Как то я забыл сразу написать.
http://http://tslab.comon.ru/show.aspx?id=2948B7511890D21139B8C921DAEDC477

трансляция начата 01.06.2015
слева реал, справа лаборатория - другая версия
в понедельник/вторник прикреплю исторические тесты

нашёл таки грааль

Грааль не грааль а думаю данная стратегия еще лет 5-10 будет приносить стабильный профит

Акции
Тесты представлены с учетом того, что в сделках всегда 100 000 рублей без реинвестирования
Вариаций системы много, покажу несколько, все сам не смотрел, не было необходимости
Для анализа я разделяю рынок на периоды, что бы было видно с кризисом 2008, с подъемом 2009 и без данных аномальных проведений рынка
V1 - 2007-21.08.2015 - Доход за все время 1 062 000, или 1062%, в перерасчете на месяц ( 104 месяца ) = 1062/104= 10,2% в месяц * 12 = 122,4% в год
V1 - 2009-21.08.2015 - Доход за все время 813 000, или 813%, в перерасчете на месяц ( 80 месяцев ) = 813/80 = 10,16% в месяц * 12 = 121,9% в год
V1 - 2011-21.08.2015 - Доход за все время 455 000, или 455%, в перерасчете на месяц ( 56 месяцев ) = 455/56 = 8,12% в месяц * 12 = 97,5% в год

V2 - 2007-21.08.2015 - Доход за все время 1 447 000, или 1447%, в перерасчете на месяц ( 104 месяца ) = 1447/104= 13,9% в месяц * 12 = 166,9% в год
V2 - 2009-21.08.2015 - Доход за все время 1 0426 000, или 1042%, в перерасчете на месяц ( 80 месяцев ) = 1042/80 = 13% в месяц * 12 = 156% в год
V2 - 2011-21.08.2015 - Доход за все время 533 000, или 533%, в перерасчете на месяц ( 56 месяцев ) = 533/56 = 9,5% в месяц * 12 = 114% в год

V3 - 2007-21.08.2015 - Доход за все время 1 114 000, или 1114%, в перерасчете на месяц ( 104 месяца ) = 1447/104= 10,7% в месяц * 12 = 128,4% в год
V3 - 2009-21.08.2015 - Доход за все время 861 000, или 861%, в перерасчете на месяц ( 80 месяцев ) = 861/80 = 10,7% в месяц * 12 = 128,4% в год
V3 - 2011-21.08.2015 - Доход за все время 412 000, или 412%, в перерасчете на месяц ( 56 месяцев ) = 412/56 = 7,3% в месяц * 12 = 87,6% в год

V4 - 2007-21.08.2015 - Доход за все время 985 000, или 985%, в перерасчете на месяц ( 104 месяца ) = 985/104= 9,4% в месяц * 12 = 112,8% в год
V4 - 2009-21.08.2015 - Доход за все время 729 000, или 729%, в перерасчете на месяц ( 80 месяцев ) = 729/80 = 9,1% в месяц * 12 = 109,2% в год
V4 - 2011-21.08.2015 - Доход за все время 404 000, или 404%, в перерасчете на месяц ( 56 месяцев ) = 404/56 = 7,2% в месяц * 12 = 86,4% в год

В расчетах применялось авто округление, поэтому могут быть расхождения в 0,1-0,2%

Тесты без комиссии так как она разная и зависит от многих факторов, самая худшая забирает 0,1 % со сделки, при небольшом кол. сделок и средней сделке более 0,5% это играет небольшой фактор.

Проскальзывание отсутствует, лимитки, в реале система работает давно, исполнение лимиток на сегодняшний день больше 99%

Все вопросы по существу в скайп frendwork или почта frendwork@rambler.ru

Si V1, большая часть исполняется лимитками, исполнение более 99%, проскальзывание 4 на круг, в реале почти то же самое, тесты в пунктах на 1 контракт.

Si V2, так же как и V1 большая часть исполняется лимитками, исполнение более 99%, проскальзывание 4 на круг, в реале почти то же самое, тесты в пунктах на 1 контракт.

Si V3, проскальзывание 10 пунктов на круг, с такой средней сделкой это не сильно играет роль

Si V4, проскальзывание 10 пунктов на круг

Si V5, проскальзывание 10 пунктов на круг

Все системы торгуют в реале с 08.2014 и как долго будут еще приносить прибыль неизвестно
Данные системы как и системы на акциях не используют индикаторов. В основе логика

Соц опрос скажем так, кто сколько готов заплатить за систему с такими показатели, с учетом того что системе уже год как после создания
Мне к примеру сложно оценить стоимость таких систем, я её оцениваю в минимум 100 000.
Насколько адекватна такая оценка ?
Есть у кого система лучше с учетом того что она не оптимизируется, без индикаторов, и уже некое время отработала в реале

оценка демпинговая, другое дело что адекватных покупателей практически нет.... практически проще самому инвестировать чем адекватного инвестора искать.

Я не ищу покупателя, я оцениваю стоимость. Зачем мне её продавать, если она мне приносит неплохой профит, а для пополнения собственных средств суммы с её продажи будет мало, ладно если бы за 1 000 000, тогда другое дело.

Знаю не помню какая контора, у всех на слуху которая, реально забыл название, продавала систему за 500 которая на болинджере или что то похожее, нормальный ценник, жаль неадекватный если на болинджере или похожая ... какая то. Но вот это цена, и ведь купили же

А какая разница на чём?
Я сейчас доделываю скрипт на мувингах со стохастиком. И собираюсь ставить его на боевой счет. Можно начинать смеяться.

ну хорошо, довай прикинем сколько можно инвестировать чтоб алгоритм продолжал работать на нашем слаболиквидном рынке. и работать не просто так а достойно и без проблем. Siшка хорош, но крупные суммы ,я бы сказал от 200тр ,нужно в него запихивать по спец алгоритму иначе рынок чувствует такие заходы. и алгоритм для инвестора должен быть на это расчитан.

Разница есть и довольно большая, в устойчивости в первую очередь.

Наш рынок давно не слаболиквидный, сейчас не 2009 год, и сишка довольна ликвидная, и алгоритм позволит набирать позу долго при необходимости. Думаю 500 контрактов потянет +-

Ну и в чём по-вашему заключается устойчивость? В названии индикатора или метода? Тогда поделитесь, плз., какие нынче устойчивы?

Кстати, если говорить о цене, то я не покупал бы "черный ящик" ни за какие деньги. Если это деньги большие - большая потеря денег (не считая слива депозита), если деньги малые - потеря времени (и, возможно, депозита). Если вдруг "черный ящик" перестает работать или хотя бы резко ухудшает показатели - не факт, что удастся вовремя и правильно его настроить так, чтобы не перенастраивать вслепую ежечасно.
Т.е. нужно как минимум описание общего принципа работы, как максимум - техподдержка робота. Последнее тоже штука скользкая - продавец может её пообещать и пропасть, если это не большая специализированная контора, а... как вы

Не в обиду. Сказал что думаю. Черными ящиками меня больше 10 лет назад сильно напугали и этот "испуг" с тех пор только усилился. Особенно после того, как сам начал программировать.

Устойчивость - срок жизни системы после создания без внесения изменений. Устойчивость показателей на длительном периоде времени.
Речь не идет о черном ящике.
Если есть устойчивость то как раз не чего настраивать не надо, так как в основе идея, логика, а не "подгон" параметров индикаторов под текущий рынок, и перенастраивать вслепую тем более.
И я не говорю что собираюсь продавать, мне интересна цена.

А черные ящики да, смотря на текущее положение дел на рынке поражаешься порой

И как же определяется устойчивость ПОСЛЕ создания и начала эксплуатации? У вас есть надежный способ? Вы выдаёте гарантию хотя бы минимальной доходности на сколько-то лет вперед в конкретных цифрах?

Речь о продаже открытого кода?
Даже если это так - всё равно это получерный ящик. Чтобы он стал белым или хотя бы серым, нужно авторское описание основных принципов работы. Ничего подобного (хотя бы в общих чертах) я не вижу, исходя из этого и пишу.

И как же определяется устойчивость ПОСЛЕ создания и начала эксплуатации? У вас есть надежный способ? Вы выдаёте гарантию хотя бы минимальной доходности на сколько-то лет вперед в конкретных цифрах?
Для начала форвардом.
Гарантии не кто не дает, но зная за счет чего генерируется профит можно понять когда данное свойство может исчезнуть и увидеть данный факт глазами а не только статистикой системы.
т.е. я могу ответить на вопрос за счет чего идет генерация профита

Речь о продаже открытого кода?
я не продаю, но да речь идет о стоимости открытой системы, пользователь должен понимать почему происходит то или иное действие

Даже если это так - всё равно это получерный ящик. Чтобы он стал белым или хотя бы серым, нужно авторское описание основных принципов работы. Ничего подобного (хотя бы в общих чертах) я не вижу, исходя из этого и пишу.
Я думаю это должно всегда присутствовать, пользователь должен понимать всю технику принятия системой решения. Вплоть до того что при желании он мог бы повторить то же самое руками

Сначала о хорошем Ваш робот оставляет неплохое впечатление и думаю, что он стоит озвученной вами цены, если всё так, как вы говорите (с открытым кодом и объяснением сути).

Из минусов главное на текущий момент то, что данные приведены без комиссии и проскальзывания. Вы честно об этом написали, но... Осадочек, как говорится, от этого не самый лучший.

Откровенно признаюсь, что я не покупатель (лелею надежду сделать свои роботы не хуже и на то уже даже появились основания), но очень ... любознательный Не могли бы вы хотя бы в самых общих чертах рассказать о принципе работы вашего баксопечатного станка?
Степень подробности на вашей совести

При такой средней сделки проскальзывание играет малую роль. И оно есть 10 на круг.
Не могу так как он простой очень, и если я скажу 1 предложение по нему то я сразу расскажу его устройство
я подумаю как сказать и не рассказать

Да, я читал про то, что "малую роль". Но мы ведь не обо мне говорим, а "ващще за жизнь" и за разных покупателей. Покупатель думает: "Ему несущественно, а мне жалко". И это похоже на продажу яблока, от которого продавец перед передачей маааленький кусочек откусит :)))
Ну и ЛЮБЫЕ лишние сомнения покупателя продавцу ни к чему. Они влияют на восприятие цены.
Жду рассказа без рассказа

10 пунктов вполне нормально, поставить 20 - результат не изменится практически

Frend, поймите, я не первый день в трейдинге и то для меня ваши биржевые пункты как нечто потустороннее. А если чел просто принес деньги вам в ДУ или собирается купить робота, имея лишь общее представление о трейдинге?

Если б у меня было 20п средней комиссии на сделку (даже вместе с проскальзыванием), я повесился бы. Это на Форексе, а у вас это мелочи жизни, цена пункта совсем другая. Поэтому покупателю робота или услуги важно знать не виртуальные (для него) пункты, а "сумму прописью".

Вот именно, вы говорите про Форекс, а это ФОРТС.
Сравнивать надо сравнимые вещи. Я понял что мы говорим о разных вещах. Могу с уверенностью сказать что 5-10 это цифра с реала.
Тогда понятно что вы так зацепились за эту цифру при том что она есть.
Работали бы вы на нашем рынке вы бы понимали о чем я говорю когда привожу цифру в 10. 10 пунктов = 10 рублей на 1 контракт, стоимость 1 пункта Si всегда = 1 рублю. Стоимость 1 контракта варьируется от 5000 до 9000 рублей.

И не кто не высказал предполагаемой цены.
Я попробую свои рассуждения как покупатель
+
1. Система работает в реале больше года и есть стабильный хороший профит
2. Система дает большую среднюю сделку и позволяет входить частями, значит можно давать более менее нормальный объем
3. Система не содержит индикаторов, а значит нет оптимизации и подгонки под кривую, значит в основе лежит некая логика действий которая устойчиво работает на данном инструменте используя его характеристики
4. Система имеет простую логику которую можно повторять руками - значит еще больший объем можно использовать
5. Система не дает долгих периодов без профита - хорошая устойчивость
6. Хорошее соотношение профит/просадка
7. Система не из разряда черных ящиков

-
1. Когда нибудь она перестанет приносить профит или доходность снизится

Да, наверное нет, я бы её оценил уже в 250+-, пока сам все описал поднял её оценку

PS: на неё набираем так же инвестиции, кроме неё есть еще ряд систем на Si и Eu которым уже больше года после создания.
У вас трансляция и прозрачность
Сейчас делаю по форме 70-75% на акции идет и 30-25% на рубль/доллар и рубль/евро

Кстати об этом, сколько по времени у вас система построенная по такому принципу без постоянных переоптимизаций само долго проработала в реале?
Я такие системы перестал делать в 2010-начале 2011, так как срок их жизни крайне низок, а порой и не живут вообще кроме как на истории

При всём моём к вам уважении, в этом вопросе ваше "перестал делать" для меня совсем не пример.

Кроме этого мне интересно что вы понимаете под "по такому принципу"?????? Где я говорил о каком-либо принципе? Вы о чём??? Может о тупом пересечении машек?
Кроме НАЛИЧИЯ мувингов, я не говорил НИ О ЧЁМ А принципов там миллион.

О пунктах отвечать не буду, вы меня не слышите.

Я говорил о мувингах и стохастике, по аналогии есть еще много подобных систем, к примеру макди и rsi, алигатор и еще чего либо и т.д., есть книга не помню точно названия там около несколько сотен подобных систем, было дело почти все их оттестировал

А про пункты я понял что для вас 10 и 20 большая разница, так как на форексе они стоят на порядки в отличии чем на ммвб
И да, есть разница большая и на ммвб, 10 или 20, но когда средняя сделка у системы 50-60, и проскальзывание занимает 30-50% от средней сделки. Тогда да, проскальзывание существенно влияет на показатели. В данном случае практически не влияет.
+ конечно надо учитывать сделки на разрывах с утра, есть они или нет. В данном случае они отсутствую

Да не про меня вообще речь! Я давно понял, что "не влияет".
А про мувинги со стохастиком вообще разговор беспредметный - я без понятия ЧТО вы там тестировали и КАК это делали. Масса людей говорят, что Stochastic давно перестал работать, но я-то точно знаю, что они просто не изучили его как положено. Смотрят тупо на пересечения, как бараны на новые ворота, и делают выводы. Даже папашу Лейна мало кто читал! И туда же... Приговоры выносить...

Не ответили на данный вопрос

Я что-то выше отвечал. Вы наверно не поняли или пропустили. Робота я только доделываю (это мой ПЕРВЫЙ робот), а ручками использую этот принцип уже 10 лет.

Тогда разговор не имеет смысла.
Руки и полностью автономный торговый алгоритм это абсолютно разные вещи. Руками вы не исполняете все сигналы, пройдет несколько лет ваших проб создать полностью автономные системы построенных на мувингах со стохастиком и вы вспомните данный диалог.
А сейчас мы не предметно разговариваем, вы говорите о том в чем еще сами не убедились, не обожглись.
Так как руки и МТС это абсолютно разные вещи, ко мне не раз приходили люди которые руками что то делали но когда делаешь в робота на длительной истории система не работает, много допущений делается в процессе работы руками.

++++. Руки это руки. А торговый алгоритм это совсем другое. Уж тем более если брать в расчет интуитивный трейдинг, то он не роботизируется, Это сказал не я один. Если бы человек просто слушал, а не вдалбливал всем все время свое, то думаю давно бы понял что такое индикаторы и с чем их едят. Что взять рынок когда все эти книги были написаны и какой сейчас рынок. ТОгда бы все здесь присутствующие были бы миллионерами с обыкновенными ема!

А жаль, я бы хотел что бы они работали

Зачем ЕМА? В не таком уж давнем прошлом жила и процветала торговая стратегия "Купи и держи".
Вот где был истинный Price Action! )))))))

Frend,
не совсем понял, что значит система работает на логике?
Для меня логикой было бы купить дешевле - продать дороже, осталось это только перенести в код, поможешь? А то чаще получается наоборот!
Хотя это не важно, данная система вижу сам хорошая (пока), прими поздравления!
На счет стоимости, то с моей точки зрения она зависит от времени работы в реале с положит профитом. В твоем случае возможно я бы оценил в 200-300т пока. Через пару лет будет дороже.
Опять же это, если сравнивать хотя бы с продуктами Xelius, где просто как то прослушал курс, который не впечатлил своей полезностью.

вроде того только без индикаторов у которых есть периоды и пр. что можно оптимизировать и подгонять под историю таким образом, главное для меня как раз отсутствие подгонки а вместо этого использование свойств инструмента которые и дают профит в конечном итоге.

По этой причине я и перестал работать на ри, временно, так как я не нашел тех свойств которые меня удовлетворили. Есть сейчас пару мыслей, но они далеко в очереди стоят

Нда статья хорошая, но вот коменты определенных личностей все испортили, причем ладно коменты были бы по существу, а то как мой дед говорил собака лает ветер дует!!! А такие проценты у меня тоже агент на фъючерсах показывает, но когда всю историю агента подгружаешь то все ничтяк)))))))

демократия, свобода слова

http://smart-lab.ru/blog/281182.php
растет

+++++

Награждает рынок за все мои многолетние труды и исследования, Спасибо

Организуй аренду через контейнер может? Вариант покупки тоже готов рассмотреть, мы в скайпе уже общались.

а почему с такими граалями не поучаствовать в лчи? ( вопрос ко всем граалемейкерам, а не персональный ) Ведь вы и сами видите что мало кто клюёт на какие-то картинки непонятного происхождения.

отвечу за всех "граалемейкерам" -просто по тому что если уж кто то учавствует в лчи то всеми своими граалями, ну а из местных "граалемейкеров" реально учавствует хорошо если 2 человека.

а еще лчи может спалить грааль, что в будущем может негативно отразиться на граале)

это заблуждение. я готов на спор выложить стейтмент успешного агента и уверен что грааль не спалят!

спорное утверждение. потому как я точно знаю что народ препарирует сделки. И не исключено что умники есть разные, хотя иногда сложно понять.
есть примеры когда открыто говорят что спалили по лчи.

ну а кто мешает запустить совместно с граальным обычных роботов?
тогда уж точно никто ничего не спалит, а на эквити это не повлияет почти.

народ сделки препарирует, ровно как и массу другой фигни делает, но толку от этого нет. Разве что шутят что спалили грааль )

По акциям аренды/продажи нет, только по фортс возможно.

а что 3 месяца покажут ?
слишком малый срок
да и зачем

По фортсу покажи где смотреть.

+ сам иногда изучаю сделки других, правда не разу не спалил, но и не делал упор на это