".

Насколько это сложно, честно скажу, имею слабое представление. Но хочется чтобы было...

С уважением, Евгений.

Подскажите какими блоками получить историческую IV в алгоритм? Возможно ли это из глобального кэша вытянуть? Нужны данные хотя бы за месяц чтобы протестировать алгоритм.

у меня мозг взорвался от словосочетания "историческая IV"...

Давайте я терминологию ещё раз озвучу:
1. Есть историческая волатильность (ака HV).
Её история лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "Global HV" == "Global HV" (категория Options (Indicators)).

2. Есть подразумеваемая волатильность (ака IV).
Её история тоже лежит в Глобальном Кеше.
Чтение осуществляется блоком "Global IV ATM" == "Global IV ATM" (категория Options (Indicators)).



3. Пример использования этих блоков уже показывал один раз.
Смотрите в аттаче будет срипт -- там всё максимально просто.
Показывается как вытаскивать оба вида волатильности из ГК.

Основной нюанс: поскольку при работе через фьючерс скрипт не знает даты экспираций,
их для блоков Global IV ATM нужно задавать в поле Expiry в явном виде.
Зато посмотреть можно всю доступную историю разом.

Если же Вы передаёте на вход блока Global IV ATM уже готовую опционную серию (как в обычном торговом скрипте),
то дату в тело скрипта зашивать не нужно.
Достаточно указать настройку Expiry mode == First expiry.