Вовсе не хочу разводить какой-то холивар на тему "что доказывает или НЕ доказывает историческое тестирование".

Просто хотел бы отдельно выделить две мысли:
1. Тестировать опционные роботы на истории ещё более обманчивое занятие, чем тестирование линейных стратегий.

2. Кто-то ищет гладкую эквити на истории и потом грустит, когда его роботы начинают сливать. А кто-то ищет торговые алгоритмы, которые работают by design, ставит их в работу и сидит довольный управляет рисками и наслаждается ростом счета.

И вообще мой пост был вызван скорее удивлением от низкой реакции на тему.

ПС Конкретно упомянутые опционные скрипты в тренированных руках при определенном понимании процесса могут зарабатывать, но к классу граалей, естественно, не относятся.