Почему индикаторы начинают рассчитываться и отображаться с первой свечки на графиках? Если это ЕМА с усреднением 24, то она и должна рисоваться с 24ой свечи.
Вот пример в TSLab и Метастоке. Исходный файл с данными один и тот же, индикатор - ЕМА(24). Из-за этого неправильно считаются стратегии.

Потому что у нас так сделано.



Действительно есть такое понятие как разгонная часть индикатора. Когда данных меньше чем необходимо для корректного расчета индикатора. Это надо просто понимать и учитывать. Сделать чуть длиннее историю расчета и все.



После разгонной части все считается правильно.

А оптимизатор будет считать с первой свечи или с 24?
Т.е. допустим я подключаю текстовый источник в скрипт у которого средняя располагается в районе 20-28 с шагом один. Какие даты необходимо использовать, что бы оптимизатор считал корректно с первого прохода?

По умолчанию оптимизатор считает с самого начала, где у индикаторов еще недостоверные значения. Если там "разгонные части" мувингов пересеклись, то система по их пересечению будет считать за вход. В метстоке такого не будет, т.к. там просто еще нет никаких значений мувингов. Мне кажется, что имеет смысл сделать опцию по отключению расчета "разгонных частей" индикаторов.

Подскажите как сделать так, чтобы индикатор с начала дня расчитывался заново (не брал значения конца предыдущего дня)

какой индикатор? что значит заново?

Допустим индикатор FAMA (а вообще любой). Вот берем интервал для оптимизации 2 дня. В первый день он начинает считаться так сказать с 0 (разгонная часть индикатора), а уже во второй день этой разгонной части индикатора нет, т.к. он берет данные конца предыдущего дня. А еще короче - просто хочу сделать стратегию которая будет работать внутри дня, и утренних гепов вверх или вниз учитывать не будет. Заранее спасибо!

.... а надо сделать так, чтобы разгонная часть индикатора была каждый день...

ну нужно просто взять и с помощью API переписать FAMA в том виде, который вам нужен.