дальше я буду сравнивать значение одного инструмента со значением инструмента-антипода(антипод-имеется ввиду коррелирующий в + или в -,не важно, инструмент), цель этого - выяснить на сколько нужно изменить количество позиций (или позиции) для уравновешивания балансов взаимодействующих инструментов*
* для рынокв акций м.б. и не нужно было бы это городить, там можно на всей истории прокинуть типа скользящей средней цен закрытия (или просто цен закрытия) двух антиподов х на коэфф.количества для выравнивания баланса, и они вполне возможно будут идти рядом (я не делал этого), но для сшитых фьюч.ФОРТСА я пробовал прокинуть на постоянном коэфф.количества баланса - линии расходятся далеко, поэтому нужно постоянно корректировать баланс количеством, и как один из варинатов - это сранивать их накопленные балансы за время жизни позиций-антиподов.
-------------------------
Вполне возможно, что сначала м.б. нужно просто смоделировать поведение балансов на индикаторе, а не входить в позиции , но с другой стороны дисбаланс может пойти и в нашу сторону...без прогонки на истории трудно сказать.