Представьте себе такую картину: крупный игрок выставил крупные лимитки в систему в самом верху и в самом низу. Дальше производит набор нужной ему позиции близко к спреду, постоянно вбрасывая заявки на покупку по сумме близкую к спреду(чтобы сильно не разгонять рынок), плюс -минус несколько шагов. Так выглядит технология набора позиции ММ или крупняком. Чтобы чётко понимать, что именно происходит, нужна информация о суммарной разнице по бидам и аскам, в комплексе с ОИ, а также общее кол-во открытых лонгов и шортов по физикам и юрикам, имеющаяся только у биржи( ну и я предполагаю и у брокеров то же). Примерно так, но не факт , что и этого будет достаточно для полноты картины.
Не помешает, так же как и выше описанное, видеть динамику вывода самих заявок в систему, ввиде гистограммы , н-р: https://gyazo.com/94da65f4ff29fa89c13dad3210c1d4ad